1. Mặt tối của phân tích kỹ thuật hay sự thật về các công cụ mà Trader sử dụng - Hồi 2

    Mặt tối của phân tích kỹ thuật hay sự thật về các công cụ mà Trader sử dụng - Hồi 2
    28/08/2017

    Tôi đã phát hiện con số ma thuật của thị trường?


    Tôi bắt đầu chuyển sang học backtest tự động, cho đến khi tôi đã biết cách thực hiện hàng trăm ngàn backtest chỉ trong vài phút với một mẫu hình mà tôi tự xây dựng. Tôi đã thử và tạo ra một số công thức mà tôi tự gọi là các công thức ma thuật bởi vì nó cho thống kê với kết quả rất tuyệt vời.

    Bây giờ, tôi biết sẽ có nhiều độc giả đang đọc bài viết này và gật gù cười mỉm với bài viết này của tôi những thực sự tôi đã có cảm giác mình đang có một trải nghiệm sẽ thay đổi cuộc sống của tôi mãi mãi. Tôi đã có một hệ thống ma thuật, tôi đã có trong tay chén thành mà người đời tìm kiếm. Tất nhiên, tôi không ngu ngốc để nói với bạn chén thánh của tôi sẽ chắc thắng trăm phần trăm nhưng nó hoạt động rất tốt với số mẫu lớn của thị trường. Tôi đã có trong tay bộ dữ liệu giá khủng khiếp từ nhiều loại thị trường và thời gian khác nhau.


    Tôi đã tìm ra chén thánh thị trường!

    Điều này, chắc chắn là những gì mà Elliott đã nói về các tỉ lệ của vũ trụ. Có lẽ trật tự vũ trụ là có thật, và tôi đã thấy được một phần nào đó công cụ của Chúa… blah blah cho dù là gì thì tôi cũng đã tìm ra con số ma thuật đó. Đó là một khoảng thời gian rất lãng mạn, tôi say sưa tìm hiểu và đi ngủ với niềm hạnh phúc vì biết mình đã giải quyết được rất nhiều vấn đề.

    Rồi tôi sực nhớ ra là trong quá trình mình backtest, tôi đã sử dụng luôn dữ liệu giá ngẫu nhiên. OMG! Bạn có hiểu dữ liệu giá ngẫu nhiên có nghĩa là gì không? Là công cụ của tôi có thể kiếm lời từ thị trường mặc dù chẳng có thị trường nào ở đó cả. Tôi đã thực hiện mọi thứ ngược với những gì tôi kỳ vọng.

    Những gì tôi vừa vấp phải là một vấn đề nghiêm trọng của việc kiểm định. Vấn đề này rất phổ biến khi bạn đọc trong các cuốn textbook về Trading. Các tác giả, không rõ vô tình hãy hữu ý mà luôn để một tỉ lệ phần trăm thắng cho một mô hình nào đó trong các cuốn sách của họ. Họ đã bị lừa dối bởi các mô hình do họ tạo ra. Con người có một trực giác cực kém về tính ngẫu nhiên. Dù bất kì biểu đồ nào, bất kể nó có hoàn hảo đến đâu, bản chất vẫn là ngẫu nhiên. Buồn cười là chúng ta luôn cố gắng để nghĩ rằng chẳng có gì là ngẫu nhiên thuộc về thị trường cả. Gánh nặng về bằng chứng và sự thật là ham muốn của chúng ta dù bạn làm việc trong bất kì ngành nào. Bạn bị thôi thức bởi việc đi tìm quy luật nhưng nó không hề có ở đó.


    Nói cho tôi biết bạn thấy gì ở những hình này? Một gương mặt? Không, không có gì ở đó đâu.

    Đây là câu hỏi mang tính quyết định mà các nhà phân tích kỹ thuật dường như chưa bao giờ đặt ra: với nhiều lần xuất hiện của cùng một mô hình, liệu có điều gì đó không ngẫu nhiên về chuyển động của giá sau (hoặc trước đó) của mô hình không?

    Xây dựng lại bộ công cụ kiểm định và tự đặt cho mình những thách thức mới


    Sau khi hiểu được vấn đề này, tôi bắt đầu thay đổi kế hoạch backtest. Rất may là tôi không bị thất vọng khi nhận ra kết quả này và tôi đã sớm biết mình phải nghiên cứu theo một hướng khác. Tôi bắt đầu đọc lại nhiều tài liệu về phân tích kỹ thuật và tôi rất muốn tin nhưng tôi phải khẳng định cho các bạn biết một điều.

    Hầu hết các công cụ mà các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng đều mắc sai lầm và đầy sự mê tín. Thế hệ của chúng ta đã quá kính trọng các thành quả mà các nhà sáng lập phân tích kỹ thuật để lại, nhưng rất nhiều công trình liên quan đến chu kỳ, tỷ lệ đều sai lầm. Tôi nghĩ có thể bởi vì ở thời đó người ta không thể kiểm định với dữ liệu giá lớn như ở thời điểm hiện tại.

    Tôi cũng hiểu được tác động của những giá trị truyền thống có ảnh hưởng như thế nào đến thế hệ hiện tại. Tôi từng là một nhạc công chuyên nghiệp và tôi hiểu được tầm quan trọng của việc thực tập và học hỏi những kiến thức xưa cũ có ảnh hưởng rất lớn. Nó giống như việc khi bạn học đánh đàn piano chuyên nghiệp, bạn phải học tuần tự các bản giao hưởng cổ điển, bạn phải chơi nhạc theo cách nó, và không được thay đổi điều đó.

    Mặc dù có chỗ cho sự đổi mới, nhưng nó vẫn là điều khá hiếm. Điều này làm nản chí việc các phân tích mang tính lý trí và hợp lý khi có một nghiên cứu mới về thị trường. Trở thành trader là bạn phải học cách tôn trọng giá trị truyền thống và bỏ qua những thứ quá mới mẻ, đừng hỏi thêm gì nữa. Chỉ cần nhìn vào mô hình và trade, là bạn đã làm đúng theo những gì mà cha ông đã dạy bảo.

    Khi tôi đem chuyện này đi nói với những người đồng nghiệp khác tôi nhận hàng loạt "gáo nước lạnh". Tôi nhớ mình từng nói chuyện với một trong những chuyên gia về fibonacci khi tôi đang nghiên cứu về việc này và cuối cùng không có được sự hỗ trợ nào cả. Cuối cùng, chuyên gia này nói rằng ông không có thời gian để phân tích - ông quá bận rộn với việc viết sách và bán các khóa học để xem xét đến việc thống kê về fibonacci.

    (Còn tiếp)

    Xem thêm

    >> Mặt tối của phân tích kỹ thuật hay sự thật về các công cụ mà Trader sử dụng - Hồi 1

     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

    Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
    ✅ Phân Kỳ Kết Hợp Price Action Đúng Cách | TraderTop
    Điểm Nóng Forex Tuần 09-13/01 ✅ - Vẫn Là FED & CPI Mỹ! | TraderTop
    Điểm Nóng Forex Tuần 02-06/01/2023 ✅ - Bùng Nổ Đầu Năm Mới Với NFP? | TraderTop
    ✅ Cây Đinh Ba ANDREW PITCHFORK - Vũ Khí Bị Lãng Quên | TraderTop
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 09-13/01 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderTop
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 08-14/01 Theo Phương Pháp WYCKOFF & ICT | TraderTop
    ✅ 7 Bài Học Tinh Tuý Nhất Từ Cuốn Sách Gối Đầu Giường "Trading In The Zone" | TraderTop
    ✅ Hệ thống Ma Trận Genesis Huyền Thoại Trên Forex Factory | TraderTop
    Đang tải...
  2. Có ai giải thích cho em đoạn này không '' Là công cụ của tôi có thể kiếm lời từ thị trường mặc dù chẳng có thị trường nào ở đó cả.''
     
  3. Mục đích của trader khi backtest là tìm kiếm một mô hình nào đó có thể kiếm lời trên một thị trường "có thật"

    Nhưng tác giả thậm chí kiếm lời được trên thị trường "không có thật".

    => mô hình của tác giả là không có thật.

    Đọc từ từ sẽ ngấm :v
     
  4. Nếu theo tác giả tất cả các mô hình đều là ngẫu nhiên thì tỷ lệ chính xác của các mô hình đều ko có giá trị, vậy tất cả những system chúng ta trade theo đều là sai sao? Nhưng nhiều người vẫn trade có lời đấy thôi? Càng nghĩ càng rối hóng phần tiếp theo của bác
     
    Khánh Trình bài này.
  5. cubat

    cubat

    18
    18
    các công cụ dự báo kỹ thuật đều dựa vào khối lượng và giá mà viết ra, tại sao ta ko dùng khối lượng và giá để phân tích luôn cho chính xác nhĩ. trên biểu đồ của em ko có bất cứ 1 công cụ kỹ thuật nào cả, chỉ có khối lượng và giá mà thôi
     
  6. uh, ý của bạn cũng gần với ý của tác giả, chờ tiếp bài nữa...
     
  7. Vì sao ng ta lại tạo ra các indicator từ giá và volume? Vì giá chỉ mất cân bằng trong khoảng 30% thời gian thôi. 30% này tạo ra lợi nhuận nhiều nhất. Vì giá có whipsaw nên Để lọc các whipsaw ng ta tạo ra indicator là vậy đó
     
  8. Hhao01

    Hhao01

    6
    1
    Ae ơi dữ liệu giá ngẫu nhiên là gi đấy mình ko hiểu moi người giải thich cho mình vơi
     
  9. cubat

    cubat

    18
    18
    mỗi người có mỗi cách chơi ak.em chơi theo tháng và dùng đồ thị ngày để phân tích nên cũng ko quan tâm những biến động nhỏ trong thời gian 30% này nữa.
     
  10. Indicator được tạo ra chắc là để giết trader thôi, giống như những đồ hiện tại của ngày nay đã làm mất đi khả năng sinh tồn vốn có của con người vậy. Bác nào ngon thử lạc vào rừng coi sống sót được mấy ngày:cool::D:D
     
  11. nghĩa là trong quá trình trộn data để backtest, tác giả "lỡ tay" backtest luôn dữ liệu ngẫu nhiên từ nhiều loại thị trường :v
     
  12. bài này nói chung chứ ý Adam Grimes không phải kể tội indicator. trader cũng cố đi tìm một mô hình nào đó trong thị trường để trade nhưng đôi lúc nó không có thật.
     
  13. Hhao01

    Hhao01

    6
    1
    Cảm ơn bac
     
  14. Là bạn tự tạo ra dữ liệu giá cho 1 thị trường
    Con lạy mẹ. Kể cả trên daily cũng có whisaw. 30% thời gian giá mất cân bằng là lúc trader kiếm dc nhiều tiền nhất. Họ tạo ra indicator để đọc những chuyển động giá thực và tương quan của nó vs giá quá khứ. Tìm ra khi nào giá mất cân bằng để kiếm lời. Bạn hiểu t nói gì chứ. Đó là nguyên lý để phát triển indicator
     
  15. đọc tới đây , kết hợp với bài viết của Nial Fuller mới thấy 2 ông này có 2 điểm giống nhau :p:p:p
     
  16. Có phần 3 chưa bác Khánh Trình
     
  17. tạm off hôm nay, đã cào phím mỏi tay mà anh Ủn vừa phóng tên lửa nữa, chẳng trade được gì...
     
  18. Vẫn đang trên đường tìm chén thánh? Vậy chén thánh là có thật hay không ? :(
     
  19. ras013

    ras013

    30
    40
    Nếu nói chén thánh với xác suất thắng 100% thì chắc là k có thật, vì đó là sự hoàn hảo, hoàn mỹ rồi, và những cái như thế thì thường k thuộc về con người. Nhưng nếu có 1 system cho giá trị kỳ vọng thắng > 0 cùng với 1 phương pháp quản lý vốn chắc chắn + 1 kỷ luật giao dịch chặt chẽ, thì đó chính là chén thánh của mỗi chúng ta.
     
    Khánh Trình bài này.

Bình luận mới nhất

  • ibienhoa trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 9,136 Xem / 58 Trả lời
  • Bedauco trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 1,169 Xem / 1 Trả lời
  • Nang_hd trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 5,270 Xem / 9 Trả lời
  • vinhscon trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 5,597 Xem / 28 Trả lời
  • BlackBlues trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 187,074 Xem / 2,582 Trả lời
  • Ruby84 trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 4,530 Xem / 16 Trả lời
  • Zactini trong Kiến thức kinh tế - tài chính 3,685 Xem / 1 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0