Backtest và cách Backtest một chiến lược giao dịch dành cho người mới!

Backtest và cách Backtest một chiến lược giao dịch dành cho người mới!

Backtest và cách Backtest một chiến lược giao dịch dành cho người mới!

namthang

Editor
Trial mod
2,981
16,040
Giống như trong bất kỳ ngành nghề nào khác, kinh nghiệm là chìa khóa để thành công trong giao dịch ngoại hối. Phát triển chiến lược giao dịch một cách hoàn thiện theo thời gian, điều đó sẽ xác định cách bạn tiếp cận một giao dịch, đó bước đầu tiên để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận.

Chiến lược giao dịch của bạn có thể không hoạt động theo cách bạn tưởng tượng và nó có thể hoàn toàn không sinh lãi. Để tránh học điều này một cách khó khăn và kết quả cuối cùng là tài khoản của bạn bốc hơi, bạn phải kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình để có được một bức tranh rõ ràng hơn về cách thức hoạt động của chúng trong các điều kiện thị trường khác nhau. Đây là lúc chúng ta tìm đến với khái niệm Backtesting

Backtesting chỉ đơn giản là ghép chiến lược của bạn vào với dữ liệu thị trường trước đó. Các nhà giao dịch thành công làm điều này để xem chiến lược của họ đáng tin cậy như thế nào, lợi nhuận ra sao và cách hành xử trong các điều kiện thị trường khác nhau. Khoảng thời gian tốt nhất để thực hiện việc kiểm tra lại chiến lược của bạn (Backtesting) sẽ là 10 hoặc 15 năm trước.

Thực hiện backtest trong khoảng thời gian ngắn hơn có thể chỉ nắm bắt được một giai đoạn thị trường, chẳng hạn như thị trường theo xu hướng và nếu chiến lược của bạn là chiến lược theo xu hướng, nó sẽ mang lại kết quả rất tốt trong trường hợp đó. Tuy nhiên, nếu thị trường đi ngang, bạn có thể sẽ thua lỗ một phần lớn tài khoản giao dịch của mình. Đó là lý do tại sao bạn nên thực hiện backtesting ít nhất 10 năm trở lại.

Hai loại Backtesting:


Có hai cách để thực hiện backtest trong chiến lược của bạn:
  • Backtest tự động
  • Backtest thủ công

Backtesting tự động liên quan đến việc tạo một chương trình tự động mã nguồn mở và nó sẽ thực hiện vai trò backtest các giao dịch cho bạn. Các chương trình này, chẳng hạn như Expert Advisors (EA) trên nền tảng Ultimate Charting Software, thường dựa trên thuật toán kỹ thuật, sẽ thực hiện và quản lý các giao dịch cho bạn khi đáp ứng một số điều kiện kỹ thuật (ví dụ: Stoch quá mua/quá bán).

Cách backtest này liên quan đến việc tạo, hoặc mua chương trình, nên nó có thể tốn thời gian hoặc tốn kém. Bên cạnh đó nó cũng không bổ sung vào kinh nghiệm giao dịch của bạn và tôi không khuyến nghị cách này nếu bạn nghiêm túc trong việc trở thành một nhà giao dịch thành công. Bạn cần phải cảm nhận thị trường để trở nên có kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ tập trung vào backtesting thủ công trong bài viết này.

Backtest Thủ công ngược lại một chiến lược trong giao dịch:


Backtesting thủ công là khi bạn cuộn biểu đồ theo cách thủ công trên nền tảng giao dịch của mình sang các giai đoạn trước. Và đây là cách tốt nhất để xem chiến lược của bạn sẽ hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau và cách chúng ta cải thiện.

Có bốn bước khi backtesting thủ công một chiến lược giao dịch:

Bước 1:
Mở biểu đồ của một cặp tiền tệ mà bạn muốn kiểm tra lại chiến lược của mình và cuộn biểu đồ sang các giai đoạn trước. Trên hầu hết các nền tảng giao dịch, bạn chỉ cần kéo và thả để thay đổi ngày của biểu đồ. Đồng thời đảm bảo rằng tất cả các chỉ số và các công cụ khác là một phần của chiến lược của bạn được hiển thị trên cho biểu đồ. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng chiến lược giao cắt của đường trung bình trên khung thời gian ngày.

1.png


Bước 2: Di chuyển thanh biểu đồ bằng thanh cuộn và phát hiện các thiết lập giao dịch đúng với cách bạn mong muốn.

Bước 3:
Bây giờ bạn đã tìm thấy một thiết lập giao dịch dựa trên chiến lược giao dịch của mình, bạn sẽ cần ghi lại kết quả của giao dịch tưởng tượng mà bạn đã thực hiện. Bạn có thể thực hiện việc này với bảng tính Excel đơn giản, trong đó bạn nhập ngày, điểm vào - và lý do vào theo chiến lược bạn đang backtest, điểm dừng lỗ, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận chia cho rủi ro hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn nghĩ có thể liên quan.

Bước 4:
Trong bước này, bạn sẽ lặp lại quy trình cho đến khi bạn tìm thấy thiết lập giao dịch khác đúng với hệ thống giao dịch của bạn một lần nữa, sau đó bạn quay lại Bước 3.

2.gif

Ví dụ về backtest với chiến lược giao dịch sử dụng RSI

Backtesting thủ công có thể tốn thời gian, nhưng đó là cách tốt nhất để cảm nhận chiến lược giao dịch của bạn sẽ hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau. Nếu bạn backtest trên biểu đồ ngày, dữ liệu trong 10 năm có khoảng 2500-3000 thanh nến (Hoặc thanh bar) và điều đó hoàn toàn có thể được thực hiện xong chỉ trong vài giờ làm việc.

Đừng ngại số lượng dữ liệu lớn, vì việc kiểm tra lại chiến lược của bạn là điểm quan trọng nhất trước khi bạn bắt đầu sử dụng chiến lược của mình trong giao dịch thực sự.

Tại sao bạn cần Backtest chiến lược của bạn?


Backtesting là một trong những điểm quan trọng nhất trong quá trình phát triển chiến lược giao dịch của bạn. Nó sẽ tiết lộ chiến lược của bạn sẽ thực hiện như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau và trả lời câu hỏi quan trọng nhất: nó có mang lại lợi nhuận không? Tuy nhiên, hãy nhớ rằng kết quả trong quá khứ không phải là một dấu hiệu của hiệu suất trong tương lai.
Việc kiểm tra lại của bạn có thể cho thấy rằng chiến lược của bạn sẽ hoạt động trong quá khứ, nhưng thị trường luôn thay đổi và chiến lược đã từng có lãi, có thể sẽ trở nên không phát huy tác dụng trong tương lai. Vì thế hãy thực hiện forward test với một tài khoản cent hoặc tài khoản demo nhé!

Sắp tới mình sẽ có thêm nhiều bài viết backtest các hệ thống giao dịch!
Chúc các bạn thành công!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Price action làm sao back test được bác ??
Bác dùng nến hay là dùng gì thì backtest theo nến đó. Ví dụ bác xem cây pinbar, rồi bác xem xét hành động giá sau cây pinbar đó, xem hành động giá dẫn tới đỉnh thì lợi nhuận cho bao nhiêu, đưa vào bảng excel rồi tính trung bình xem sau cây pinbar giá thường tăng/hay giảm bao nhiêu % so với điểm phá vỡ. Từ đó bác tính được hiệu suất. Bác test thêm vị trí cây pinbar ở đâu cho hiệu suất cao nhất nữa, rồi áp dụng vào chiến lược thôi
 
Bác dùng nến hay là dùng gì thì backtest theo nến đó. Ví dụ bác xem cây pinbar, rồi bác xem xét hành động giá sau cây pinbar đó, xem hành động giá dẫn tới đỉnh thì lợi nhuận cho bao nhiêu, đưa vào bảng excel rồi tính trung bình xem sau cây pinbar giá thường tăng/hay giảm bao nhiêu % so với điểm phá vỡ. Từ đó bác tính được hiệu suất. Bác test thêm vị trí cây pinbar ở đâu cho hiệu suất cao nhất nữa, rồi áp dụng vào chiến lược thôi
Thank bác, đều trade kiểu price action nó trìu tượng quá. Đôi lúc nhìn biểu đồ quá khứ nhưng cũng không chắc tại thời điểm đó mình có nên vào lệnh không.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 689 Xem / 48 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên