Nên đặt stop loss ở đâu để không bị big boy quét stop loss?

Câu hỏi mà chúng ta hay gặp khi trading: nên đặt lệnh stop loss ở đâu để tránh bị quét stop loss?

Việc lo ngại về chuyện big boy săn stop loss là chuyện khá lãng phí thời gian. Có phải broker và các big boy thích săn stop loss của chúng ta, các retail trader?

Sự thật là các retail trader chỉ chiếm một phần rất nhỏ của thị trường forex. Theo nghiên cứu năm 2016 này, tổng khối lượng giao dịch của các retail trader chỉ chiếm 5,5% tổng khối lượng giao dịch của thị trường ngoại hối.

5,5% này được tính từ khoảng 4 triệu retail trader trên toàn thế giới. Vì vậy, lệnh giao dịch của bạn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thị trường, giống như hạt muối trong biển vậy.


Do đó, chẳng có ý nghĩa gì khi các broker và instutional trader (big boy) muốn đi săn stop loss của các bạn? Đơn giản là nó không đáng để họ (các big boy) đi săn stop loss. Lý do mà các lệnh giao dịch của bạn bị quét stop loss có ý nghĩa gần gũi hơn nhiều. Nhiều khả năng là do bạn đặt stop loss quá gần ... hoặc bạn chỉ đơn giản đang vào một lệnh tốt, nhưng sau đó lại để nó chuyển sang lỗ. Làm thế nào để bạn nhận biết được sự khác biệt giữa một cú trade thua nhưng vào lệnh tốt với một cú trade thua nhưng vào lệnh xấu?

Đầu tiên, trước khi bạn vào lệnh, hãy xem xét việc đặt stoploss dựa trên các yếu tố trong chữ VIBES (sự rung động, tính cảm ứng). Tại sao mình chọn từ này, sự cảm tính có đóng vai trò rất quan trọng với các trader chuyên nghiệp (họ thường vào lệnh dựa trên kinh nghiệm nhiều hơn là việc phân tích từ a đến z như người mới):

• V - volatility - biến động của giá
• I - intent - mục tiêu giá (xu hướng)
• B - bounce point - điểm đảo chiều
• E - entry - điểm vào lệnh
• S - stretch - vùng giá bị kéo căng

Đặc biệt, bạn cần phải thấu hiểu biến động của giá. Nếu stoploss của bạn nằm trong vùng biến động giá của thị trường hiện tại, thì chắc chắn stoploss của bạn sẽ bị quét.

Nếu bạn vào lệnh tốt nhưng sau đó lại để lỗ thì bạn nên tự chúc mừng mình (chí ít cũng vào lệnh tốt nhưng chưa trade management ổn thôi). Đừng cố gồng mình lên hay cảm thấy tội lỗi chỉ bởi vì lệnh mình vào bị thua lỗ. Tuy nhiên, nếu bạn không có một kế hoạch trade cụ thể, thì chỉ có hai lý do để khiến bạn đặt stop loss quá gần:

• Tham lam - Đặt stop loss sẽ tăng risk reward của bạn lên gấp nhiều lần (có thể lên đến 1:10, 1:20 hoặc hơn) nhưng điều đó cũng làm cho stop loss của bạn rất dễ bị quét.

• Còn non tay - Khi bạn đặt stop loss quá gần điểm entry của bạn, điều này có nghĩa là bạn đã không backtest phương pháp của mình đầy đủ và không hiểu đâu là nơi tốt nhất để đặt stop loss của bạn.

Cả hai lý do trên đều hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của bạn và không phải là lỗi của thị trường, cũng không phải của bất kì broker hay big boy nào.

Vậy ta nên đặt stop loss của mình ở đâu?


Đây là một câu hỏi khó, nhưng câu trả lời thực ra khá đơn giản. Đầu tiên, bạn cần phải có một hệ thống giao dịch đã được chứng minh là có lợi nhuận ổn định, ít nhất từ một trader nào đó bạn biết đến (từ một forum, một khóa học...).

Tiếp theo, bạn cần phải backtest và forward test hệ thống của mình để đảm bảo bạn cảm thấy thoải mái với mức drawdown của hệ thống và phương pháp bạn đang theo đuổi phù hợp với cá tính của bạn.

Một khi bạn đã có một hệ thống đã được chứng minh và đã thử nghiệm nhiều lần, bạn sẽ cảm thấy ít lo lắng hơn về việc đôi khi lệnh của bạn bị dính stop loss không cần thiết. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét việc đặt stop loss dựa trên cụm từ VIBES:

Volatility - Biến động giá (Volatility)

Việc đầu tiên bạn cần phải xem xét là mức biến động giá của thị trường như thế nào. Hãy tự xem xét thị trường đang sideway hay có xu hướng, thông thường những loại thị trường có mức biến động giá cao và sideway thường dễ hình thành đuôi nến lớn như hình dưới đây:



Trong vùng giá sideway (đường màu cam), các bạn có thể thấy giá đã hình thành một đuôi nến lớn, sẽ có nhiều trader bị lỗ vì cây nến này. Bây giờ bạn sẽ hỏi làm thế nào để có thể phòng tránh trường hợp này? Câu trả lời của mình là không thể vì những cây nến này thường sẽ hình thành khi có tin bất ngờ xuất hiện trên thị trường (breaking news). Tuy nhiên, chuyện này cũng hiếm khi xảy ra, điều bạn cần quan tâm là chú ý khi nào thị trường có xu hướng sideway để tránh đi thì tốt hơn.

Kế tiếp, ta xem xét loại thị trường có mức biến động thấp và có xu hướng như hình dưới đây:



Bạn hãy chú ý quan sát mũi tên màu xanh cho đến đường kháng cự màu cao, giá di chuyển rất chậm nhưng có xu hướng, các khoảng hồi cũng khá ngắn cho phép chúng ta đặt stop loss gần điểm vào lệnh hơn. Đây chính là loại thị trường trader dễ kiếm lợi nhuận nhất.

Intent - hướng đi của giá

Khi đặt stop loss, bạn cần phải tự hỏi mình hướng đi của giá sẽ như thế nào. Có phải hướng đi của giá dễ nhận thấy hay bạn đang tự đoán? Hãy khách quan trong vấn đề này nhé. Tất nhiên là không có gì chắc chắn trong trading.

Mục tiêu của trader là phải tính toán dựa trên hành vi giá quá khứ để xác định hướng đi của giá tương lai như thế nào. Ví dụ, bạn nhìn chart bên dưới đây. Giá đã giảm rất mạnh và hồi về để hình thành một vùng sideway. Cây nến hiện tại đang có xu hướng quay lại đà giảm cũ. Với những thông tin dưới đây, bạn nghĩ giá sẽ đi như thế nào?



Giá sẽ tiếp tục đi xuống kể từ thời điểm này.



Stretch - vùng giá bị kéo căng

Khái niệm stretch sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tìm điểm vào lệnh. Price action thường có hành vi như một dây chun. Khi bạn kéo dài dây chun, lực kéo càng mạnh thì lực búng của dây chun càng mạnh. Hành vi giá cũng tương tự khi bạn thấy giá đi ngược với xu hướng hiện tại, giá càng nhồi mạnh thì nó sẽ càng búng mạnh.



Trong ví dụ này, bạn sẽ thấy giá đang có xu hướng tăng mạnh thoát khỏi vùng hỗ trợ bên dưới. Biến động giá khá thấp (đuôi nến nhỏ) và xu hướng giá đi lên rất rõ ràng. Vì thế nếu bạn muốn vào lệnh mua, hãy đợi cho giá bị kéo căng ngược xu hướng chính, ở đây là vùng mũi tên màu xanh (giá đã hồi về).

Tóm lại: qua bài viết này hy vọng các bạn hiểu rằng big boy thực sự "không rảnh" để đi săn stop loss của các bạn. Việc của trader chúng ta là: tìm vùng biến động giá thấp (low volatility) - có xu hướng rõ ràng (trending market) - vùng giá hồi về có risk reward tốt (good stretch) - cuối cùng vào lệnh không nghĩ quá nhiều là được.

Thỉnh thoảng bạn sẽ bị dính stop loss nhưng hãy chấp nhận chuyện đó vì đó là một phần của trading. Thành công trong trading đòi hỏi bạn phải chấp nhận dính stop loss, không trader thành công nào có thể thắng hoài được cả.

Chúc các bạn trade thành công.