Những lỗi sai nghiêm trọng khi anh em Trader thực hiện backtest

Khi anh em thực hiện backtest để kiểm định hệ thống giao dịch thường sẽ có một số lỗi sai mà nếu anh em không để ý sẽ gây ra rất nhiều "sai số" lớn so với thị trường thực tế. Backtest tự động thì đơn giản, anh em Trader chẳng cần nghĩ quá nhiều vì đã có máy tính thực hiện. Nhưng phần lớn anh em trên diễn đàn mình đoán vẫn đang thực hiện backtest tay là chủ yếu, đặc biệt là các Trader sử dụng các hệ thống rất khó lập trình EA như price action, ichimoku, sóng Elliott...

Vậy những lỗi sai này là gì, và khắc phục được chúng có thể giúp ích được gì cho anh em, mời anh em theo dõi một số lỗi mà mình tổng kết được.

1. Anh em không viết cụ thể lý do vào lệnh hay thoát lệnh

Nếu không hiểu tường tận về hệ thống giao dịch của mình, đặc biệt là khi hệ thống có nhiều quy luật thì việc anh em áp dụng vào thị trường và "lỡ quên" là điều xảy ra rất thường xuyên. Chẳng hạn như mình, có lúc trong quá trình backtest phát hiện có một trade "rất đẹp" (có lợi nhuận lớn), nhưng hệ thống giao dịch lại cho tín hiệu không nên trade lệnh đó. Anh em sẽ làm gì trong trường hợp này? Là thị trường đúng hay hệ thống giao dịch của anh em đúng?

Việc không viết rõ cụ thể kế hoạch vào lệnh sẽ khiến chúng ta bị mù mờ và rất dễ sa vào tình trạng chủ quan khi xác định điểm vào lệnh như trường hợp trên của mình.

2. Từ bỏ backtest hệ thống giao dịch quá sớm

Đây cũng là một lý do khác khiến việc backtest và trading thực tế có khác biệt lớn. Ví dụ khi chúng ta backtest một cặp tiền chỉ trong thời gian ngắn, bạn sẽ dễ rơi vào hiện tượng được gọi là curve fitting, tức là chỉ backtest trong một giai đoạn nhỏ của thị trường.

Khi backtest với cỡ mẫu nhỏ hay quá tập trung, chúng ta sẽ dễ đưa ra các phân tích sai lầm về hệ thống giao dịch đó. Giả sử anh em backtest hệ thống giao dịch đó rất tốt nhưng vì thị trường luôn thay đổi nên một giai đoạn không phản ánh đúng được tính chất của toàn bộ thị trường.

3. Backtest không kết hợp ghi lại kết quả để thống kê

Nhiều anh em Trader khi mình trò chuyện với mình cho rằng backtest rất đơn giản, ta chỉ cần mở máy tính lên và rê chuột tìm điểm vào lệnh để kiểm tra hệ thống giao dịch đó là xong.

Tin buồn là việc backtest không hề đơn giản như thế, nếu thế thì không nhiều anh em Trader ca thán backtest và trade real khác biệt một trời một vực đến vậy. Với mình, việc backtest là cách để mình hiểu thêm về hệ thống giao dịch mà mình đang sử dụng. Giống như bạn mới quen cô bạn gái, mình phải tìm hiểu về người ta thật nhiều và thật kỹ, quan sát hành vi thái độ của người ta trước khi quyết định có nên bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài hay không... Trading cũng tương tự như vậy đó, nếu Trader không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng và quá chủ quan thì anh em khó có thể đi xa được.


Nếu muốn tìm hiểu về cách backtest có ghi lại kết quả thống kê, anh em có thể tìm hiểu về nhật ký giao dịch để sử dụng.

4. Backtest nhưng không phân loại các kiểu vào lệnh

Backtest các kiểu vào lệnh nghĩa là bạn chia cách giao dịch của mình làm nhiều thế đánh khác nhau, tùy vào từng trường hợp và hành vi của thị trường bạn đánh theo đúng thế đó. Nếu bạn muốn khắc phục được tính biến hóa của thị trường, không cách nào khác ngoài việc bạn phải học càng nhiều chiêu thức càng tốt, nếu ít quá bạn sẽ phải chờ đợi rất lâu mới trade được, nhưng nếu quá nhiều chiêu thức thì lại bị tẩu hỏa nhập ma.

Mình có một niềm tin là thị trường không hề đơn giản và chúng ta không thể dùng một mô hình giao dịch để có thể kiếm sống, ngược lại càng cần có nhiều vũ khí, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để chiến thắng thị trường.

Có sai lầm nào mình tổng kết mà anh em chưa từng trải qua hay không? Comment nhé.

Xem thêm

>> Nên nghe nhạc gì khi bạn đang tập trung Trading?