Màn Hỏi & Đáp với Nick Radge - trader chuyên nghiệp với hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm

Xin chào cả nhà!

Nick Radge là tác giả của nhiều đầu sách trading bán chạy trên Amazon, nhà giao dịch chuyên nghiệp đã từng giao dịch cho quỹ và hiện quản lý quỹ cá nhân.

Với kinh nghiệm giao dịch từ năm 1985, Nick Radge nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến sự nghiệp trading của mình. Và sau đây là những câu hỏi ông nhận được trên Twitter và màn giải đáp thắc mắc của ông...

Hỏi: Anh đã thiết kế/ thử nghiệm hệ thống giao dịch như thế nào trước khi có phần mềm phân tích kỹ thuật?

Đáp: Bằng tay! Khi tôi bắt đầu giao dịch vào năm 1985, tôi đã sử dụng hệ thống giao cắt đường trung bình động 5 và 10 ngày được vẽ vào cuối ngày trên biểu đồ bằng giấy. Tôi sử dụng một số cây bút màu để đánh dấu.

Hỏi: Tôi tò mò không biết anh có đang xem xét bất kỳ khái niệm AI nào không (như máy học, mạng lưới thần kinh). Ngoài ra, liệu có bất kỳ công nghệ nào khác giúp giao dịch của anh được tự động hơn, để anh có nhiều thời gian "đi câu cá" hơn?

Đáp: Tôi là một người theo chủ nghĩa hoài nghi khi nói đến máy học và AI trong lĩnh vực trading, mặc dù tôi có thể tự do thừa nhận mình không phải là chuyên gia về lĩnh vực này và không biết ai đã thành công với lĩnh vực này. Tôi đã từng tham gia một buổi thuyết trình với một nhóm trading bao gồm các cựu nhân viên tình báo quân đội đã tạo ra một chiến lược máy học. Tôi không ấn tượng và đã chọc nhiều lỗ hổng trong logic của họ.

Tuy bản thân tôi không sử dụng, nhưng tôi biết một số người có sử dụng Alera ATS và đánh giá cao về nó.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/44619/

Hỏi: Anh sử dụng tiêu chí nào để xếp hạng các tín hiệu khi có nhiều tín hiệu hơn những gì anh có thể chấp nhận? Hệ thống xếp hạng có cụ thể (ví dụ theo thanh khoản/ khối lượng) hay không?

Đáp: Xếp hạng các tín hiệu có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Điều tốt nhất tôi tìm thấy là sử dụng Tỷ lệ thay đổi (Rate of change) hoặc Độ biến động (Volatility). Với các hệ thống ngắn hạn, thời gian xem lại tốt nhất là khoảng 3-5 ngày và với các hệ thống có xu hướng dài hạn hơn thì thời gian xem lại tốt nhất thường là > 200 ngày.

Hỏi: Anh có sử dụng bất kỳ chỉ báo phổ biến nào như RSI hoặc MACD... không? Nếu không, liệu anh đã thử chúng trong quá khứ và thấy chúng không có giá trị gì chưa?

Đáp: Chỉ báo truyền thống duy nhất mà tôi sử dụng là Bollinger Bands và chúng được sử dụng trong một hệ thống theo xu hướng và một số hệ thống giao dịch ngắn hạn. Tôi đã thử nghiệm RSI và MACD và vâng, chúng chắc chắn có thể hữu ích. Tôi có xu hướng tránh xa các chỉ báo "tiêu chuẩn" hoặc được sử dụng nhiều. Bollinger Bands mà tôi sử dụng cũng là các phiên bản được điều chỉnh hơi khác so với các dải truyền thống.

Hỏi: Mọi người thường nói rằng chúng ta luôn là những học viên của trò chơi, vậy bây giờ anh đang học gì?

Đáp: Hoàn toàn đồng ý. Nghiên cứu gần đây nhất của tôi là về quy mô vị thế và xây dựng danh mục đầu tư cho chiến lược day trading của tôi. Các kết quả có vẻ rất hứa hẹn và đã được triển khai trong 6 tháng qua theo thời gian thực, với những kết quả khả quan như mong đợi. Tôi đã cố gắng chuyển tỷ lệ MAR từ 2 lên 5.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70177/

Hỏi: Anh có cảm thấy khó khăn khi xem xét bất cứ điều gì từ góc độ phân tích cơ bản (danh mục đầu tư chiến lược) do tư duy và cách tiếp cận chủ yếu là từ phân tích kỹ thuật từ lâu không?

Đáp: Việc sử dụng các nguyên tắc cơ bản của tôi có lẽ không phải là điều mà hầu hết mọi người nghĩ đến. Tôi muốn đề xuất các vị thế trong danh mục đầu tư chiến lược của chúng tôi sẽ được phân loại là "chuyên đề" (thematic) thay vì là "cơ bản" (fundamental). Và vâng, tôi có xem xét các biểu đồ dài hạn, nhưng chủ yếu là để tìm các điểm thoát lệnh.

Hỏi: Khoảnh khắc khó khăn/ đáng sợ nhất của anh với tư cách là một trader là gì và anh đã học được gì từ đó?

Đáp: Thách thức lớn nhất sẽ là các đợt drawdown (sụt giảm tài khoản) kéo dài. Tôi đã quản lý những điều đó bằng cách thêm các chiến lược khác nhau vào các thị trường khác nhau và trên các khung thời gian khác nhau. Mặc dù điều này có thể không giới hạn thời gian kéo dài của một đợt drawdown cụ thể, nhưng chắc chắn nó sẽ giới độ sâu của nó.


Đáng sợ nhất có lẽ là cú crash thị trường vào năm 1987. Tôi vẫn cảm thấy lo ngại sự kiện năm 1987 lặp lại. Tháng 03/2020 là sự kiện gần nhất mà chúng ta đã trải qua cho đến nay.

Hỏi: Anh backtest hệ thống giao dịch của mình như thế nào?

Đáp: Tất cả công việc backtesting phải bắt đầu từ một ý tưởng chính. Ý tưởng chính là giả thuyết hoặc lời giải thích của bạn về nền tảng của hệ thống giao dịch là gì, và nó sẽ hoạt động như thế nào.

Từ đó, bạn cần phối hợp với cách lợi thế toán học của chiến lược được tạo ra. Nếu bạn không thể giải thích "cách" chiến lược tạo ra lợi nhuận, thì bạn cần suy nghĩ thêm trước khi thử nghiệm bất kỳ quy tắc nào.

Tiếp đến, chúng ta sẽ xây dựng các quy tắc, lý tưởng nhất là các quy tắc phải có số lượng tối thiểu và rất chung chung về bản chất. Các quy tắc càng phức tạp, bạn càng ít có khả năng hiểu được tính mạnh mẽ của chúng.

Chúng ta chỉ tập trung vào các loại cổ phiếu phổ biến toàn cầu, chứ không tập trung vào các thị trường hoặc tên tuổi riêng lẻ. Theo quan điểm của tôi, các hệ thống thị trường đơn lẻ chứa đầy nguy hiểm.

Chúng ta sẽ thử nghiệm một chiến lược trên một bộ dữ liệu, chẳng hạn như Russell-1000, sau đó chạy chiến lược đó trên một bộ dữ liệu không chuẩn bị trước, chẳng hạn như Russell-2000. Hoặc, chúng ta có thể chạy thử nghiệm ban đầu trên một thị trường, chẳng hạn như Úc, sau đó chạy nó trên một thị trường chưa từng thấy khác, chẳng hạn như Canada.

Biểu đồ sau đây hiển thị trực quan tính mạnh mẽ của chiến lược Weekend Trend Trader - một chiến lược đã có mặt công khai trên thị trường từ năm 2012.


Điều rút ra ở đây không phải là chiến lược này hoạt động tốt nhất ở Úc, mà là nó hoạt động "khá tốt" trên 3 thị trường khác nhau.

Hãy cân nhắc điều này: Các quy tắc giống hệt nhau đã được sử dụng cho mọi cổ phiếu, tất cả 25.315 cổ phiếu. Đó là ý nghĩa của tính mạnh mẽ.

Hỏi: Khoảnh khắc "vỡ lẽ" ban đầu của anh trong trading là gì và liệu cái nhìn sâu sắc đó có còn đúng cho đến ngày nay không?

Đáp: Đây là một câu hỏi dễ. Năm 1985, lần đầu tiên tôi nhìn vào biểu đồ giao cắt các đường trung bình động 5 và 10 ngày, và nhìn thấy các xu hướng, đó là thời điểm thay đổi hướng đi của cuộc đời tôi.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/72890/

Hỏi: Anh đã sử dụng kỹ thuật nào để loại bỏ "tín hiệu nhiễu" và không bị cuốn vào việc đưa ra các quyết định chủ quan có thể ảnh hưởng đến chiến lược của mình?

Đáp: Tôi xin phép được đề nghị có 3 yếu tố quan trọng.


Đầu tiên là sự tin tưởng hoàn toàn và triệt để vào các chiến lược của tôi. Chúng đã được thử nghiệm nghiêm ngặt qua nhiều thập kỷ dữ liệu và tôi đã làm rất nhiều việc để "phá vỡ chúng". Tất cả những gì tôi cần làm là triển khai chúng trong thời gian dài hơn và vượt qua những giai đoạn thăng trầm.

Thứ hai là khả năng loại bỏ cái tôi của tôi. Đó là khả năng hiểu rằng, chiến lược của tôi thì tốt hơn tôi, và các quyết định tuỳ ý của tôi là không đủ mạnh mẽ. Ngoài ra, loại bỏ cái tôi của tôi khỏi việc cạnh tranh với những người khác. Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận rằng, tôi không phải là trader kiếm được nhiều tiền nhất trên trái đất, nhưng tôi không cần phải như vậy. Một quy trình đơn giản đã được chứng minh cùng với thời gian, là kỳ quan thứ 8 của thế giới.

Cuối cùng, tôi đã học được cách bỏ qua khía cạnh tiền của trò chơi giao dịch. Rõ ràng, điều trớ trêu là chúng ta giao dịch để kiếm tiền, nhưng bạn càng tập trung vào nó, đặc biệt là khi vốn đang quay vòng, thì trò chơi càng trở nên khó khăn hơn. Hãy quên tiền đi và tập trung vào quá trình!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà