1. Giao dịch với thuật toán và những phương pháp thuật toán được dùng nhiều

    Giao dịch với thuật toán và những phương pháp thuật toán được dùng nhiều
    06/10/2016

    Giao dịch với thuật toán - Algo Trading - là gì?


    Giao dịch với thuật toán (còn gọi là Algo Trading hay giao dịch Algo hay giao dịch với hộp đen - black box system) là một hệ thống giao dịch dựa trên những mô hình toán học và công thức tiên tiến và phức tạp nhằm đưa ra những quyết định cùng với lệnh giao dịch ở tốc độ cao trên thị trường tài chính. Giao dịch Algo thường đòi hỏi phải có chương trình máy tính nhanh và thuật toán phức tạp nhằm xác định những chiến lược giao dịch nhanh cho lợi nhuận tối ưu.

    Cụ thể hơn về giao dịch thuật toán - Algo Trading


    Nhiều chiến lược đầu tư và chiến lược giao dịch như arbitrage, đầu cơ, làm giá...có thể được tăng cường thông qua giao dịch bằng thuật toán. Nền tảng điện tử có thể thực hiện việc đầu tư và các chiến lược giao dịch bằng các thuật to một cách toàn diện. Ví dụ như, một thuật toán có thể tự đặt lệnh giao dịch với một điều kiện đã được đặt sẵn nào đó về giá, khối lượng thị trường và thời điểm. Thường thì giao dịch thuật toán được sử dụng nhiều bởi các tổ chức đầu tư hơn là cá nhân, vì họ thường giao dịch với khối lượng lớn hàng ngày. Thuật toán phức tạp có thể giúp các tổ chức này đạt được mức giá tốt nhất mà ít ảnh hưởng đến giá cả của mặt hàng giao dịch và phí mua bán.

    Các phương pháp giao dịch thuật toán thường được dùng


    Arbitrage


    Arbitrage là sự sai biệt trong giá thị trường giữa 2 thực thể. Arbitrage rất thường xuất hiện trong thị trường toàn cầu. Ví dụ, một công ty thường có lợi thế nếu có nguồn lao động giá rẻ từ các nước khác. Những cty như vậy sẽ giảm được chi phí và tăng lợi nhuận. Arbitrage thường xuất hiện khi giao dịch chỉ số S&P 500 futures và chỉ số S&P 500. Đôi khi, có sự chênh lệch giữa 2 chỉ số này. Đó là khi 1 trong 2 chỉ số chạy trước hoặc chạy sau chỉ số kia, làm phát sinh cơ hội cho arbitrage. Những thuật toán có tốc độ nhanh có thể theo sát 2 chỉ s
    này và kiếm được lợi nhuận từ sự sai biệt đó.

    Giao dịch trước khi chỉ số quỹ tái cân bằng


    Các khoản tiết kiệm nghỉ hưu như quỹ hưu trí thường đầu tư vào các quỹ tương hỗ. Chỉ số quỹ tương hỗ thường được điều chỉnh để phù hợp với mức giá mới nhằm phản ánh tài sản của quỹ. Trước khi điều này xảy ra, các quỹ sử dụng giao dịch thuật toán đã tính toán và giao dịch trước nhằm kiếm lợi nhuận.

    Điều chỉnh về vùng giá trị trung bình - Mean Reversion


    Mean Reversion là một phương pháp toán học nhằm tính toán các mức đỉnh đáy tạm thời của mặt hàng nào đó. Các thuật toán tính toán mức trung bình và khả năng có lợi nhuận khi giá một mặt hàng đi quá xa khỏi giá trị trung bình của nó và có thể sẽ điều chỉnh trở lại về vùng giá trị trung bình (dạng như bắt đỉnh bắt đáy)

    Scalping


    Scalping là phương pháp nhảy ra nhảy vào liên tục thị trường với thời gian cực ngắn để kiếm lợi nhuận cực nhỏ. Để giao dịch scalping được thì cần phải có quyết định cực kỳ nhanh, vì vậy, giao dịch thuật toán sẽ giúp ích cho cách trade này.

    Vẫn còn một số thuật toán khác nhưng trên đây chính là những cái tiêu biểu nhất.

    Tham khảo Investopedia
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

    Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu

    Thông tin tác giả

    TraderTop.net là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderTop chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://tradertop.net/
    Email: [email protected]
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telegram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    Điểm Nóng Forex Tuần 09-13/01 ✅ - Vẫn Là FED & CPI Mỹ! | TraderTop
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 16-20/01 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderTop
    ✅ Chỉ Báo ĐỈNH CAO Cho SMC Trader | TraderTop
    ✅ Cây Đinh Ba ANDREW PITCHFORK - Vũ Khí Bị Lãng Quên | TraderTop
    Điểm Nóng Forex Tuần 16-20/01 ✅ - Cơn Địa Chấn Mang Tên BOJ | TraderTop
    ✅ [Mẹo Giao Dịch SMC] Cách Chọn Ra Khối Order Block Chất Lượng | TraderTop
    ✅ Liệu Trading Có Thực Sự Rủi Ro? Làm Thế Nào Để Loại Bỏ Rủi Ro Khỏi Trading? | TraderTop
    ✅ Hệ Thống Swing Trading Mang Lại Hiệu Quả Cao | TraderTop
    Đang tải...

Bình luận mới nhất

  • nana21 trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 4,913 Xem / 18 Trả lời
  • QHD trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 8,059 Xem / 86 Trả lời
  • TraderLC trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 112,377 Xem / 1,454 Trả lời
  • Nguyennguyen123 trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 214,684 Xem / 2,648 Trả lời
  • Zactini trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,681 Xem / 2 Trả lời
  • Ruby84 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 4,901 Xem / 29 Trả lời
  • Ruby84 trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 2,993 Xem / 12 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0