ẴM TRỌN con trend với hệ thống đảo chiều từ sự kết hợp "siêu đỉnh" của chỉ báo KAMA và HMA

ẴM TRỌN con trend với hệ thống đảo chiều từ sự kết hợp "siêu đỉnh" của chỉ báo KAMA và HMA

ẴM TRỌN con trend với hệ thống đảo chiều từ sự kết hợp "siêu đỉnh" của chỉ báo KAMA và HMA

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,336
28,931
Các hệ thống theo dựa theo tín hiệu giao cắt của đường trung bình động là một trong những hệ thống phổ biến được nhiều trader sử dụng để đi theo xu hướng. Mặc dù tín hiệu giao cắt nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế để có thể kiếm được lợi nhuận với hệ thống như vậy không hề dễ dàng vì tín hiệu từ đường trung bình động có độ trễ nhất định khiến phần lớn trader bị tham gia thị trường muộn hoặc giao dịch trong điều kiện thị trường không rõ xu hướng.

Tuy nhiên nếu như bắt đúng xu hướng thì những hệ thống giao dịch theo tín hiệu giao cắt lại đem về mức lợi nhuận rất tiềm năng.

Kalman Filter Cross là hệ thống đảo chiều xu hướng dựa trên tín hiệu giao cắt của đường trung bình động với tín hiệu xác nhận thêm từ hành động giá, hệ thống này cho phép trader bắt được một xu hướng mới đảo chiều và có thể kiếm được mức lợi nhuận khổng lồ.

Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết cách vận hành của hệ thống này nhé.

Các chỉ báo được sử dụng trong hệ thống Kalman Filter Cross


Chỉ báo HMA

HMA hay Hull Moving Average là một chỉ báo theo xu hướng được điều chỉnh lại từ đường trung bình động. Trên diễn đàn TraderViet cũng có vài bài viết về chỉ báo này. Tuy nhiên trong hệ thống này chúng ta sẽ sử dụng HMA version 2, là phiên bản được điều chỉnh lại từ HMA gốc.

Nhược điểm lớn nhất của đường trung bình chính là nó có độ trễ và dễ dàng giao cắt vì nó thiếu đi độ mượt khiến nhiều trader vào lệnh khi thị trường chưa đảo chiều, khiến họ bị dừng lỗ.

Những khuyết điểm này sẽ được hạn chế những tín hiệu nhiễu như vậy. HMA v2 được làm mượt hơn, phản ứng với hành động giá nhanh hơn, hạn chế tín hiệu nhiễu, hỗ trợ cho trader có thể bắt được những điểm đảo chiều hiệu quả hơn.

Chỉ báo này được thể hiện trên biểu đồ giá là những dấu chấm giống như chỉ báo PSAR. Các dấu chấm này thể hiện sự thay đổi xu hướng, chấm màu xah lam thể hiện xu hướng tăng và các chấm màu đỏ thể hiện xu hướng giảm.

Chỉ báo KAMA Filter

KAMA Filter thoạt nhìn nhiều người sẽ cho rằng đây là chỉ báo được điều chỉnh lại từ đường trung bình động, nhưng thực tế không phải như vậy. KAMA Filter được biết đến như chỉ báo (Linear Quadratic Estimate - LQE). Đây là một thuật toán sử dụng một chuỗi những dữ liệu lịch sử, loại bỏ bớt những tín hiệu nhiễu thống kê, tọa ra những ước tính có độ chính xác cao hơn so với những phương thức đo lường khác.

Trong giao dịch ngoại hối thì dữ liệu lịch sử được sử dụng là biến động giá trong quá khứ, những biến động giá này bị nhiễu khá nhiều. Khi so sánh lại với đường trung bình động, KAMA Filter sẽ trông giống như một đường trung bình động thông thường mà các nhà giao dịch sử dụng, tuy nhiên KAMA Filter sẽ di chuyển mượt hơn so với hầy hết các đường trung bình động truyền thống khác, nó phản ứng nhanh hơn với biến động giá và hạn chế được nhiều tín hiệu nhiễu hơn.

KAMA Filter cũng thay đổi màu sắc dựa trên xu hướng của thị trường, theo đó nếu thị trường có xu hướng tăng thì chỉ báo sẽ có màu lam, nếu thị trường có xu hướng giảm chỉ báo sẽ có màu cam.

KAMA Filter và HMA v2 sẽ là 2 chỉ báo chính trong hệ thônngs này, đều là những đường trung bình được điều chỉnh lại, phản ứng nhạy hơn với hành động giá và hạn chế được tín hiệu nhiễu tốt hơn.

Ngoài ra còn có sự xác nhận lại từ tín hiệu của hành đông giá có các tín hiệu giao nhau của 2 đường trung bình động trên.

Bây giờ chúng ta đi vào phần nguyên tắc giao dịch của hệ thống này nhé.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/49872/

Nguyên tắc giao dịch


Lưu ý cài đặt biểu đồ
  • Khung thời gian: từ H1 trở lên
  • Cặp tiền tệ: bất kỳ
  • Chỉ báo kỹ thuật: HMA v2 (70) và chỉ báo KAMA Filter
Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh mua bên dưới:

upload_2022-12-30_10-50-25.png

  • Điều kiện đầu tiên đó là chỉ báo HMA v2 cần chuyển qua màu xanh, thể hiện thị trường chuyển hướng tăng giá.
  • Tiếp theo chỉ báo KAMA Filter giao cắt lên phía trên đường HMA v2, tín hiệu giao cắt này thể hiện thị trường tăng giá mạnh mẽ. Đồng thời chỉ báo KAMA Filter cần chuyển qua màu xanh lam.
  • Điều kiện cuối cùng mà chúng ta cần để xác nhận lại cho tín hiệu tăng giá đó là cần một cây nến động lượng tăng giá được hình thành.
  • Đặt lệnh mua ngay tại giá thị trường khi những điều kiện trên được thỏa.
  • Đặt dừng lỗ bên dưới đáy hoặc ngưỡng hỗ trợ gần nhất so với nến vào lệnh.
  • Thoát lệnh nhanh nhất có thể khi chỉ báo KAMA Filter cắt xuống bên dưới chỉ báo HMA v2.
Thêm một ví dụ khác cho lệnh mua:

upload_2022-12-30_10-50-54.png


>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/32645/

Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh bán bên dưới:

upload_2022-12-30_10-51-50.png

  • Điều kiện đầu tiên đó là chỉ báo HMA v2 cần chuyển qua màu đỏ, thể hiện thị trường chuyển hướng giảm giá.
  • Tiếp theo chỉ báo KAMA Filter giao cắt xuống phía dưới đường HMA v2, tín hiệu giao cắt này thể hiện thị trường giảm giá mạnh mẽ. Đồng thời chỉ báo KAMA Filter cần chuyển qua màu cam.
  • Điều kiện cuối cùng mà chúng ta cần để xác nhận lại cho tín hiệu giảm giá đó là cần một cây nến động lượng giảm giá được hình thành.
  • Đặt lệnh bán ngay tại giá thị trường khi những điều kiện trên được thỏa.
  • Đặt dừng lỗ bên trên đỉnh hoặc ngưỡng kháng cự gần nhất so với nến vào lệnh.
  • Thoát lệnh nhanh nhất có thể khi chỉ báo KAMA Filter cắt lên phía trên chỉ báo HMA v2.
Thêm một ví dụ khác cho lệnh bán:

upload_2022-12-30_10-52-26.png


Mời anh em ngâm cứu hệ thống nhé.

Trích nguồn: forexmt4indicators
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 101 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,211 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 215 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 482 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,563 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên