Boris Schlossberg: "Quy mô giao dịch quan trọng đến mức nào? Đừng mắc sai lầm chết người này..."

Boris Schlossberg: "Quy mô giao dịch quan trọng đến mức nào? Đừng mắc sai lầm chết người này..."

Boris Schlossberg: "Quy mô giao dịch quan trọng đến mức nào? Đừng mắc sai lầm chết người này..."

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Boris Schlossberg - một chuyên gia ngoại hối hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính.

Sự nghiệp của ông ở Phố Wall bắt đầu hơn 2 thập kỷ trước với Drexel Burhnam Lambert và trong thời gian đó, ông đã giao dịch nhiều loại công cụ tài chính, từ cổ phiếu và quyền chọn đến hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và Forex.

Năm 2004, Boris gia nhập FXCM và giúp khởi động sáng kiến FX Education của công ty. Năm 2005, ông tham gia nhóm nghiên cứu với tư cách Chiến lược gia tiền tệ cấp cao, cung cấp các phân tích cơ bản - kỹ thuật cho mạng lưới khách hàng tổ chức và cá nhân trên toàn cầu của công ty, cũng như các phương tiện truyền thông tài chính.

Năm 2007, khi vẫn còn làm việc tại FXCM, Boris đã thành lập BKForex Advisors với Kathy Lien. Một năm sau, Boris gia nhập Global Futures & Forex Ltd với tư cách Giám đốc Nghiên cứu Tiền tệ, nơi ông cung cấp nghiên cứu và phân tích cho khách hàng và quản lý nhóm phân tích ngoại hối toàn cầu cùng với Kathy Lien.

Quy-mo-giao-dich-Boris-Schlossberg-TraderTop1.png

Ông Schlossberg là cộng tác viên hàng tuần cho Squawk Box của CNBC và bình luận viên thường xuyên cho đài phát thanh - truyền hình Bloomberg. Nghiên cứu về tiền tệ hàng ngày của ông được các trang tin Reuters, Dow Jones và Agence France Presse trích dẫn rộng rãi và xuất hiện trên nhiều tờ báo trên toàn thế giới.

Boris Schlossberg đã viết bài cho tạp chí SFO, Active Trader và Technical Analysis of Stocks and Commodities. Ông còn là tác giả của cuốn "Technical Analysis of the Currency Market" và cuốn "Millionaire Traders: How Everyday People Beat Wall Street at its Own Game" - cả hai đều được xuất bản bởi Wiley.

Với kinh nghiệm dày dặn và độ phủ sóng rộng rãi như vậy, hy vọng sẽ giúp các bạn tin tưởng hơn vào bài viết chia sẻ dưới đây của ông!

***​

Một ngày nọ, @donnelly_brent - tác giả của cuốn "Alpha Trader" và là người mà bạn nên theo dõi trên Twitter, đã đưa ra nhận xét sau:

“Trong trading, có những lúc bạn nên vào các vị thế lớn đến mức khiến bạn cảm thấy không thoải mái.

Nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Bạn cần có khả năng lái xe đủ nhanh để giành chiến thắng... nhưng không nhanh đến mức đâm sầm vào tường.

Bạn thường giao dịch quá lớn hay quá nhỏ?”
[TBODY] [/TBODY]
Tôi nghĩ đây là một câu hỏi thú vị và hay, vì nó chứa đựng một giả định cơ bản mà nhiều người bỏ lỡ. Bạn giao dịch tuỳ ý hay có hệ thống? Nếu bạn giao dịch tuỳ ý thì Brent hoàn toàn đúng, nếu bạn giao dịch có hệ thống thì tôi nghĩ điều ngược lại mới đúng.

Các nhà giao dịch tuỳ ý (discretionary trader) đang giao dịch dựa trên những câu chuyện được kể. Về bản chất, phần lớn những câu chuyện đó xoay quanh các yếu tố cơ bản (fundamental), nhưng nó cũng có thể là phần kỹ thuật (technical). Vấn đề là, họ đang giao dịch theo một câu chuyện rất cụ thể, và tuỳ thuộc vào mức độ tin tưởng của họ vào câu chuyện mà họ gia tăng quy mô cho phù hợp, bởi vì những câu chuyện hay là rất hiếm và cơ hội cũng rất ít.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70921/

Nhà giao dịch tuỳ ý lừng danh chính là George Soros đã từng có câu nói nổi tiếng rằng:

"Vấn đề không phải là bạn đúng hay sai, mà là bạn kiếm được bao nhiêu khi đúng và bạn mất bao nhiêu sai."


Quy-mo-giao-dich-Boris-Schlossberg-TraderTop2.png

Tất nhiên là Soros đã sai rất nhiều, nhưng tài năng lớn nhất của ông là đặt cược rất lớn khi ông ấy đúng. Ví dụ điển hình của phong cách đó là cú trade đồng bảng Anh giúp Soros kiếm được 1 tỷ USD chỉ trong vài tuần.

Rốt cuộc, Soros là kiểu trader giao dịch theo chứng cứ. Ông sẽ không ngại chọc thị trường để kiểm tra luận điểm của mình. Và nếu giá đi theo hướng của ông, ông sẽ giao dịch bằng tất cả khả năng của mình. Trong trận chiến đồng bảng với Ngân hàng Anh, quỹ của Soros đã đặt cược lợi nhuận cả năm vào một vị thế đó, và kết quả là tạo ra một huyền thoại giao dịch.

Tuy nhiên, nếu bạn thực sự là một nhà giao dịch có hệ thống (systematic trader), thì cách giao dịch như Soros có lẽ là con đường nhanh nhất dẫn đến sự hủy hoại. Đó là bởi vì, giao dịch có hệ thống sẽ cố gắng nắm bắt một lợi thế hoàn toàn khác. Thay vì bị thúc đẩy bởi câu chuyện được kể trên thị trường, thì giao dịch có hệ thống lại tập trung vào hành vi thị trường.

Ý tưởng là, thị trường sẽ có một số loại mô hình nhất định lặp đi lặp lại và có thể dự đoán được, nên một cách tiếp cận có hệ thống có thể tạo ra dòng lợi nhuận tích cực nếu bạn có thể đặt các điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận thích hợp xung quanh giao dịch.

Quy-mo-giao-dich-Boris-Schlossberg-TraderTop4.jpeg

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/2455/

Tôi giao dịch theo một ý tưởng mang tính hệ thống cơ bản - cụ thể là giá thường sẽ đảo chiều từ đỉnh và đáy của phiên giao dịch. Tất nhiên còn nhiều điều hơn thế nữa, nhưng tiền đề cơ bản là trong các thị trường dựa trên đấu giá, "mean reversion" (đảo ngược về giá trị trung bình) sẽ phổ biến hơn nhiều so với "continuity" (tiếp diễn xu hướng). Và bạn có thể khai thác động lực đó nếu bạn có thể cấu trúc setup đúng cách. Setup của tôi được giao dịch với tỷ lệ R:R là 1:1, vì vậy tôi chỉ cần đúng 51% để có lợi thế tích cực.

Bạn nên nghĩ về các giao dịch có hệ thống giống như những chiếc bánh donut được sản xuất tại các nhà máy có hương vị giống nhau - không giống như các giao dịch tuỳ ý (bánh có thể ngon, hoặc không ăn được, tuỳ theo ngày).

Quy-mo-giao-dich-Boris-Schlossberg-TraderTop3.png

Do đó, tốt hơn hết là hãy giao dịch các chiến lược có hệ thống với quy mô thống nhất. Trên thực tế, tôi tin rằng, giao dịch nhỏ hơn, thay vì giao dịch lớn hơn, luôn là một lợi thế với giao dịch có hệ thống, vì lô bánh donut có thể bị hỏng (xác suất thay đổi trong các điều kiện khác nhau), và khi trade nhỏ, bạn sẽ dễ hấp thụ các khoản lỗ đó hơn nhiều, và bạn có thể thực hiện các điều chỉnh thích hợp khi các khoản drawdown của bạn còn tương đối khiêm tốn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/52157/

Cách tiếp cận có hệ thống dựa trên quy luật số lớn và do đó yêu cầu quy mô nhỏ để nắm bắt một lợi thế nhỏ. Có một lý do khiến Citadel của Ken Griffin giao dịch 100 cổ phiếu một tỷ lần một ngày với giá 1/10 xu cùng winrate 51% và vẫn kiếm được hàng tỷ đô la mỗi năm.

Nhưng điều đó khác xa so với việc kiếm được một tỷ đô la từ một vụ cá cược vĩ mô được đặt đúng chỗ như George Soros đã thực hiện. Các trader nhỏ lẻ hiếm khi hiểu được sự khác biệt giữa hai kiểu giao dịch này và trong quá trình theo đuổi lợi nhuận, họ thường mắc những sai lầm chết người khi giao dịch các ý tưởng CÓ HỆ THỐNG nhưng với quy mô TUỲ Ý!?

Nguồn: fxstreet.com

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,489 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,561 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 367 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 345 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên