5 Chiến lược Quản lý Vốn dành cho những anh em trader muốn trở thành chuyên gia trong công việc của mình!

Hello các bằng hữu!

Hôm nay chúng ta sẽ đổi gió chút và bàn về các chiến lược quản lý vốn phổ biến nhất. Trong bài viết này mình sẽ chỉ giới thiệu sơ lược, còn để viết dài thêm thì hơi khó, anh em chịu khó tải các tài liệu trên mạng về nghiên cứu thêm nha. Về mình thì mình chỉ quản lý vốn bằng tỷ lệ cố định (2-10% tài khoản tùy cảm nhận)

1. Phương pháp quy tắc 2%

Quy tắc 2% là một phương pháp quản lý vốn cơ bản, chống lại các đợt sụt giảm vốn lớn dựa trên quy mô tài khoản của anh em.

Rủi ro mỗi giao dịch = Số dư tài khoản X 2%

Để áp dụng quy tắc 2%, anh em có thể sử dụng một máy tính kích thước vị thế (có thể download trên mạng) để tính toán kích thước vị thế cho mỗi giao dịch.



Đây là một cách tiếp cận thận trọng, tập trung vào việc hạn chế rủi ro và là một phương pháp tốt nếu anh em là một người mới bắt đầu tìm hiểu thị trường. Nó sẽ giúp anh em tồn tại lâu hơn trên thị trường trước khi xây dựng kinh nghiệm và sự tự tin.

Đây cũng là một phương pháp tốt cho các tài khoản có số tiền lớn. Các tài khoản lớn không cần phải mạo hiểm nhiều để đạt được mức lợi nhuận chấp nhận được.

Tuy nhiên, khả năng tăng trưởng đối với phương pháp này sẽ khó nếu anh em không sử dụng đòn bẩy và không phù hợp với các nhà giao dịch có tài khoản nhỏ, vì chúng ta cần chấp nhận nhiều rủi ro hơn để kiếm được nhiều tiền hơn.

2. Phương pháp cố định rủi ro

Đây là phương pháp anh em sử dụng để cố định mức rủi ro của mình theo 1 con số. Ví dụ là anh em sẽ phân bổ 1 hợp đồng cho mỗi X đô la trong tài khoản hoặc 1 lot cho 100.000$ trong tài khoản, …. X có thể là một con số lớn hoặc nhỏ tùy khẩu vị.

Giả sử X = 10.000 & Số dư tài khoản = 20.000 đô la, thì Quy mô vị thế = 2 hợp đồng

Để áp dụng phương pháp này, anh em sẽ bắt đầu giao dịch 1 hợp đồng và khi tài khoản là 30.000 đô la, sau đó bạn tăng quy mô vị thế của mình lên 2 hợp đồng khi vốn tăng lên, v.v.

Khi X quá lớn thì rủi ro bé nhưng tốc độ tăng trưởng tài khoản chậm. Khi X quá nhỏ thì tốc độ tăng trưởng sẽ nhanh nhưng rủi ro lại cao.

3. Phương pháp Optimal F

Phương pháp này được phát triển bởi Ralph Vince, nhằm xác định tỷ trọng tối ưu. Opfimal F nhằm giảm bớt sự phóng đại quá mức được gây ra bởi công thức Kelly.

Trong công thức này:

• N là khối lượng cổ phiếu cần mua hoặc hợp đồng cần mua
• F là tỷ lệ thắng của hệ thống giao dịch (được back test)
• equity là tài khoản
• risk là giao dịch mà bạn mất nhiều tiền nhất
• price là giá

Nếu tài khoản của bạn có 25.000 đô la, khoản lỗ lớn nhất của bạn là 40%, F của bạn được xác định là 30% và bạn đang xem xét giao dịch cổ phiếu ở mức 25 đô la cho mỗi cổ phiếu, thì bạn nên mua:

4. Phương pháp Secure F

Secure F là phiên bản an toàn hơn của Optimal F, chỉ khác ở chỗ phương pháp này điều chỉnh phần risk bằng cách nguyên tắc quản lý vốn phía trên, đó là giới hạn risk từ 2% cho đến 10%.

5. Phương pháp tỷ lệ cố định

Phương pháp quản lý tiền theo tỷ lệ cố định được phát triển bởi Ryan Jones và được trình bày trong “Trò chơi giao dịch”. Đó là một cách tiếp cận rất khác để quản lý vốn.

Phương pháp này tập trung vào lợi nhuận thu được hơn là quy mô của tài khoản. Phương pháp này chỉ có một biến được gọi là "Delta". Delta = $1,000 có nghĩa là chúng ta sẽ tăng quy mô vị thế khi chúng ta thu được 1.000 đô la lợi nhuận. Mức Delta này sẽ do bạn quy ước và lượng quy mô vị thế cũng tương tự.

Giả sử bạn bắt đầu giao dịch với 1 hợp đồng hoặc 1 lot đi chẳng hạn và khi bạn đã kiếm được 1.000 đô la lợi nhuận, hãy tăng quy mô vị thế lên 2 hợp đồng hoặc 2 lot (giả sử như vậy nhé, còn thực chiến thì bạn phải dựa vào thực tế). Tương tự, hãy tăng vị trí lên 3 hợp đồng khi bạn đã kiếm được 2.000 đô la lợi nhuận. Hoặc bạn cũng có thể điều chỉnh nó theo 2 bước lợi nhuận giống như bên dưới:


Ngược lại, khi chịu khoản lỗ 1.000$, bạn hãy cắt giảm ½ số lượng hợp đồng hoặc khối lượng mà bạn thực hiện.