Làm sao để trader biết liệu chiến lược giao dịch có còn hiệu quả hay không?

Xin chào cả nhà!

Nick Radge, tác giả của nhiều đầu sách trading bán chạy trên Amazon, nhà giao dịch chuyên nghiệp đã từng giao dịch cho quỹ và hiện quản lý quỹ cá nhân.

Sau đây là chia sẻ của ông trên trang The Chartist - hiện có hơn 32.2 ngàn người theo dõi.

Chiến lược giao dịch của bạn có hiệu quả hay không?

Giả sử, bạn có một hệ thống theo xu hướng đi lên. Hệ thống này đặc biệt sẽ không hoạt động trong một thị trường đi ngang, hoặc thị trường đi xuống. Nó được thiết kế để thu lợi nhuận lớn khi thị trường đang có xu hướng tăng.

Một lần nữa, điều này quay trở lại lý do tại sao hệ thống của bạn lại hoạt động, và nó sẽ không hoạt động nếu thị trường đi ngang hoặc đi xuống - nhưng điều đó không có nghĩa là nó đã bị hỏng. Giống như kiểu, bạn mua một chiếc Porsche, lái nó ra bãi biển, sau đó lái về chỗ người bán và nói rằng: "Này anh, chiếc Porsche này không chạy được trên bãi biển!" vậy!


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/73256/

Vâng, tôi biết bạn sẽ không làm như thế, nhưng chiếc xe không hề được thiết kế để đi trên bãi biển, và logic tương tự cũng ấp dụng với hệ thống giao dịch theo xu hướng tăng của bạn. Nó được thiết kế để kiếm tiền khi thị trường đang có xu hướng đi lên.

Chắc chắn, có những khoảng thời gian nó sẽ không hoạt dộng và điều đó không có nghĩa là hệ thống bị hỏng. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ rơi vào giai đoạn drawdown (sụt giảm tài khoản). Vậy, khi hệ thống của bạn không đồng bộ với thị trường, bạn sẽ rơi vào giai đoạn drawdown.

Nếu bạn không thể hỏi hoặc trả lời câu hỏi: "Tại sao hệ thống của tôi không kiếm được tiền?" thì tức là bạn đang gặp một vấn đề. Nếu tôi đang giao dịch theo một hệ thống theo xu hướng và tôi đang chịu drawdown, nhưng tôi có thể thấy rằng thị trường đang đi ngang, thì tôi không có gì phải lo lắng. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu thị trường đang có xu hướng tăng và tôi đang sử dụng một hệ thống theo xu hướng, và tôi đang thua lỗ, thì bạn cần phải trả lời một câu hỏi nghiêm túc ngay lúc đó. Nếu bạn không thể, thì bạn đã gặp vấn đề và có lẽ bạn nên ngừng giao dịch.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70089/

Về mặt kỹ thuật, những gì tôi làm là liên tục chạy các mô phỏng song song với giao dịch theo thời gian thực - tôi thực sự làm điều đó hàng tuần. Tôi muốn thấy rằng mình đang thực hiện cùng số lượng giao dịch và nhận được cùng loại lợi nhuận với giao dịch mô phỏng mỗi tuần của mình.

Tôi sẽ cho bạn một ví dụ về cách điều này đã giúp tôi như thế nào trong quá khứ. Đó là vào khoảng năm 2011, tôi đang giao dịch theo chiến lược momentum (động lượng) ngắn hạn và kết quả giao dịch trong thời gian thực khác với kết quả chạy mô phỏng của tôi. Tôi đã thực hiện tất cả các tính toán, tôi quay lại và xem xét giá trị giao dịch trong khoảng 3 năm. Tôi nhận ra rằng, slippage (trượt giá) đã bắt đầu tăng lên, đến mức nó khiến tôi mất 11%/năm và 11% đó về cơ bản có nghĩa là hệ thống không còn khả thi nữa.


Tuy nhiên, thực ra vấn đề nằm ở thanh khoản chứ không phải ở hệ thống. Tôi đã miệt mài thử nghiệm và tìm ra giải pháp nhưng tôi không thể. Về cơ bản, một trong những điều tôi thấy ở thị trường Úc kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu là thanh khoản giảm đáng kể. Điều đó làm gia tăng trượt giá rất nhiều, nó làm chiến lược của tôi trở nên mất hiệu lực. Tôi có thể đã thực hiện chiến lược đó và đưa nó vào thị trường Hoa Kỳ, nơi có nhiều thanh khoản hơn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/72890/

Vậy, tôi luôn chạy mô phỏng chiến lược và so sánh nó với kết quả dựa trên thời gian thực. Nếu có sự khác biệt, bạn nên cố gắng tìm ra lý do tại sao. Tìm cho được nguyên nhân của vấn đề thì bạn mới có thể ở trong một vị thế tốt hơn. Xem xem liệu đó có phải là sự kiện xảy ra một lần như cú sụp của thị trường chứng khoán năm 1997 không? Về bản chất chiến lược này có lẽ không có gì sai? Bởi lẽ sự kiện xảy ra một lần như vậy sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không riêng gì bạn. Điều bạn không muốn thấy là sự khác biệt giữa kết quả mô phỏng và kết quả theo thời gian thực. Bạn nên thiết lập các thang điểm dựa trên số liệu hiệu suất trong lịch sử của mình, và khi bạn bắt đầu đi chệch khỏi những cột mốc đó thì có thể bạn đã gặp sự cố với chiến lược đó rồi đấy!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà