Backtest mà mắc phải 15 sai lầm này thì coi như "hỏng" - Trader mới cần tránh bằng mọi giá!

Xin chào cả nhà!

Backtesting là công việc cực kỳ quan trọng trong trading vì nó cho phép bạn xem liệu chiến lược giao dịch có lợi thế hay không trước khi bạn xuống tiền thật của mình.

Tuy nhiên, khi backtest, trader có thể mắc phải rất nhiều sai lầm của người mới bắt đầu. Nếu bạn phạm phải một trong nhiều lỗi được liệt kê bên dưới đây, bạn sẽ không có được dữ liệu chính xác.

Khi bạn có bộ dữ liệu không chính xác, thì nó có thể khiến bạn giao dịch một chiến lược không thực sự có lợi thế. Điều này thường dẫn đến sự thất vọng, thua lỗ và niềm tin rằng backtesting không hề hiệu quả.

Vì thế, hãy hãy học cách backtest như một dân chuyên bằng cách tránh phạm phải 19 sai lầm phổ biến dưới đây:

1. Không có một kế hoạch bằng văn bản

Một kế hoạch bằng văn bản là điều cần thiết để backtest thành công.

Sẽ có lúc bạn bị cuốn vào việc backtest mà quên mất các quy tắc của chiến lược. Điều này đặc biệt đúng nếu chiến lược bạn đang thử nghiệm có nhiều thành phần động.

Vì vậy hãy viết TẤT CẢ MỌI THỨ ra. Dưới đây một vài điều bạn nên ghi rõ:

• Quy tắc của tín hiệu vào lệnh
• Phần trăm rủi ro trên mỗi giao dịch
• Nơi đặt dừng lỗ
• Mục tiêu lợi nhuận
• Cách quản lý lệnh
• Indicator được sử dụng và cài đặt
• ...

Hãy dành chút thời gian để tìm ra từng tham số mà bạn sẽ phải xác định để thực hiện backtest chính xác.

Chỉ cần viết ra một kế hoạch chi tiết và tuân theo nó!

2. Thay đổi các giao dịch trong quá trình backtest để nâng độ chính xác hơn 90% thời gian

Thật thú vị là hầu hết trader đều muốn có tỷ lệ thắng thực sự cao và sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó.

Vì vậy, họ gian lận trong quá trình backtest các giao dịch để khiến bản thân cảm thấy thoả mãn hơn.

Trên thực tế, hầu hết các chiến lược sẽ không có tỷ lệ thắng thực sự cao và bạn sẽ không thể lúc nào cũng có được điểm vào lệnh lý tưởng.

Những chiến lược giao dịch tốt nhất là những chiến lược kiếm lợi nhuận đều đặn trong thời gian dài. Do đó, việc cố gắng trở thành một trader có tỷ lệ thắng trong quá trình backtest không giúp bạn phát triển một chiến lược hiệu quả.

Bạn chỉ đang tự lừa dối mình khi nghĩ rằng hệ thống này tốt hơn thực tế.

Hãy bám sát kế hoạch backtest và trung thực với kết quả bạn nhận được.

Việc backtest của bạn càng mô phỏng đúng giao dịch thực tế bao nhiêu thì cơ hội thành công của bạn càng cao.

3. Không thực hiện đủ giao dịch trong quá trình backtest

Có không ít trader backtest lại dữ liệu biểu đồ khung D1 trong 6 tháng và tuyên bố rằng họ có một hệ thống có lợi thế.

Vâng, nó có lợi thế trong 6 tháng đó, nhưng còn thời gian còn lại thì sao?

Hãy backtest chiến lược của bạn với càng nhiều dữ liệu lịch sử càng tốt và thực hiện càng nhiều giao dịch càng tốt. Mục tiêu của bạn là có một chiến lược giao dịch hiệu quả để kiếm tiền trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Việc tối ưu hoá một chiến lược cho một khoảng thời gian cụ thể còn được gọi là "curve fitting" (điều chỉnh đường cong) và sau cùng sẽ khiến bạn gặp thảm hoạ!

4. Không tính đến trạng thái cảm xúc của bạn

Ai rồi cùng sẽ trải qua những ngày nắng lẫn ngày mưa. Ít nhất, chúng ta cũng có những ngày thực sự mệt mỏi.

Giống như trong giao dịch thật, tâm trạng và trạng thái cảm xúc của bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến việc backtest của bạn.

Bạn sẽ bỏ lỡ các giao dịch và bạn sẽ không nhạy bén cho lắm.

Hãy tính đến trạng thái cảm xúc của bạn khi backtest chiến lược và đừng backtest nếu bạn cảm thấy không hứng thú với nó.

Đừng quên backtest một hệ thống vào những ngày khác nhau để tìm ra những yếu tố gây xao lãng của bản thân bạn nhé!

5. Từ bỏ khi kết quả không "đẹp" ngay tức khắc

Một số trader sẽ từ bỏ việc backtest nếu nó không mang lại lợi nhuận trong vài giao dịch đầu tiên.

Điều này là vô nghĩa vì thời điểm bắt đầu thử nghiệm có thể chỉ là khoảng thời gian mà hệ thống trải qua giai đoạn drawdown (sụt giảm tài khoản) bình thường.

Vì vậy, hãy kiên trì backtest cho đến khi bạn gặp phải đợt drawdown thảm khốc không thể chấp nhận được trong giao dịch tiền thật.

Chuỗi 7 thua lỗ liên tiếp và mức thua lỗ 7% không phải là thảm hoạ. Bạn có thể cảm thấy không thoải mái, nhưng bất kỳ hệ thống giao dịch tốt nào cũng có thể vượt qua mức thua lỗ đó.

6. Thay đổi hệ thống lúc đang backtest giữa chừng

Đây là sai lầm rất phổ biến...

“Tôi sẽ chỉ thực hiện một điều chỉnh nhỏ ở đây.”

“Ồ, cái này có thể hiệu quả hơn.”

Khi bạn thay đổi một hệ thống trong quá trình backtest, dữ liệu của bạn sẽ bị "ô nhiễm".

Giống như có ai đó trộn nước táo và nước cam với nhau rồi đưa cho bạn uống và hỏi bạn cái nào ngon hơn.

Rõ ràng là không thể biết được vì bạn đang nếm cả hai thứ đó cùng một lúc.

Tương tự như vậy, khi bạn thay đổi các quy tắc của hệ thống giao dịch, bạn sẽ không biết các quy tắc mới của mình sẽ hoạt động như thế nào trong quá khứ và bạn không biết các quy tắc ban đầu của mình sẽ hoạt động như thế nào sau khi thay đổi.

Hãy backtest từng hệ thống riêng biệt và đánh giá từng hệ thống bằng dữ liệu đầy đủ.

7. Không tuân theo hệ thống

Một số trader viết ra một hệ thống giao dịch, nhưng chẳng hiểu tại sao sau đó họ không tuân theo nó… chút nào!

Hãy viết ra các quy tắc, sau đó backtest các quy tắc khi chúng được viết ra.

Hầu hết các trader đều có thể làm được điều này. Nhưng nếu bạn có xu hướng đi chệch khỏi các quy tắc, hãy tìm cách nhắc nhở bản thân đi đúng hướng nhé!

8. Không thực hiện đủ phân tích sau khi backtest và không có một hệ thống báo cáo tốt

Việc biết tỷ lệ thắng và lợi nhuận của hệ thống giao dịch là chưa đủ.

Bạn cần phải biết những thứ như:

• Drawdown tối đa
• Số giao dịch thua lỗ liên tiếp cao nhất
• Lợi nhuận theo năm
• Kết quả mô phỏng Monte Carlo
• Và hơn thế nữa!

Bạn có thể lấy được những thông tin này bằng cách sử dụng phần mềm backtest hoặc có thể nhập kết quả backtest vào Excel hoặc Google Trang tính.

Những số liệu thống kê bổ sung này sẽ chỉ cho bạn cách cải thiện hệ thống của mình và những gì nên kỳ vọng trong giao dịch tiền thật.

9. Nghĩ rằng kết quả giao dịch tiền thật sẽ giống hệt như kết quả backtest

Giao dịch thành công đòi hỏi chúng ta phải tư duy theo xác suất, chứ không phải bằng sự chắc chắn.

Một hệ thống giao dịch trông ổn khi backtest có thể không hoạt động chính xác như chúng ta mong đợi trong giao dịch bằng tiền thật. Có thể có một vài lý do cho điều này.

Đối với những người mới bắt đầu, bạn có thể cảm thấy lo lắng khi bỏ tiền thật vào thị trường và bạn có thể làm những việc mà bạn không làm khi backtest. Bạn có thể đang dời dừng lỗ của mình hoặc có thể chốt lời sớm hơn dự kiến.

Một số trader thì chạm phải đợt drawdown khi họ mới bắt đầu trade live một hệ thống và họ nghĩ rằng hệ thống đó đã thất bại. Nhưng trên thực tế, nếu họ xem lại quá trình backtest của mình, họ có thể nhận ra rằng, đó là một đợt drawdown bình thường.

Thứ ba, có thể có một biến số mà bạn không tính đến trong quá trình backtest của mình. Đó có thể là spread, giao dịch không đúng thời điểm, hoặc một thứ gì đó khác.

Cuối cùng, có thể thị trường có điều gì đó khác với khi bạn backtest, chẳng hạn như sự kiện tin tức bất thường hoặc xu hướng thị trường đã thay đổi về mặt cơ bản.

Kết quả trade live của bạn nên tương tự với kết quả backtest, nhưng không nhất thiết phải giống hoàn toàn. Hãy sử dụng backtest như một định hướng giao dịch, nhưng bạn nên nhớ rằng, bạn cũng phải tính đến mức độ biến động ngẫu nhiên nhất định của thị trường nữa nhé!

10. Không xem xét danh mục đầu tư và rủi ro tương quan

Ngay cả khi một chiến lược hoạt động tốt trên 2 cặp Forex riêng biệt, thì việc giao dịch chiến lược trên cả hai cặp cùng lúc có thể không phải là một ý hay.

Việc giao dịch trên nhiều thị trường với cùng một chiến lược giao dịch có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ drawdown của bạn, vì vậy hãy đảm bảo là bạn đã tính đến yếu tố đó khi thực hiện backtest.

Một cách dễ dàng để thực hiện việc này là hợp nhất kết quả của cả hai bài kiểm tra vào một bảng tính và phân tích các kết quả đó cùng nhau.

11. Chỉ backtest trên 1 cặp Forex/ cổ phiếu/ hàng hoá và cho rằng nó sẽ hoạt động ở tất cả các thị trường

Sai lầm này có lẽ chủ yếu xuất phát từ các "sư phụ trader", quảng cáo rằng hệ thống giao dịch của họ sẽ hoạt động ở bất kỳ thị trường nào.

Mỗi thị trường đều có đặc điểm riêng và chúng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản/ động lực thị trường khác nhau. Do đó, việc nghĩ rằng bạn có thể backtest một chiến lược ở một thị trường và áp dụng nó cho tất cả các thị trường trên thế giới chỉ đơn giản là một tư duy sai lầm.

Hãy backtest từng thị trường trước khi bạn mạo hiểm tiền thật của mình.

12. Bị phân tâm và bỏ lỡ các giao dịch

Đôi khi, công việc backtest có thể khá tẻ nhạt.

Có phải bạn cũng hay nghe nhạc và xem phim trong lúc backtest?

Ồ không, hãy tắt điện thoại của bạn và loại bỏ càng nhiều yếu tố gây xao nhãng tiềm ẩn càng tốt.

Nếu bạn muốn nghe nhạc, hãy hiểu nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự tập trung và tâm trạng của bạn.

Nhận thức luôn là chìa khoá để con người cải thiện. Hãy nhận thức những "kích thích" khác nhau tác động như thế nào đến trạng thái tinh thần của bạn và loại bỏ những "kích thích" không giúp ích gì cho bạn.

Đồng thời, hãy nghĩ cách để bổ sung vào quá trình backtest những "kích thích" có ích, chẳng hạn như: mở cửa sổ để tận hưởng không khí trong lành, decor lại phòng giao dịch hoặc nghe một bản nhạc để nâng cao tinh thần của bạn.

13. Chỉ tuân theo quy tắc của người khác và không backtest quy tắc của chính bạn

Những hệ thống giao dịch được xác định trước thường chỉ hoạt động hiệu quả với MỘT trader.

... Và đó không phải là bạn!

Mỗi trader thành công đều phải điều chỉnh chiến lược của họ để phù hợp với tính cách của riêng họ. Vì vậy, bạn có thể học hỏi hệ thống giao dịch từ những trader thành công, nhưng hãy chỉ coi những hệ thống đó như một điểm khởi đầu.

Khi bạn tìm thấy một hệ thống mình thích, hãy sẵn sàng tùy chỉnh nó phù hợp với tính cách và lối sống của bạn nhé.

Cơ hội thành công của bạn sẽ tăng lên đáng kể khi bạn bắt đầu tự mình tư duy đấy!

14. Vứt bỏ một hệ thống vì nó không kiếm được X% mỗi tháng

Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng là kỳ vọng mà hệ thống giao dịch của bạn có thể đạt được hoặc không.

Đặt mục tiêu theo tháng cho chiến lược day trading có thể khả thi. Nhưng đối với các khung thời gian cao hơn thế, thì điều đó gần như là không thể.

Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn đặt mục tiêu theo năm, vì điều đó sẽ giúp chiến lược giao dịch của bạn có cơ hội tồn tại qua một vài chuỗi thắng và thua.

Vì vậy, đừng cố nhồi nhét mọi chiến lược giao dịch vào kỳ vọng của bạn. Kỳ vọng của bạn dù sao cũng là một con số tùy ý.

Trước tiên hãy tìm hiểu xem một chiến lược có mang lại lợi nhuận hay không, theo kế hoạch của bạn.

Nếu nó vượt qua bài kiểm tra đầu tiên đó thì bạn có thể backtest các phiên bản vào/ thoát lệnh khác để cố gắng tăng lợi nhuận.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng bạn có thể sử dụng chiến lược đó trên các khung thời gian khác và ở các thị trường khác để tăng lợi nhuận hơn nữa.

15. Cố gắng tối ưu hóa quá mức bằng cách thêm nhiều chỉ báo/điều kiện hơn

Đây là một vấn đề rất phổ biến.

Một cách tự nhiên, con người được sinh ra với mong muốn tạo ra những phiên bản tốt hơn cho bất cứ thứ gì họ tạo ra.

Vì vậy, để tìm kiếm sự hoàn hảo, chúng ta cố gắng cải thiện tỷ lệ thắng của các chiến lược giao dịch bằng cách thêm nhiều quy tắc hơn vào hệ thống giao dịch với hy vọng lọc ra các giao dịch thua lỗ.

Nhưng, việc thêm nhiều chỉ báo hoặc điều kiện hơn thường chỉ làm cho hệ thống giao dịch trở nên tồi tệ hơn.

Mục tiêu của bạn khi phát triển hệ thống giao dịch là tìm ra thứ gì đó đơn giản nhất có thể và mang lại lợi nhuận trong thời gian dài. Bởi vì bạn sẽ không bao giờ phát triển được thứ gì đó hoàn hảo cả!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà