Hệ thống Turtle Trading huyền thoại - Khi một người bình thường nhất cũng có thể trở thành một trader giỏi!

Turtle Trading System là một hệ thống giao dịch theo xu hướng nổi tiếng đã từng giúp cho nhiều trader không có nền tảng giao dịch ban đầu kiếm được hàng triệu đô. Nó ra đời với mục đích chứng minh bất kỳ người nào cũng có thể trở thành một trader thành công nếu họ tuân thủ các quy tắc giao dịch.

Turtle Trading System là kết quả từ cuộc thí nghiệm của Richard Dennis

Nhiều năm về trước, Richard Dennis (một trader hàng hóa nổi tiếng) và William Eckhardt (bạn của Dennis) đã có một cuộc tranh luận về việc: liệu một người bình thường có thể giao dịch thành công chỉ đơn giản bằng cách tuân thủ theo các quy tắc của một hệ thống giao dịch hay không. Trong khi Richard Dennis tin rằng điều đó là có thể, bạn của ông lại có ý kiến ngược lại. Theo William Eckhardt, bạn cần phải có tố chất đặc biệt để trở thành một trader.

Để tìm câu trả lời, Dennis quyết định thực hiện một thí nghiệm. Ông đã tuyển chọn một nhóm người ngẫu nhiên (được gọi là rùa) để đào tạo họ về hệ thống giao dịch theo xu hướng của ông. Kết thúc khóa đào tạo, những chú rùa giỏi nhất được đưa một số tiền nhất định để giao dịch thực tế. Và chúng ta có kết quả như sau.

Một số chú rùa đã kiếm được hàng triệu đô từ một số vốn nhỏ; trong khi, số khác phải chịu thua lỗ nặng nề. Điều đặc biệt là tất cả họ đều giao dịch trong cùng một thị trường, cùng một khoảng thời gian và sử dụng cùng một hệ thống giao dịch.

Để tìm hiểu lý do tại sao kết quả trên có sự chênh lệch như vậy, chúng ta sẽ cùng phân tích hệ thống giao dịch mà Dennis đã dạy cho những chú rùa.

Phân tích hệ thống giao dịch con rùa – Turtle Trading System

Khung thời gian áp dụng hệ thống giao dịch con rùa là Daily. Dưới đây là những thành phần khác có trong hệ thống.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/9480/

Chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong hệ thống

Chúng ta cần thêm hai chỉ báo kỹ thuật sau đây vào biểu đồ khi giao dịch theo hệ thống con rùa. Đây đều là những chỉ báo Custom – chỉ báo không có sẵn trên nền tảng MT4; vì thế, trader có thể tải về chỉ báo thứ hai theo đường link này và cài đặt theo hướng dẫn tại đây. Chỉ báo Kênhh Donchian đã được đề cặp trong bài viết riêng tại đây.

1. Kênh Donchian

Đây là chỉ báo phát hiện những sự bứt phá từ giá ra khỏi biên độ đỉnh/đáy của n chu kỳ gần nhất. Có tổng cộng 3 kênh Donchian trong hệ thống giao dịch này được thiết lập ở 55 kỳ, 20 kỳ và 10 kỳ.

2. TheClassicTurtleTrader (Turtle)

Chỉ báo này đánh dấu những điểm phá vỡ hai đường kênh của kênh Donchian với những mũi tên và chấm tròn. Theo hệ thống giao dịch con rùa, TheClassicTurtleTrader sẽ được thiết lập ở chu kỳ mặc định là 20.

Quy tắc vào lệnh

Hệ thống giao dịch con rùa sử dụng cùng lúc hai phương pháp vào lệnh theo sự phá vỡ đường kênh của kênh Donchian.

Phương pháp thứ nhất:

• Vào lệnh theo hướng phá vỡ một trong hai đường kênh của kênh Donchian 20 chu kỳ.
• Nếu lệnh có lợi nhuận, bỏ qua tín hiệu tiếp theo từ kênh 20 kỳ và đợi tín hiệu phá vỡ cùng hướng từ kênh Donchian 55 kỳ để tiếp tục vào lệnh.
• Nếu lệnh giao dịch thua lỗ, chúng ta vào lệnh theo tín hiệu phá vỡ tiếp theo từ kênh Donchian 20 kỳ.

Phương pháp thứ hai:

• Nếu bỏ lỡ một tín hiệu thắng theo phương pháp thứ nhất, vào lệnh theo sự phá vỡ một trong hai đường kênh của kênh Donchian 55 kỳ.

Quy tắc thoát lệnh

Ứng với mỗi phương pháp vào lệnh được đề cập ở trên, chúng ta có hai phương pháp thoát lệnh khác nhau.

Phương pháp thứ nhất:

• Thoát lệnh mua khi giá chạm cạnh dưới của kênh Donchian 10 kỳ.
• Thoát lệnh bán khi giá chạm cạnh trên của kênh Donchian 10 kỳ.

Phương pháp thứ hai:

• Thoát lệnh mua khi giá chạm cạnh dưới của kênh Donchian 20 kỳ.
• Thoát lệnh bán khi giá chạm cạnh trên của kênh Donchian 20 kỳ.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/21475/

Quy tắc đặt Stoploss

Chúng ta sử dụng chỉ báo ATR 20 kỳ để thiết lập stoploss. Mức stoploss ban đầu được thiết lập bằng 2ATR, và sẽ thay đổi khi giá trị ATR thay đổi. Ngoài ra, vị trí mức stoploss cũng phụ thuộc vào chiến lược quản lý vốn (sẽ được đề cập đến ở phần sau).

Quy tắc quản lý vốn

Rủi ro ban đầu cho tất cả các vị thế là 2% tài khoản. Tuy nhiên, khi đối mặt với một chuỗi thua lỗ, trader cần giảm thiểu khối lượng vào lệnh ở những vị thế tiếp theo. Cụ thể, mỗi lần tài khoản sụt giảm 10% (Drawdown = 10%), khối lượng vào lệnh sẽ giảm đi 20%.

Một số ví dụ về việc áp dụng Turtle Trading System trong giao dịch thực tế

Dưới đây là ví dụ về hai tín hiệu (mũi tên xanh lục) mua theo phương pháp thứ nhất, khi giá phá vỡ đường kênh trên của kênh Donchian 20 kỳ. Nếu áp dụng đúng theo lý thuyết thoát lệnh ở trên, tín hiệu mua đầu tiên được đóng không lâu sau và gây ra một khoản thua lỗ không quá lớn.

Do đó, chúng ta tiếp tục giao dịch theo tín hiệu mua thứ hai và đã thu được mức lợi nhuận đáng kể; mặc dù trước đó giá suýt chạm cạnh dưới của kênh Donchian 10 kỳ (đường xanh lục nét liền). Sau khi có lợi nhuận từ lệnh mua này, trader có thể tìm kiếm thêm tín hiệu mua khác từ kênh Donchian 55 kỳ (nên được thêm ở một biểu đồ khác để tiện theo dõi).



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/3870/

Bên dưới là một ví dụ về tín hiệu mua theo phương pháp thứ hai, khi giá phá vỡ đường kênh trên của kênh Donchian 55 kỳ. Đây là một tín hiệu thành công khi sau đó giá không hề chạm đường kênh dưới của kênh 20 kỳ. Nó là một sự bù đắp cho những trader bỏ lỡ tín hiệu mua đầu tiên hoặc là niềm vui nhân đôi cho những trader đang có lợi nhuận từ tín hiệu tương tự.

Lưu ý khi giao dịch với hệ thống con rùa

Tín hiệu vào lệnh theo phương pháp thứ nhất có thể giúp trader bắt được điểm bắt đầu của một xu hướng lớn và mang lại tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt hơn. Vì thế, bạn không nên bỏ lỡ nó.

Hệ thống giao dịch con rùa – Turtle Trading System ở một thời điểm nào đó có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu nhiễu bên cạnh số ít tín hiệu thành công. Bạn cần giữ cho tâm lý không ảnh hưởng tới kế hoạch giao dịch đã đề ra để giảm thiểu thua lỗ trước khi hệ thống dẫn bạn đến lợi nhuận.