![[Backtesting] Chiến lược Rainbow backtest trên nền tảng TradingView](https://traderviet.co/data/threadprofilecover/53658.jpeg)
anhnguyen14
Active Member
- 14,998
- 17,967
28/6/2021: Phiên bản xuất bản miễn phí lên thư viện TradingView vs Phiên bản trả phí.
* Thực ra 2 phiên bản này về thông số là ngang ngửa nhau, nếu muốn nói cái nào tốt hơn thì cũng rất khó, sở dĩ có phiên bản trả phí vì mình phát triển 2 hướng khác nhau chẳng lẽ pub free hết thì nó tạo sự phân tâm của người dùng, mặc khác TradingView cũng không cho phép xuất bản 2 tệp script có nội dung tương đồng, dù là miễn phí, nên mình lựa chọn xuất bản 1 bản và giữ lại 1 bản.
* Phiên bản mình lựa chọn xuất bản là phiên bản gồng lãi xa, và không đánh pullback nếu tín hiệu bị bộ lọc giữ lại. Đó cũng là sự khác biệt với bản trả phí là chốt non, và cố tận dụng lại những cú pull back của tín hiệu bị bộ lọc vô hiệu.
* 2 Phiên bản có chiến lược đi tiền khác nhau nên bộ tham số tối ưu cũng sẽ khác nhau. Ngoài ra phiên bản trả phí dùng đường trung bình VWMA để làm đường MA chính (VWMA là đường trung bình SMA nhưng có thêm biến số Khối lượng)
* So sánh thông số backtest cụ thể của 2 bản như sau:
- Ảnh bên trái là phiên bản xuất bản và đường link ở post 1.
1. Bản xuất bản có Lợi nhuận ròng lớn hơn hẳn, và đương nhiên profit factor cũng lớn hơn. Nhưng Winrate sẽ nhỏ hơn và Max DD sẽ lớn hơn. Đây chính là những đặc điểm cơ bản của việc gồng lệnh.
2. Đường cong Equity của bản xuất bản hơi không đẹp bằng
3. Các thông số chi tiết hơn của chiến lược thì ngang ngửa.
* Thực ra 2 phiên bản này về thông số là ngang ngửa nhau, nếu muốn nói cái nào tốt hơn thì cũng rất khó, sở dĩ có phiên bản trả phí vì mình phát triển 2 hướng khác nhau chẳng lẽ pub free hết thì nó tạo sự phân tâm của người dùng, mặc khác TradingView cũng không cho phép xuất bản 2 tệp script có nội dung tương đồng, dù là miễn phí, nên mình lựa chọn xuất bản 1 bản và giữ lại 1 bản.
* Phiên bản mình lựa chọn xuất bản là phiên bản gồng lãi xa, và không đánh pullback nếu tín hiệu bị bộ lọc giữ lại. Đó cũng là sự khác biệt với bản trả phí là chốt non, và cố tận dụng lại những cú pull back của tín hiệu bị bộ lọc vô hiệu.
* 2 Phiên bản có chiến lược đi tiền khác nhau nên bộ tham số tối ưu cũng sẽ khác nhau. Ngoài ra phiên bản trả phí dùng đường trung bình VWMA để làm đường MA chính (VWMA là đường trung bình SMA nhưng có thêm biến số Khối lượng)
* So sánh thông số backtest cụ thể của 2 bản như sau:
- Ảnh bên trái là phiên bản xuất bản và đường link ở post 1.
1. Bản xuất bản có Lợi nhuận ròng lớn hơn hẳn, và đương nhiên profit factor cũng lớn hơn. Nhưng Winrate sẽ nhỏ hơn và Max DD sẽ lớn hơn. Đây chính là những đặc điểm cơ bản của việc gồng lệnh.
2. Đường cong Equity của bản xuất bản hơi không đẹp bằng
3. Các thông số chi tiết hơn của chiến lược thì ngang ngửa.
