Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 7): Mô hình mở rộng & Kim cương tạo đỉnh (bài 5)

Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 7): Mô hình mở rộng & Kim cương tạo đỉnh (bài 5)

Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 7): Mô hình mở rộng & Kim cương tạo đỉnh (bài 5)

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,805
84,126
HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUẨN CMT là 1 series của TraderViet, được đăng vào lúc 20:00 các tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần mới mục đích giúp anh em cùng ôn tập CMT. Series này sẽ được TraderViet biên tập lại dựa trên giáo trình thi CMT.
----

Hello anh em,

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về Mô hình mở rộng & Kim cương tạo đỉnh, cùng những thống kê để sử dụng chúng tốt hơn!

Lưu ý: Mỗi bài chúng ta sẽ nói về 3 Mô hình, nhưng hôm nay mình hơi bận nên chỉ có 2 thôi nhé! Anh em thông cảm!

Các mô hình mở rộng


upload_2022-9-29_19-2-40.png
  • Đây là những Mô hình có đường biên phân kỳ với nhau thay vì hội tụ như Mô hình Tam giác chuẩn (chúng tách nhau ra, thay vì cắt chau trong tương lai).
  • Như trong Hình bên trên cùng, chúng ta có thể thấy biên độ biến động của giá đang tăng lên bên trong mô hình, trái ngược với động thái thu hẹp như trong các mô hình Tam giác chuẩn.
  • Các cái tên khác như Mô hình Loa, Phễu, Tam giác ngược có thể sử dụng để đề cập đến các mô hình mở rộng.
  • Mô hình mở rộng cũng có nhiều biến thể, tương tự như tam giác dốc lên và dốc xuống, với 1 đường biên nằm ngang và 1 đường biên khác dốc lên hoặc dốc xuống, nhưng hướng về bên trái thay vì bên phải, tạo nên 1 cái loa. Một biến thể cuối cùng là Mô hình Nêm mở rộng. Mô hình này tương tự như mô hình Nêm ngoại trừ các đường biên phân kỳ thay vì hội tụ.
  • Không có biến thể nào trong số những biến thể kể trên có hiệu suất trên mức trung bình ngoại trừ mô hình Nêm mở rộng dốc lên (Mô hình có cả 2 đường biên dốc lên và phân kỳ). Mô hình này xếp hạng 6/23 trong tổng số, tính theo hiệu suất và có tỷ lệ thất bại ở mức 2% - gần như không đáng kể (Hiệu suất sau phá vỡ cao và tỷ lệ thất bại thấp, đây là 1 mô hình đáng để giao dịch)
  • Phần lớn các Mô hình mở rộng là những mô hình mà chúng ta không nên giao dịch (Trừ mô hình Nêm mở rộng dốc lên), vì một số lý do.
    • Đầu tiên, chúng tương đối hiếm và thường khó xác định.
    • Thứ hai, chúng khó kiếm được lợi nhuận. Bởi vì các đường xu hướng phân kỳ, nên chúng ta rất khó xác định điểm phá vỡ. Bên cạnh đó, việc giá phá vỡ sau khi đã di chuyển được 1 quãng đường tương đối xa làm giảm lợi nhuận tiềm năng và tăng rủi ro khi điểm dừng lỗ nằm khá xa.
    • Cuối cùng, thống kê hiệu suất cho thấy rằng hiệu suất của một mô hình mở rộng chỉ nằm ở mức trung bình và tỷ lệ thất bại của nó là trên mức trung bình (trừ mô hình Nêm mở rộng dốc lên).
  • Tuy nhiên, khi mô hình này xuất hiện liền trước 1 mô hình tam giác cân để tạo thành mô hình kim cương, nó sẽ là 1 mô hình đáng để cân nhắc.

Mô hình Kim cương tạo đỉnh


upload_2022-9-29_19-3-58.png

  • Một trong những mô hình ít xuất hiện nhưng mang lại lợi nhuận khá ổn là Kim cương (xem hình minh hoạ). Nó là sự kết hợp của một mô hình mở rộng và Tam giác cân, thường xuất hiện ở đỉnh của một đợt tăng giá mạnh (Thi thoảng nó cũng xuất hiện ở đáy, nhưng xác suất xuất hiện khá thấp).
  • Vì nó là sự kết hợp của 2 mô hình nên khá khó để phát hiện nó từ những giai đoạn đầu.
  • Mô hình này sẽ có ít nhất 4 đường xu hướng và 8 điểm chạm. 4 điểm chạm đầu tiên là của Mô hình mở rộng, 4 điểm chạm tiếp theo là của mô hình tam giác.
  • Điểm đảo chiều đầu tiên phụ thuộc vào hướng giá đi vào mô hình. Bởi vì Kim cương thường là Mô hình tạo đỉnh, nên hướng đi vào mô hình sẽ là từ bên dưới lên. Điều này có nghĩa là điểm đảo chiều đầu tiên thường là một đỉnh. Sau đó, đáy đầu tiên xuất hiện, sau đó là đỉnh cao hơn, và thêm 1 đáy thấp hơn tiếp theo. Khi các đường xu hướng được vẽ để kết nối các điểm đảo chiều này, chúng ta có một mô hình mở rộng. Bây giờ chúng ta phải chờ một tam giác cân xuất hiện ngay sau mô hình mở rộng để có một mô hình kim cương hoàn chỉnh. Các đường xu hướng trong mô hình tam giác cân phải hội tụ, và phải có ít nhất hai đỉnh và đáy để thiết lập mỗi đường xu hướng. Đỉnh và đáy đảo chiều đầu tiên của mô hình tam giác có thể là điểm đảo chiều cuối cùng trong mô hình mở rộng hoặc nó là các điểm đảo chiều riêng biệt cũng được. Thường thì các đường xu hướng trong mô hình tam giác cân sẽ song song với các đường xu hướng trong mô hình mở rộng, nhưng đây không phải là một yêu cầu bắt buộc.
  • Số liệu của Bulkowski cho thấy xu hướng trước khi di chuyển vào Mô hình là xu hướng tăng & hành động giá trước khi mô hình Kim cương tạo đỉnh được hình thành là xu hướng tăng mạnh (xác suất 58%). Khi điều này xảy ra, xác suất phá vỡ xuống với độ dốc tương đương đợt tăng trước đó sẽ khá cao (xác suất thoái lui toàn bộ mức tăng trước đó là 82%). Những con số này chỉ có giá trị đối với các phá vỡ xuống (xác suất phá vỡ xuống là 67%). Các cú phá vỡ lên có hiệu suất kém và nên tránh. Do đó, chúng ta chỉ nên giao dịch với các mô hình có phá vỡ xuống.
  • Mô hình Kim cương tạo đáy có cấu hình tương tự như Kim cương tạo đỉnh và là Mô hình khá tốt theo xếp hạng của Bulkowski. Hiệu suất của nó đứng số 1 nếu nó bị vỡ phía trên (là những mô hình phá vỡ lên xong rồi đảo chiều và phá vỡ xuống). Xác suất Mô hình kim cương bị vỡ phía trên là 31%.
  • Mô hình Kim cương phá vỡ lên có hiệu suất đứng thứ 8 trên 23 (là 1 mô hình có hiệu suất tốt, đáng để giao dịch).
  • Các Mô hình kim cương có khối lượng bên trong mô hình giảm dần có xác suất xuất hiện là 67%. Tuy nhiên, các mô hình có khối lượng bên trong tăng dần thì cho hiệu suất sau phá vỡ tốt hơn.
  • Hiện tượng điều chỉnh giảm xuất hiện phổ biến trong các mô hình kim cương, xác suất xuất hiện là hơn 53%. Các cú điều chỉnh giảm này khiến cho hiệu suất sau phá vỡ giảm nhưng không quá nghiêm trọng.
  • Mô hình cho hiệu suất tốt nhất là Mô hình phá vỡ xuống + khối lượng tại điểm phá vỡ dưới mức trung bình + không có điều chỉnh giảm (pullback).
  • Xác suất thất bại của mô hình (không giảm hơn 5% sau khi phá vỡ) khá thấp: từ 4% -10%.
  • Những con số này cho thấy rằng, mặc dù rất hiếm, nhưng khi được xác định, nó có cơ hội sinh lời trên mức trung bình với rủi ro tối thiểu.


Bài học phía trên được biên tập lại bởi TraderViet (rút gọn bớt, và tóm vào những ý chính quan trọng). Anh em đọc và tham khảo, nếu có gì phản biện hoặc yêu cầu anh em có thể để lại comment để chúng mình biết nhé. Anh em nào muốn ôn luyện thì để lại comment để được tag vào các bài sau nhé!

Chúc anh em ôn tập tốt!
Nguồn: Giáo trình CMT
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 692 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 166 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,227 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 286 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên