1. [Quản lý rủi ro] Phương pháp ít người biết để đo lường độ "ngon" của hệ thống giao dịch

    [Quản lý rủi ro] Phương pháp ít người biết để đo lường độ "ngon" của hệ thống giao dịch
    03/10/2017
    Rất nhiều trader luôn trăn trở trong đầu một câu hỏi : làm thế nào để có 1 hệ thống giao dịch ngon lành và làm sao biết nó ngon lành mà không cần phải mất thời gian backtest?

    Nhưng rất ít người nỗ lực để tìm hiểu về các giá trị của hệ thống đó. Một hệ thống có ưu thế tốt nghĩa là gì? Và quan trọng là làm sao để đo lường được mức độ ngon của nó bằng những con số?


    Ngày hôm nay, tôi sẽ làm một chủ đề nói về phương pháp cân đo đong đếm edge (tạm dịch là ưu thế hay độ ngon) của một hệ thống giao dịch hoặc cụ thể hơn là edge của cơ sở vào lệnh. Tôi sẽ trình bày bằng thị trường Forex và phần mềm MT4.

    Trước hết, chúng ta hãy cùng làm quen với một cặp khái niệm dưới đây, nó rất quan trọng không chỉ trong bài viết này, mà còn quan trọng ở những bài viết sau này, vì có thể chúng ta sẽ học cách xây dựng một chiến lược hoàn toàn tự động dựa vào 2 khái niệm này.

    + Maximum Favorable Excursion - MFE (tạm dịch là lợi nhuận tạm thời cao nhất): đại lượng này đo lượng lợi nhuận tạm thời cao nhất mà một lệnh giao dịch đạt được từ lúc mở cho đến lúc chốt. Hay nói cách khác, nếu bạn vào lệnh, rồi bạn đóng lệnh sau XXX cây nến, MFE có nhiệm vụ tính toán bao nhiêu là mức cao nhất trong tài khoản của bạn trong suốt XXX cây nến.

    + Maximum Adverse Excursion - MAE (tạm dịch là thua lỗ tạm thời cao nhất): ngược lại với MFE, MAE đo lường mức lỗ tạm thời cao nhất mà một lệnh giao dịch phải chịu từ lúc mở cho đến lúc chốt. Hay nói cách khác, nếu bạn vào lệnh, rồi bạn đóng lệnh sau XXX cây nến, MAE có nhiệm vụ tính toán tài khoản của bạn sụt tối đa bao nhiêu trong suốt XXX cây nến.

    Ví dụ trên các cặp tiền cho dễ hiểu, bạn vào lệnh BUY cặp EURUSD tại 1.3. Giá giảm xuống 1.298, tức là bạn lỗ 20 pips. Nhưng rồi giá lại hồi lệnh 1.3050. Bây giờ bạn lại lời 50 pips. Bạn quyết định giữ lệnh chờ nó lên tiếp. Ít phút sau giá lại giảm còn 1.3040 và bạn quyết định chốt lời.

    Kết quả là bạn kiếm được 40 pips lợi nhuận, nhưng MFE (lợi nhuận tạm thời cao nhất) của bạn là 50 pips ví có lần tài khoản bạn tăng tới 50 pips. Cũng như vậy, MAE (thua lỗ tạm thời cao nhất) của bạn là 20 pips vì có lần tài khoản của bạn phải chịu sự sụt giảm 20 pips.
    Để phân tích và định lượng được độ ngon trong cách vào lệnh của bạn, bạn cần phải tính toán được MFE và MAE bằng cách thống kê các lệnh trong quá khứ.

    Sau khi có 1 list giá trị MFE và MAE bạn sẽ tính giá trị trung bình của 2 đại lượng này. Nếu giá trị trung bình của MFE lớn hơn giá trị trung bình của MAE thì cách vào lệnh của bạn ổn, có lợi thế. MFE càng lớn hơn so với MFE, cách vào lệnh của bạn càng có lợi thế, hoặc là hệ thống càng ngon. Đây là cơ bản của phương pháp gọi là phân tích kỳ vọng toán học. (Mathematical Expectancy Analysis)

    QUAN TRỌNG: Khi bạn sử dụng phương pháp Mathematical Expectancy Analysis để phân tích hiệu suất của một điểm vào lệnh, thì bạn không cần phải xem xét tới khối lượng giao dịch hoặc chiến lược thoát lệnh hoặc cái gì khác nữa. Bạn chỉ cần xác định đâu là nơi để vào lệnh và tính toán 2 chỉ số MFE và MAE trong quá trình lệnh chạy, có thể là 10 cây nến, 15 cây nến hoặc 20 cây nến, hoặc nhiều hơn nữa cho đến khi chốt lệnh.

    Tôi có 1 hệ thống với cho các điểm vào lệnh trong vòng 10 cây nến cho giá trị MFE trung bình = 50 pips và MAE trung bình = 40 pips. Rõ ràng đây là một ứng cử viên sáng giá, một hệ thống ngon lành. Dựa vào 2 chỉ số MFE và MAE bạn có thể thiết kế một chiến lược THOÁT LỆNH cho mình.

    Ví dụ, dựa vào 2 giá trị MFE = 50 pips, MAE = 40 pips

    Ta sẽ đặt stoploss = 45 pips (gồm 5 pips ngoài MAE) và take profit = 45 (trừ hao 5 pips dưới MFE).

    Như vậy, khi đặt lệnh, giá sẽ chạm take profit nhiều hơn là chạm stoploss. Do đó tài khoản của chúng ta sẽ tăng dần dần.

    Bây giờ, xét về mặt thiết kế hệ thống giao dịch, bạn đừng nên bao giờ áp một stoploss hoặc take profit cứng. Lý do là thị trường biến động rất lớn, đặc biệt là thị trường Forex. Do đó, chúng ta phải dùng stoploss mềm dựa vào độ biến động giá, chúng ta sẽ xác định được stoploss.

    CÁC KẾT HỢP MFE VÀ MAE VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐẶT STOPLOSS MỀM

    Một trong những phương pháp hiệu quả để xác định mức dừng lỗ và chốt lời là sử dụng ATR. Chúng ta sẽ sử dụng nó để tính MFE và MAE cũng như SL và TP.


    Ví dụ, chúng ta BUY tại điểm nào đó, giá tăng 50 pips, ATR thời điểm này là 80 pips, thì MFE sẽ không được tính là 50 pips mà tính là 62.5% của ATR. (Thực ra là 2 số này bằng nhau, nhưng tôi cần lấy con số 62.5%).

    Bây giờ, bạn thống kê lại với một lịch sử giao dịch bạn sẽ được MFE trung bình = 60% của ATR và MAE trung bình = 40% của ATR sau 1 lệnh kéo dài 15 cây nến.

    Có 2 con số đó rồi, chúng ta mới tính toán rằng:

    + Takeprofit nên đặt 55% ATR (ít hơn 60% một chút) thì giá sẽ dễ chạm hơn.

    + Stoploss nên đặt 45% ATR (nhiều hơn 40% một chút) thì giá sẽ khó chạm hơn.

    + 55% ATR vẫn lớn 45% ATR nên R : R vẫn chấp nhận được.

    Đó là cách xác định Stoploss và takeprofit cũng như tỷ lệ Reward : Risk dựa trên ATR và MFE - MAE hiệu quả.

    Chúng ta sẽ có một ví dụ cụ thể như sau:

    + Vào một lệnh BUY tại thời điểm ATR = 100 pips.

    + Take profit sẽ là 55 pips trên điểm entry

    + Stoploss sẽ là 45 pips dưới điểm entry

    Rõ ràng, với mỗi tình trạng thị trường khác nhau, ATR khác nhau thì Stoploss và takeprofit cũng khác nhau. Chúng ta sẽ tránh được việc áp cứng stoploss và takeprofit.

    Đây là những concepts mới cho việc đo lường một hệ thống giao dịch tốt cũng như thiết kế được một chiến lược chốt lời - cắt lỗ tối ưu nhất cho trader.

    Đối với ATR, chúng ta vẫn còn nhiều điều để bàn về nó. ATR không chỉ là một công cụ chỉ báo, nó còn một cây bút chì màu để vẽ một bức tranh đầy nghệ thuật. Cách sử dụng nó thì vô cùng phong phú. Ở các bài kế tiếp tôi sẽ chia sẻ với anh em nhiều trò mới với ATR.

    Xem thêm:

    >> [Quản lý vốn] Khái niệm yếu tố lợi nhuận - Profit Factor có phải là chìa khóa thành công cho trader?

    >> 5 cách dễ dàng để tăng Winrate đáng kể mà nhiều Trader chưa làm - Phần 2


     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

    Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
    Điểm Nóng Forex Tuần 28/11-02/12 ✅ - FED, Lạm Phát Và Covid-19 | TraderViet
    ✅ [Mẹo Giao Dịch SMC] Cách Xác Định Mô Hình XÁC SUẤT CAO | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 05-09/12 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ Tại Sao Những Nhà Phân Tích Giỏi Không Phải Lúc Nào Cũng Là Những Trader Giỏi? | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 28/11-03/12 Theo Phương Pháp WYCKOFF | TraderViet
    ✅ Lịch Trình Làm Việc Hàng Ngày Của Một Trader Chuyên Nghiệp Sẽ Diễn Ra Như Thế Nào? | TraderViet
    ✅ Phân Tích Kỹ Thuật Là CỜ BẠC Hay Bộ Môn KHOA HỌC Hấp Dẫn? | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 28/11-02/12 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    Đang tải...
  2. tmca218

    tmca218

    398
    357
    Xin hoi tac gia co cach nao de su dung giao cat cua duong K va D trong CBKT STOCHASTICS de vao lenh Mua va Ban ma khong can phai theo roi man hinh lien tuc vi neu co thi se don gian hon rat nhieu :Khong can dat TP ma chi can su dung STO de chot lai !
     
  3. Ý bác là sao em chưa hiểu ý bác, tức là bác muốn có thông báo giao cắt cho stochastic đúng không ?
     
  4. tmca218

    tmca218

    398
    357
    Anh hieu gan dung y toi roi day ! Toi khong dat TP nen khi muon chot lai , dong giao dich phai quan sat stochastics , hoi qua thu cong . Khi muon mo lai GD cung vuong nhu vay ! Thay vi dat TP theo cac nguong can ngang ( hoac theo Fibo , hoac theo ti le R = Lai / lo , ... ma toi cho rang chi theo chu quan , mong uoc cua NDT ) toi muon co mot EA ( robot ) tu dong lam thay cho minh , nhung toi khong biet lap trinh cho chi bao nay . Rat mong Anh giup do !
     
  5. Anh có thể dùng hàm iCustom để lấy giá trị Stoch chính xác nhất.
     
  6. Bác thử EA này xem. Mình không dùng EA nên cũng không thông thạo lắm.
     

    Các file đính kèm:

  7. DuyHua

    DuyHua

    7
    0
    Bạn muốn có 1 EA dung Stochastic OS theo ý thì mình có thể cung cấp, nhưng chỉ hoạt động trên sàn ICMarkets thôi nha. Vì mình mua bộ license để code EA từ họ.
     

Bình luận mới nhất

  • Big Tree trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 119,041 Xem / 2,188 Trả lời
  • Tuan anh do trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 4,599 Xem / 137 Trả lời
  • Kiếm Ăn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,967 Xem / 74 Trả lời
  • Kiếm Ăn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 753 Xem / 20 Trả lời
  • Eagle12 trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 4,093 Xem / 70 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0