"ĐA CỘNG TUYẾN" trong phân tích kỹ thuật và mối nguy hiểm của nó!

"ĐA CỘNG TUYẾN" trong phân tích kỹ thuật và mối nguy hiểm của nó!

"ĐA CỘNG TUYẾN" trong phân tích kỹ thuật và mối nguy hiểm của nó!

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,805
84,124
Xin chào toàn thể anh em,

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một khái niệm có cái tên lạ lạ. Nói chung nghe qua thì có thể lạ nhưng thực tế lại là không lạ!

Đa cộng tuyến là một thuật ngữ thống kê đề cập đến việc sử dụng không mục đích cùng một loại thông tin nhiều lần. Trong phân tích kỹ thuật thì đây cũng là một vấn đề phổ biến khi chúng ta sử dụng cùng 1 loại indicator thuộc cùng 1 họ trên cùng 1 biểu đồ và chúng có thiên hướng cung cấp cùng một loại thông tin.

Đây là cách John Bollinger diễn đạt về sự đa cộng tuyến: “Có một quy tắc cơ bản nhất để sử dụng phân tích kỹ thuật thành công đó là chúng ta phải tránh sự đa cộng tuyến giữa các chỉ báo. Đa cộng tuyến chỉ đơn giản là việc phân tích nhiều thông tin giống nhau. Việc sử dụng bốn chỉ báo khác nhau đều bắt nguồn từ cùng một chuỗi giá đóng cửa để xác nhận lẫn nhau là một ví dụ hoàn hảo cho hiện tượng này.”

Đa cộng tuyến là một vấn đề nghiêm trọng trong phân tích kỹ thuật khiến cho túi tiền của anh em bị đe dọa. Đó là một vấn đề vì các "biến thẳng hàng" đóng góp những thông tin dư thừa và có thể khiến các "biến" khác có vẻ kém quan trọng hơn thực tế. Một trong những vấn đề thực sự là, chúng ta thường rất khó phát hiện ra hiện tượng đa cộng tuyến. (Biến là những yếu tố thay đổi có tác động lên giá cả, nó đối lập với Hằng số)

Các chỉ báo kỹ thuật nên được sắp xếp theo danh mục để tránh sử dụng quá nhiều từ cùng một danh mục. Dưới đây là bảng phân loại một số chỉ báo có sẵn, và chúng ta nên lập ra các danh mục như thế này:

upload_2020-9-2_18-42-45.png


Cách tốt nhất để nhanh chóng xác định xem một chỉ báo có đa cộng tuyến với một chỉ báo khác hay không là mở chúng lên trên biểu đồ. Nếu chúng đều tăng và giảm về cơ bản là giống nhau ở các khu vực giống nhau thì khả năng cao là chúng là đa cộng tuyến với nhau và anh em chỉ nên sử dụng một trong số chúng.

1.png


Biểu đồ phía trên đây cho thấy một số ví dụ về các chỉ báo đa cộng tuyến với nhau. Lưu ý rằng cả ba chỉ báo về cơ bản đều chung cấp cho chúng ta 1 thông tin giống nhau. Nếu phân tích của anh em cho rằng đây là các thông tin HỖ TRỢ NHAU, thì anh em đã rơi vào BẪY ĐA CỘNG TUYẾN. Điều này có nghĩa là gì? Giả sử chúng ta đang thấy chỉ báo RSI rơi vào vị trí quá mua, chúng ta quyết định bán (Giả sử thôi anh em nhé). Sau đó chúng ta mở thêm CCI và Wm%R lên, chúng đều cho thông tin rằng thị trường đang rơi vào tình trạng quá mua. Anh em bắt đầu nghĩ: "Ồ! Quá tuyệt khi cả 3 chỉ báo đều cho tình trạng quá mua, vậy là chúng bổ trợ cho nhau rồi, BÁN MẠNH!!!!". Đấy chính là cái bẫy ĐA CỘNG TUYẾN, vì cả 3 chỉ báo trên đều là chỉ báo dao động, và nó đều cung cấp những thông tin tương đồng, nên 3 chỉ báo trên KHÔNG HỖ TRỢ NHAU. Trên thực tế, để các thông tin được hỗ trợ nhau thì chúng phải xuất phát từ các nguồn cung cấp tin khác nhau. Lấy lại ví dụ trên, khi chỉ báo RSI quá mua, anh em quyết định bán xuống, đồng thời lúc đó giá tạo 1 cây pinbar đi chẳng hạn, rồi chỉ báo đường MA bắt đầu dốc xuống và thực hiện các sự giao cắt - lúc này các thông tin của chúng ta mới có sự CỘNG HƯỞNG và HỖ TRỢ! Chúng ta có 3 nguồn tin khác nhau, đó là HÀNH ĐỘNG GIÁ, chỉ báo DAO ĐỘNG, và chỉ báo XU HƯỚNG, chúng đều hướng về cùng 1 kết quả, thì kết quả này là CỘNG HƯỞNG, chứ không phải là 1 cái bẫy ĐA CỘNG TUYẾN như phía trên kia.

Dưới đây là một ví dụ về các chỉ báo không thẳng hàng hay KHÔNG PHẢI LÀ ĐA CỘNG TUYẾN. Những thông tin mà chúng ta có được từ các chỉ báo nó KHÔNG GIỐNG NHAU và khi được giải thích một cách chính xác, mỗi thứ sẽ cho thông tin khác nhau. Nó có thể hỗ trợ hoặc nó có thể không hỗ trợ lẫn nhau nhưng nếu chúng hỗ trợ, chúng ta có 1 niềm tin chắc chắn hơn:

2.png


KẾT LUẬN: Nếu anh em đang chọn ngẫu nhiên các chỉ báo để hỗ trợ phân tích của mình, anh em sẽ có nhiều khả năng rơi vào BẪY ĐA CỘNG TUYẾN khi sử dụng nhiều chỉ báo cùng cung cấp một thông tin. Chúng không cung cấp cho chúng ta bất kỳ thông tin bổ sung nào mà trên thực tế, chúng lại hạn chế tầm nhìn tổng thể của chúng ta về thị trường. HÃY ĐỪNG TÌM KIẾM THÔNG TIN GIỮA CÁC CHỈ BÁO ĐA CỘNG TUYẾN; MẶC DÙ NGHE CÓ VẺ HẤP DẪN, NHƯNG CHÚNG SẼ DẪN ĐẾN THẢM HỌA!

Chúc anh em thành tựu!
Mạc An

Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1
[TBODY] [/TBODY]
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Chỉnh sửa lần cuối:
Rất tiếc là bây giờ mới đọc được bài này. Trước đây mình cũng gặp rắc rối với việc kết hợp chỉ báo. Mất nhiều công sức xây dựng hệ thống kết hợp chỉ báo, cái nào cũng tiếc rẻ, ko nỡ bỏ. Cố gắng chắt lọc mãi mới rút được xuống 5 chỉ báo, mà mắc lỗi đa cộng tuyến như trên luôn. Gây thua lỗ một thời gian dài. Về sau tự học hỏi, rút ra kinh nghiệm, cứ sửa dần cuối cùng đến bây giờ bỏ hết chỉ báo, dùng mỗi price action với MA. Thực sự chân thành khuyên các bạn đang xây dựng chiến lược, hệ thống cho bản thân mình nên đọc kỹ bài này, vận dụng bài này để lược bớt chỉ báo đi. Sao cho phù hợp bản thân nhất và "đủ" dùng, đừng ôm đồm tham quá.
 
Rất tiếc là bây giờ mới đọc được bài này. Trước đây mình cũng gặp rắc rối với việc kết hợp chỉ báo. Mất nhiều công sức xây dựng hệ thống kết hợp chỉ báo, cái nào cũng tiếc rẻ, ko nỡ bỏ. Cố gắng chắt lọc mãi mới rút được xuống 5 chỉ báo, mà mắc lỗi đa cộng tuyến như trên luôn. Gây thua lỗ một thời gian dài. Về sau tự học hỏi, rút ra kinh nghiệm, cứ sửa dần cuối cùng đến bây giờ bỏ hết chỉ báo, dùng mỗi price action với MA. Thực sự chân thành khuyên các bạn đang xây dựng chiến lược, hệ thống cho bản thân mình nên đọc kỹ bài này, vận dụng bài này để lược bớt chỉ báo đi. Sao cho phù hợp bản thân nhất và "đủ" dùng, đừng ôm đồm tham quá.
Like cho bác, mà bác hình như cũng quên like cho mình :D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 529 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,216 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 487 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên