- 28,746
- 154,194
Bài viết này là của chuyên gia Boris Schlossberg - nguyên văn tựa đề "Backtests are for losers"
Tôi biết, làm sao mà xem nhẹ chuyện backtest (kiểm tra chiến lược hoặc hệ thống giao dịch của mình bằng dữ liệu quá khứ) được? Ngày nay, các quỹ giao dịch bằng thuật toán đang làm mưa làm gió trên thị trường cũng phải kiểm tra, thử nghiệm chiến lược giao dịch qua backtest mà.
Mà thôi, để bọn quỹ đó qua một bên, bởi vì, trước tiên bọn nó dùng máy tính loại còn xịn hơn Lầu Năm Góc (bộ quốc phòng Mỹ) và thứ nhì, 90% "khả năng chiến thắng (edge)" của bọn nó với thị trường không phải là trading mà là lừa bịp với chương trình chạy lệnh trước thị trường (HFT).
Nhưng chúng ta, những trader cá nhân đầy đạo đức cần phải giao dịch trong thế giới đầy rủi ro và bạn hãy trả lời câu hỏi này của tôi -- bạn có bao giờ thấy một backtest được xác nhận là xịn khi chuyển sang giao dịch thực tế chưa? Tôi từng thấy cả đống backtest ra kết quả là tài khoản tăng rất đẹp nhưng khi qua thực tế, khi tiền được bỏ vào, thì nó cắm đầu xuống đất. Tôi cũng đã từng thấy rất nhiều kết quả backtest cực kỳ phức tạp với hàng đống data và tinh chỉnh khắt khe, đem lại kết quả mượt mà, nhưng rồi khi ra thực chiến cũng "tèo" ngay sau vài tháng trade thật
Thay vì tập trung vào backtest, hãy xem cách 1 trong những công ty thành công nhất thế giới thực hiện việc kinh doanh của họ. Trong 1 bài viết gần đây về Amazon có đoạn "Nhưng Amazon không tốn nhiều thời gian vào việc thử nghiệm nội bộ" "Họ ưu tiên đưa ra sớm hơn mọi đối thủ khác". Đó là đoạn viết của một kỹ sư so sánh văn hóa của Amazon với những công ty công nghệ khác. Đưa ra công chúng tính năng đó với "tính hữu dụng tối thiểu" giúp Amazon học được nhanh chóng rằng ý tưởng vốn nghe rất hay ho trên lý thuyết đó có thực sự tốt trong thế giới thật không.
Đây quả là 1 bài học cực kỳ giá trị cho chúng ta. "Cuộc sống thực" của chúng ta là "Thị trường FX" và đó là nơi thực sự đem lại sự kiểm chứng cho ý tưởng của chúng ta. Sự thật là trong vòng hơn 3 năm qua, tôi tự hào nói rằng bên cạnh khoảng khoảng 20 lệnh thử nghiệm trên biểu đồ, tôi chưa bao giờ backtest bất cứ chiến lược nào của tôi. Tôi cũng nhận được nhiều email từ các trader có nhiều kỹ năng lập trình hơn tôi và họ đưa ra các biểu đồ backtest rồi nói rằng chiến lược của tôi sẽ đem lại thua lỗ -- tuy nhiên, trong cuộc sống thật thì tôi lại chưa có năm nào bị thua lỗ kể từ khi tôi bắt đầu vào 2013 và như tôi đã cho các bạn xem tuần trước, tài khoản năm 2016 vừa đóng của tôi có lợi nhuận là 21%
Tại sao các chiến lược của tôi theo lý thuyết thì thua lỗ mà thực tế thì lại thắng?
Bởi vì tôi không chú tâm vào học thuyết, tôi chỉ chú tâm vào luyện tập. Trading thì có 90% là chiến thuật (tactics) và 10% là chiến lược (strategy). Những người thích backtest mọi thứ thì lại có 90% nghiêng về chiến lược và 10% chiến thuật, điều đó khiến họ gần như chắc chắn là thua lỗ. Họ đã tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ và quá ít thời gian để hành động
Có vẻ như tôi đã đi quá xa khi tôi nói rằng tôi coi thường backtest bởi vì nó thường chỉ đem lại hi vọng ảo và nuôi dưỡng sự kiêu căng vốn sẽ đẩy trader vào cảnh lặp đi lặp lại những sai lầm cứng nhắc mà thôi.
Muốn trade tốt -- hãy học bài học từ Jeff Bezos (Chủ tịch của công ty Amazon). Tạo ra một bản mẫu và dùng nó vào trong thế giới thực. Hãy để thị trường trở thành thầy của bạn. Đó chính là bài kiểm chứng thực tế duy nhất mang lại hữu ích.
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan