Giới thiệu hệ thống giao dịch sử dụng MACD histogram hiệu quả và kết quả backtest hệ thống

Hello cả nhà,

Ngày hôm nay mình có săn lùng được 1 hệ thống giao dịch khá đơn giản chỉ dựa vào MACD Histogram.

Đầu tiên, MACD Histogram là 1 phần của MACD, nó chính là hiệu của đường MACD và đường MA(9) của MACD và được thể hiện dưới dạng thanh. Khi MACD Histogram nằm trên 0, đường MACD nằm trên MA của nó và đại diện cho xu hướng tăng, còn Khi MACD Histogram nằm dưới 0, đường MACD nằm dưới MA của nó và đại diện cho xu hướng giảm.

Dưới đây là những quy tắc giao dịch và điều kiện giao dịch:

1- Điều kiện để thực hiện lệnh bán:

• MACD histogram phải giảm 4 ngày liên tiếp.
• Thanh MACD histogram mới nhất - tức là thanh thứ tư phải nằm dưới 0 (xu hướng giảm).
• Giá đóng cửa hiện tại (ngày mà có MACD giảm lần thứ 4 liên tiếp) phải thấp hơn giá đóng cửa của ngày liền trước.

Chúng ta sẽ vào lệnh bán tại giá đóng cửa khi 3 tiêu chí trên thoả mãn. Hệ thống này sẽ không sử dụng dừng lỗ mà chúng ta sẽ thoát lệnh thủ công. Chúng ta thoát lệnh khi giá đóng cửa của 1 ngày bất kỳ cao hơn giá đóng cửa của ngày trước đó. Dưới đây là một ví dụ về các lệnh bán. Mũi tên xanh là điểm vào lệnh còn chữ Exit màu đỏ là nơi thoát lệnh. Với lệnh đầu tiên, chúng ta vào lệnh và thoát lỗ ngay ngày hôm sau, còn lệnh thứ 2 thì chúng ta đã lướt được một con sóng giảm khá đẹp:

2- Điều kiện để thực hiện lệnh mua:

Nó là đảo ngược của lệnh bán, và cũng bao gồm 3 yếu tố:

• MACD histogram phải tăng 4 ngày liên tiếp.
• Thanh MACD histogram mới nhất - tức là thanh thứ tư phải nằm trên 0 (xu hướng tăng).
• Giá đóng cửa hiện tại (ngày mà có MACD tăng lần thứ 4 liên tiếp) phải cao hơn giá đóng cửa của ngày liền trước.

Chúng ta sẽ vào lệnh mua tại giá đóng cửa của ngày thứ tư, khi 3 tiêu chí trên thoả mãn. Hệ thống này sẽ không sử dụng dừng lỗ mà chúng ta sẽ thoát lệnh thủ công. Chúng ta thoát lệnh khi giá đóng cửa của 1 ngày bất kỳ thấp hơn giá đóng cửa của ngày trước đó.

3- Backtest:

Tổng cộng, chiến lược này đã tạo ra 6669 giao dịch trên danh mục 77 ETF được test. Biểu đồ bên dưới cho thấy mức tăng trung bình trên mỗi giao dịch kể từ năm 2000. Trong số 77 ETF được test, phần lớn đều mang lại lợi nhuận dương:



Phía dưới là Profit theo từng tháng và đường cong tài khoản khi áp dụng chiến lược:



P/s: Tác giả đang test chiến lược này cho CK Mỹ, anh em thử áp dụng xem sao nhé?