Chia sẻ kinh nghiệm giao dịch Forex bằng Robot (EA)

Chia sẻ kinh nghiệm giao dịch Forex bằng Robot (EA)

Chia sẻ kinh nghiệm giao dịch Forex bằng Robot (EA)

captainfx

Editor
Trial mod
2,022
13,193
Bài chia sẻ của anh Chu Ngọc Cường - founder của investing.vn - đăng trên group fb Anh Em TraderViet Thiện Lành. Nguồn tại đây.
------------

KINH NGHIỆM GIAO DỊCH FOREX BẰNG ROBOT (EA)

Từ khi làm trader thấy thời gian trôi nhanh hơn hẳn các bác ạ, mới đó nhìn lại mình bước vào môn này đã được 6 năm. Trong mấy năm đó, mình cũng như tất cả mọi người, trải qua đủ các cung bậc cảm xúc. Về cơ bản thì 3 năm đầu ngoài những đợt thua, thi thoảng cũng có lúc ...lỗ

Vì là dân công nghệ nên vừa học cách tự trade, mình vừa dành khá nhiều thời gian nghiên cứu về các robot. Ban đầu là dùng nó để hỗ trợ quản lý lệnh, hoặc tạo cảnh báo theo ý muốn, về sau là dùng nó để trade luôn.

Tất nhiên, tiền chả bao giờ kiếm dễ dàng, robot cũng mang đến những trải nghiệm đắng cay lắm các bác ạ, nhưng càng về sau, mình rút ra kinh nghiệm và sử dụng nó một cách hiệu quả. Nếu các bác nghĩ rằng chỉ cần chi tiền ra mua hoặc lập trình một con robot, bỏ vào chạy rồi rung đùi mà giàu thì thiên hạ đã giàu hết rồi (nhất là cái thằng viết robot phải không ạ).

Sự thực thì chơi robot là cả một nghệ thuật và khoa học, cần có phương pháp và chiến lược rõ ràng. Một thời gian dài chinh chiến, từ 2017 đến nay thì mảng "chăn nuôi" robot của mình đã mang lại kết quả tốt với nguồn thu ổn định.

Dưới đây là một số kinh nghiệm xương máu của mình, xin chia sẻ cho những anh em nào quan tâm và đang định bước vào lĩnh vực này.

1. DÙNG ROBOT CÓ SẴN HAY TỰ LÀM


Tất nhiên, nếu anh em là chuyên gia trong cả 2 lĩnh vực lập trình và forex thì tự viết robot có thể là một cái gì đó thú vị. Nhưng với hầu hết mọi người, viết robot mới không phải lựa chọn tốt.

Nguyên nhân chính là các chiến lược giao dịch tốt với người chơi thủ công (manual) ít khi áp dụng được cho robot. Ai đã lập trình robot thì sẽ hiểu cách phân tích của robot rất khác con người, nó chỉ có thể dựa vào các con số trên bảng giá, các chỉ báo phân tích kỹ thuật và cùng lắm là thêm tính năng lọc tin. Vì nó rất khác con người, nên những ai cố gắng đem chiến lược chơi manual áp dụng tên auto hầu như không bao giờ tạo được robot tốt cả. Bù lại, nó có thể làm việc 24/7 không mệt mỏi và rất chính xác.

Các robot trên thế giới thường được tạo bởi các tay lập trình chuyên nghiệp theo hướng tối ưu thuật toán cho autotrade, nên hiệu quả thường tốt hơn. Chưa kể chi phí cũng khá rẻ, khoảng 200 - 500$/ con dùng trọn đời. Do đó, với mình thì đi mua là lựa chọn tốt hơn nhiều so với tự làm.

2. BACKTEST LÀ QUY TRÌNH PHỨC TẠP


Mặc dù MT4/MT5 có chức năng backtest, nhưng nếu các anh em chạy backtest 10 năm ra lãi ổn định và nghĩ rằng như thế là đủ thì mình xin khẳng định là toang chắc. Có vô số điểm khác biệt giữa kết quả backtest và điều kiện giao dịch thực tế, ví dụ như giãn spread chẳng hạn. Anh em nên hiểu rằng, các robot đều được viết dựa trên kinh nghiệm quá khứ, và trước khi đem bán thì lập trình viên cũng đã test chán chê rồi, nên không khó để có được kết quả backtest đẹp. Một người chơi robot chuyên nghiệp cần backtest qua nhiều bước với các kỹ thuật tối ưu khác nhau, và đặc biệt là live test trên tài khoản demo và tài khoản nhỏ trước khi đưa vào giao dịch. Bên cạnh đó, tester cần đánh giá được tỷ lệ risk / reward (rủi ro / lợi nhuận) của robot. Nếu robot có lãi lớn mà đi kèm với rủi ro quá cao thì nó chẳng cũng có giá trị gì cả.

Trên thực tế, thường mình mua về 3 con mới có một con dùng được thực sự, nhưng đó là cái giá phải chấp nhận để có được một cỗ máy giao dịch lâu dài.

3. QUẢN LÝ VỐN LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH


Sai lầm lớn nhất của các auto trader chính là tin tưởng hết vào robot mà không chú trọng quản lý vốn. Trên thị trường, chỉ có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn cả. Vì vậy, dù robot có được live test kỹ đến đâu, không thể thiếu khâu quản lý vốn. May mắn thay, nếu anh em biết chút ít về EA thì có rất nhiều robot cung cấp tính năng quản lý vốn tự động. Và mình luôn sử dụng song song 2 chú robot. Một con trade, một con giám sát, nếu xảy ra thua lỗ lớn hơn dự kiến sẽ tự động đóng lệnh để bảo toàn vốn (điều này dễ xảy ra kèm biến động kinh tế, chính trị..) Nhờ có cặp đôi này, tài khoản của mình chưa bao giờ bị cháy. Mà chỉ cần còn tiền, cơ hội sẽ còn ở phía trước.✊

4. TỐI ƯU NGUỒN THU


Nếu có robot ngon, có nhiều cách để anh em tối đa hóa nguồn thu. Đơn giản nhất là tự tạo một tài khoản IB để kiếm hoa hồng (về cơ bản là tiết kiệm phí cho chính mình). Anh em cũng có thể tận dụng các chương trình bonus của các sàn để trade, nhưng đừng kỳ vọng vào các lại bonus No deposit (không cần nạp) nhé, đời chẳng ai cho không ai cái gì đâu. Với sự hỗ trợ của bonus và commission, robot chỉ cần hòa vốn thì người chơi đã bắt đầu có lãi. Khoản lãi này với trade tay thì thật nhỏ nhoi, nhưng với autotrade (lệnh thường mở nhiều hơn, liên tục hơn và trên nhiều cặp hơn) thì cũng khá là hiệu quả.

Ngoài ra, anh em cũng có thể đăng ký làm leader trên các mạng copytrade để kiếm thêm thu nhập. Ưu điểm của robot là tự động hoàn toàn, nên mình có thể cùng lúc chạy trên nhiều sàn, nhiều tài khoản khác nhau mà không hề tốn thêm công sức như là kiểu trade tay.

Bằng trải nghiệm thực tế, mình nghĩ rằng nếu một trader thông thường cần ít nhất 2 - 3 năm để có được chiến lược ổn định thì auto trader cũng vậy. Tuy nhiên, khi đã có phương pháp rồi thì rõ ràng auto trader thường nhàn hơn, khỏe hơn, ít thức đêm hơn, có nhiều thời gian cho gia đình hơn và thường là đỡ đau tim hơn manual trader ^^

Anh em nào cùng chí hướng có quan tâm thì hãy comment giao lưu thêm nhé. Xin cảm ơn anh em đã đọc đến cuối bài ạ
astatic.xx.fbcdn.net_images_emoji.php_v9_t4c_1_16_1f642.png
:)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Chào Ad
Em cũng mới chuyển từ BO sang forex gần đây, tự mày mò với EA MT5 1 thời gian và vừa hoàn thành daytrading EA hôm qua. Back test xong thấy khá ổn, mà chưa có kinh nghiệm bên forex nên k biết đánh giá thế nào.
Mong Ad góp ý giúp e với
 

Đính kèm

  • 2.jpg
    2.jpg
    65.2 KB · Xem: 12
  • 3.jpg
    3.jpg
    60.5 KB · Xem: 9
  • 4.jpg
    4.jpg
    73.3 KB · Xem: 9
  • 5.jpg
    5.jpg
    74.5 KB · Xem: 9
+) Bác nên tham khảo thêm chức năng tối ưu hóa (optimization) trong Meta Trader nữa, nếu bảo EA do người nước ngoài viết sẽ tốt hơn người VN viết thì không đúng đâu bác.
+) Kỹ năng forward test trên EA cũng rất quan trọng để đánh giá dc độ ổn định của EA.
+) Chức năng giả lập trade trên chart theo EA tôi chưa thấy phần mềm nào làm tốt hơn Meta Trader. Các bác có thể cho nó mô phỏng trên từng tick, sau đó quay lại xem xét và phân tích nguyên nhân từng lệnh thắng, lệnh thua.
+) Thời đại công nghệ số mà không sử dụng tự động hóa thì hiệu suất rất thấp( tất nhiên không nên tự động 100%).

+) Bản thân tôi chưa gặp chiến lược nào mà không lượng hóa được thành EA, các bác có thể test tôi bằng cách ra đề bài.

Nói như thế này còn hơi nhẹ: kiểm định một chiến lược giao dịch thủ công (trade thử nghiệm mấy ngày, mấy tháng, mấy năm... ) so với chạy backtest trên EA nó giống như xe bò kéo và máy bay.
Các bác có thể tham khảo thêm phần 2 tài liệu tôi share ở đây nhé: https://bit.ly/2KZele4
 
Chào Ad
Em cũng mới chuyển từ BO sang forex gần đây, tự mày mò với EA MT5 1 thời gian và vừa hoàn thành daytrading EA hôm qua. Back test xong thấy khá ổn, mà chưa có kinh nghiệm bên forex nên k biết đánh giá thế nào.
Mong Ad góp ý giúp e với
EA của bác có TP, SL ko vậy?
 
Cá nhân em suy nghĩ trong lĩnh vực này chỉ nên áp dụng robots 1 phần thôi. Vì không có thuật toán nào có thể biết được biến động của thị trường.
 
Chưa bao giờ nghĩ tới EA cả bác giới thiệu vài con EA có tỷ lệ winrate cao để tham khảo được không ạ
 
Tôi là người đã mua, trade và tự lập robot. Tự nghiệm bản thân rút ra bài học sau:
1. Dù bạn có một robot tốt như thế nào bạn vẫn bị thua lỗ. Do bạn luôn có một ham muốn can thiệp vào nó.
2. Nên đọc và tự lập ra thuật toán, bạn hiểu rõ nó. TToan nào cũng có ưu và nhược. Đặc biệt phải biết lúc nào cái nhược điểm nó chi phối.
3. Lập một bot thì dễ nhưng để dùng (hay lái ) nó thì rất rất khó. Vì phải vượt qua cảm dỗ của bản thân. Nhất là khi vốn lớn. Do vậy. nên tự lập robot để hiểu nó thì mới sử dụng được.
4. Sau khi có robot và cài, chạy thì mới chỉ là giai đoạn khởi động. Mọi việc khó còn ở phía trước. Tôi gọi cái đó là drive training. Các bạn nên sử dụng vốn nhỏ, tăng dần theo thành quả của robot. Mục đích chính là tôi luyện cái bản ngã của mình để không bị cám dỗ can thiệt vào robot. Cái này rất khó, tôi nói ra mọi người không hình dung hết. Nhưng khi làm sẽ thấy
 
Tôi là người đã mua, trade và tự lập robot. Tự nghiệm bản thân rút ra bài học sau:
1. Dù bạn có một robot tốt như thế nào bạn vẫn bị thua lỗ. Do bạn luôn có một ham muốn can thiệp vào nó.
2. Nên đọc và tự lập ra thuật toán, bạn hiểu rõ nó. TToan nào cũng có ưu và nhược. Đặc biệt phải biết lúc nào cái nhược điểm nó chi phối.
3. Lập một bot thì dễ nhưng để dùng (hay lái ) nó thì rất rất khó. Vì phải vượt qua cảm dỗ của bản thân. Nhất là khi vốn lớn. Do vậy. nên tự lập robot để hiểu nó thì mới sử dụng được.
4. Sau khi có robot và cài, chạy thì mới chỉ là giai đoạn khởi động. Mọi việc khó còn ở phía trước. Tôi gọi cái đó là drive training. Các bạn nên sử dụng vốn nhỏ, tăng dần theo thành quả của robot. Mục đích chính là tôi luyện cái bản ngã của mình để không bị cám dỗ can thiệt vào robot. Cái này rất khó, tôi nói ra mọi người không hình dung hết. Nhưng khi làm sẽ thấy

1. Em nghĩ đã cho robot chạy rồi mà còn can thiệp vào dẫn đến thua lỗ thì bác trade manual chắc sẽ còn mất kiểm soát hơn nhiều.
3. Đúng là học code robot k khó, và em nghĩ đã code đươc thì sử dụng cũng không khó. Cái khó nằm ở chỗ code gì cho nó. thường thì người đã có phương pháp rõ ràng họ mới có thể code lại để EA làm thay mình thôi.
 
Các bác cho em hỏi có nên mua tick data về để test EA ko các bác nhỉ? Mà tets demo khoảng bao lâu thì cho chạy tài khoản tiền thật với vốn nhỏ ạ?
Em cảm ơn.
 
Chào Ad
Em cũng mới chuyển từ BO sang forex gần đây, tự mày mò với EA MT5 1 thời gian và vừa hoàn thành daytrading EA hôm qua. Back test xong thấy khá ổn, mà chưa có kinh nghiệm bên forex nên k biết đánh giá thế nào.
Mong Ad góp ý giúp e với
Bác lấy dữ liệu ntn mà lấy được từ năm 2017 đến nay thế? Em lấy mà đc từ tháng 8/2020 đến nay.
Bác biết chỉ dùm em các bước lấy dữ liệu ở mt4 hoặc mt5 cũng đc ạ.
 
từ trước đến giờ chưa thấy có con robot nào ra hồn. ai có thì cho xin diện kién
 
+) Bác nên tham khảo thêm chức năng tối ưu hóa (optimization) trong Meta Trader nữa, nếu bảo EA do người nước ngoài viết sẽ tốt hơn người VN viết thì không đúng đâu bác.
+) Kỹ năng forward test trên EA cũng rất quan trọng để đánh giá dc độ ổn định của EA.
+) Chức năng giả lập trade trên chart theo EA tôi chưa thấy phần mềm nào làm tốt hơn Meta Trader. Các bác có thể cho nó mô phỏng trên từng tick, sau đó quay lại xem xét và phân tích nguyên nhân từng lệnh thắng, lệnh thua.
+) Thời đại công nghệ số mà không sử dụng tự động hóa thì hiệu suất rất thấp( tất nhiên không nên tự động 100%).

+) Bản thân tôi chưa gặp chiến lược nào mà không lượng hóa được thành EA, các bác có thể test tôi bằng cách ra đề bài.

Nói như thế này còn hơi nhẹ: kiểm định một chiến lược giao dịch thủ công (trade thử nghiệm mấy ngày, mấy tháng, mấy năm... ) so với chạy backtest trên EA nó giống như xe bò kéo và máy bay.
Các bác có thể tham khảo thêm phần 2 tài liệu tôi share ở đây nhé: https://bit.ly/2KZele4
Bạn có code free ko, mình chia sẻ mấy concept
 
Một phim hay cần có:
1. Cốt truyện hay
2. Đạo diễn giỏi
3. Dàn diễn viên phù hợp
4. Kỹ thuật hậu trường

Bot cũng vậy, 1 con bot tốt cần có:
1. Chiến lược giao dịch tốt đã được kiểm chứng, kg phải là cái mà lập trình viên tự chế, trừ bot theo kiểu định lượng, phần này mình kg có kinh nghiệm nên kg nói, mời các chuyên gia về giao dịch định lượng vào chia sẻ

2. Khả năng lập trình của lập trình viên, thực sự chuyển đổi từ chiến lược giao dịch bằng tay qua tự động là cả 1 vấn đề khó khăn

3. Loại ngôn ngữ lập trình, nếu bạn chọn mql thì chỉ nên tự dùng, kg nên bán vì mql là ngôn ngữ lập trình yếu, kg có khả năng lập trình đa nhiệm mà lại còn bị sàn thao túng, khi bán dễ mất uy tín oan uổng(do bị sàn thao túng). Dùng bot viết bằng mql là cả 1 nghệ thuật. Người dùng tốt nhất là người đã tạo ra nó
Ngôn ngữ lập trình nên chọn: c,c++, c#, python, R,v.v. Nói chung chỉ nên chọn ngôn ngữ có khả năng lập trình đa nhiệm (song song)

4. Trình biên dịch phù hợp(ít lỗi), hỗ trợ từ cộng đồng

Bạn nào nói việc chuyển đổi từ chiến lược trade bằng tay qua tự động dễ dàng thì mời vô đây mà thử sức:

https://www.forexfactory.com/thread/463573-aliens-extraterrestrial-visual-systems
https://www.forexfactory.com/thread/849587-trading-the-cable-swings-via-averages

Đây là 2 chiến lược đã đc chứng minh hiệu quả
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,489 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,561 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 367 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 345 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên