Kết quả tìm kiếm

Trong những năm trở lại đây thì phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) trở nên khá phổ biến như một phương pháp dùng đầu tư mọi loại thị trường, tài sản khác nhau. Từ các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường đến những nhà đầu tư lâu năm đều sử dụng đến phân tích kỹ thuật. Vì thế hôm nay mình...

Giáo sư Andrew Lo của đại học MIT cho rằng phân tích kỹ thuật là nguồn gốc của phân tích định lượng, tuy nghiên các phương pháp phân tích đó chưa bao giờ được kiểm tra một cách độc lập và khoa học. Trong giới học thuật có một nhóm người vận dụng các phương pháp khoa học vào phân tích kỹ thuật để...

Chào các anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một ứng dụng khác của bộ lọc kalman đó là chính là giao dịch theo cặp (pair trading). Giao dịch theo cặp (Pair trading) Giao dịch theo cặp là chiến lược giao dịch kết hợp một vị thế mua (long) với một vị thế bán (short) trên hai cổ phiếu có độ...

Chào các anh em, hôm nay mình xin giới thiệu thêm một công cụ mới hỗ trợ vào việc trading đó chính là bộ lọc Kalman. Hi vọng là công cụ này có thể giúp ích cho anh em. Bộ lọc Kalman (Kalman Filter) là gì? Bộ lọc Kalman là một thuật toán tối ưu để ước tính biến có thể được đo lường một cách gián...

Chào các anh em, ở các bài viết trước mình đã đề cập đến chủ đề quản trị rủi ro khá nhiều nên mình sẽ đổi sang một chủ đề khác mà chắc anh em sẽ quan tâm nhiều hơn đó là về giao dịch. Dù là một trader hay một nhà đầu tư thì anh em chắc hẳn đã quen với câu nói “Trend is your friend”, hay nói một...

Như đã nói ở bài viết trước thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về đường biên hiệu quả (Efficient Frontier). Khái niệm Đường biên hiệu quả (Efficient Frontier) là đường biểu diễn tập hợp các danh mục đầu tư tối ưu mang lại lợi nhuận kì vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định...

Chào các anh em. Hôm nay mình lại giới thiệu về một phương pháp quản trị rủi ro nữa cho anh em. Ở đây với những người đầu tư hoặc học tài chính lâu năm thì chắc đã phải biết về việc đa dạng hóa danh mục đầu tư (Diversification). Tuy nhiên trong bài viết này mình sẽ nói chi tiết hơn và trong các...

Cảm ơn những chia sẻ bác. Đúng là mình cũng đang làm những nghiên cứu cơ bản về mảng quant, ML và Deep Learning nhưng vì không phải gốc IT nên mình còn nhiều thiếu sót và hiện tại chỉ deploy được một vài model đơn giản. Hi vọng có thể học hỏi thêm ở bác về mảng Deep learning và RL.

mình xin cảm ơn những ý kiến đóng góp. Hi vọng được học hỏi nhiều hơn từ bác.

mình không phải dân chuyên về code nên code nó hơi tạp nham bác ạ. Bác có thể tham khảo link này hoặc lên google search thêm nhé có rất nhiều. Cảm ơn bác. https://www.interviewqs.com/blog/intro-monte-carlo

Phân tích rủi ro là một phần của mọi quyết định đầu tư mà chúng ta đưa ra. Chúng ta thường xuyên phải đối mặt với sự không chắc chắn, mơ hồ và sự thay đổi khi nói đến tương lai phía trước. Tuy nhiên ta có thể mô phỏng các kết quả có thể xảy ra trong tương lai để có cái nhìn trực quan hơn và từ...

Để đạt được hiệu quả tốt nhất trong đầu tư hay giao dịch thì không phải chúng ta chỉ nhắm tới một mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận mà song song với đó phải là tối thiểu hóa rủi ro vì lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro. Để giúp anh em chúng ta có thêm một phương pháp tính toán các khoản rủi ro mới...

Mình xin cảm ơn những đóng góp của bạn nhiều. Còn về tiêu chuẩn Kelly mình nêu ra thì đây thực ra là một biến thể của tiêu chuẩn Kelly được Edward Thorp sử dụng nhé.

Mình xin cảm ơn bạn nhé. Về vấn đề bạn tăng size hay giảm size lệnh mình nó không phải thiên kiến mà thiên về cách quản lý vốn và rủi ro bạn nhé.

Mình có nói ở bài trước đó bạn, đơn giản nhất có thể dùng Excel hoặc nếu anh em biết về code có thể dùng Python hoặc R đều free nhé.

Mình xin cảm ơn bạn đã quan tâm nhé và mình viết những bài này để phục vụ cho các anh em retail trader đó bạn. Mình nghĩ không cần tới những kiến thức cao siêu của Computer Science mới giúp các anh em đạt được lợi nhuận khi dùng quant đâu nên bạn cứ dùng thứ mình biết là được nhé.

Chào anh em, vậy là chúng ta đã đi tới phần cuối cùng của chuỗi bài giao dịch định lượng rồi. Với mọi phương pháp, chiến lược giao dịch, để có được lợi nhuận thì chúng ta không thể bỏ qua phần quan trọng nhất chính là quản trị vốn và rủi ro. Anh em chắc cũng đã biết tới những nguyên tắc của...

Sau các bài viết trước thì chúng ta đã có thể chọn lựa ra và đã backtest được một chiến lược giao dịch tốt và phù hợp cho bản thân thì trong bài viết này sẽ là lúc chúng ta đem chiến lược đó vào hoạt động trong thực tế. Với các chiến lược giao dịch thấp tần (Low Frequency Trading) thì hệ thống...

Chào các anh em, đây là phần cuối cùng của Backtesting. Mình sẽ đề cập đến một vấn đề rất quan trọng trong thực tế là chi phí giao dịch và tóm tắt lại những nội dung cho anh em. 1. Các chi phí trong giao dịch Không có hiệu suất backtest nào là thực tế nếu không kết hợp chi phí giao dịch. Đây...

Chào anh em, đây là phần tiếp theo của phần Backtesting. Ở đây mình sẽ trình bày về các thước đo để đánh giá hiệu suất chiến lược, tối ưu hóa và những điều cần tránh khi thực hiện backtest. 1. Đo lường hiệu suất Các nhà giao dịch định lượng sử dụng nhiều biện pháp đó lường hiệu suất khác nhau...