Giới thiệu hệ thống giao dịch CVR3 VIX của Larry Connors và Dave Landry - Hệ thống dành riêng cho anh em chuyên lướt sóng S&P 500

Giới thiệu hệ thống giao dịch CVR3 VIX của Larry Connors và Dave Landry - Hệ thống dành riêng cho anh em chuyên lướt sóng S&P 500

Giới thiệu hệ thống giao dịch CVR3 VIX của Larry Connors và Dave Landry - Hệ thống dành riêng cho anh em chuyên lướt sóng S&P 500

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,803
84,117

Giới thiệu


CVR3 là một chiến lược giao dịch ngắn hạn sử dụng Chỉ số Biến động CBOE ($VIX) để xác định thời điểm giao dịch S&P 500. Chiến lược này được phát triển bởi Larry Connors và Dave Landry:

Chỉ số Biến động CBOE ($VIX)


Đây là 1 chỉ số đo lường mức độ biến động ngụ ý cho một rổ quyền chọn bán và quyền chọn mua của S&P 500. Cụ thể, VIX được thiết kế để đo lường mức độ biến động dự kiến trong 30 ngày của S&P 500. Biến động là thước đo rủi ro. Biến động cao phản ánh rủi ro trên thị trường chứng khoán cao. Biến động thấp cho thấy rủi ro trên thị trường thấp.

upload_2022-11-30_20-7-30.png


VIX còn đo lường tâm lý tham lam, sợ hãi của các nhà giao dịch. Sự biến động và chỉ số VIX tăng đột biến khi nỗi sợ hãi tấn công thị trường chứng khoán. Điều này khiến biến động ngụ ý cho quyền chọn bán tăng đột biến, có nghĩa là giá quyền chọn bán cũng tăng theo. Tham lam là trái ngược với sợ hãi. VIX giảm khi nỗi sợ giảm bớt và các nhà giao dịch được coi là tham lam khi VIX giảm xuống các mức thấp.

Tín hiệu mua


Có ba điều kiện cần, xác nhận tín hiệu mua, tất cả đều liên quan trực tiếp đến Chỉ số Biến động CBOE ($VIX):
  1. Đáy của ngày hôm đó cao hơn đường trung bình động 10 ngày. Điều này có nghĩa là toàn bộ thanh giá hoặc cây nến phải nằm trên đường trung bình động 10 ngày.
  2. Giá đóng cửa ngày phải cao hơn ít nhất 10% so với đường trung bình động 10 ngày của nó. Anh em có thể dùng Bộ dao động phần trăm (PPO) để xác định điều này. PPO(1,10,1) hiển thị phần trăm chênh lệch giữa EMA 1 ngày (giá đóng cửa) và EMA 10 ngày. PPO bằng 10 hoặc lớn hơn cho biết rằng giá đóng cửa cao hơn ít nhất 10% so với đường EMA 10 ngày.
  3. Giá đóng thấp hơn giá mở.
Khi những điều trên thoả mãn, chúng ta sẽ tiến hành mua vào S&P 500

upload_2022-11-30_20-7-50.png


Ví dụ trên là đồ thị 3 trong 1, bao gồm: Chỉ số biến động CBOE ($VIX); PPO (1,10,1) và S&P 500. Các mũi tên màu xanh lá cây là các tín hiệu mua S&P 500 từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9.

Tín hiệu bán


Có ba quy tắc cho tín hiệu bán, ngược lại với tín hiệu mua:
  1. Đỉnh của VIX nằm dưới đường trung bình động 10 ngày. Điều này có nghĩa là toàn bộ thanh giá hoặc cây nến phải nằm dưới đường trung bình động 10 ngày.
  2. Giá đóng cửa ngày hôm đó phải thấp hơn ít nhất 10% so với đường trung bình động 10 ngày. Một lần nữa, chúng ta sử dụng PPO(1,10,1) để đo lường giá trị này. Giá trị -10 có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn 10% so với đường EMA 10 ngày.
  3. Giá đóng cửa ngày hôm đó cao hơn giá mở cửa.
Khi những điều trên thỏa mãn, chúng ta sẽ bán S&P500

upload_2022-11-30_20-8-58.png


Hình bên trên minh họa cho tín hiệu bán trên S&P 500

Cắt lỗ


Connors và Landry đề xuất các mức dừng lỗ tương đối chặt chẽ. Đối với các vị thế mua, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt khi VIX di chuyển xuống dưới đường trung bình động 10 ngày của ngày trước đó. Các vị thế bán sẽ bị đóng khi VIX di chuyển vượt lên trên đường trung bình động 10 ngày của ngày trước đó. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng Parabolic SAR để đặt dừng lỗ. Connors và Landry gợi ý rằng các nhà giao dịch nên thoát lệnh trong vòng hai đến bốn ngày, nên đây là 1 chiến lược lướt sóng ngắn, chứ không phải là 1 chiến lược đầu tư!

Chúc anh em test thành công!
Mạc An​
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,461 Xem / 93 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 347 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên