Sử dụng Hurst Exponent trong giao dịch ngoại hối
Bạn có thể đã đọc về số mũ Hurst (hệ số) trong
một trong những bài báo nghiên cứu đã xuất bản trước đây về Mạng thần kinh tái tạo . Mặc dù nó chỉ được đề cập ngắn gọn ở đó, nó có thể đã thu hút sự chú ý của bạn như một thước đo khả năng dự đoán thị trường có thể được tính toán bằng cách sử dụng dữ liệu biểu đồ thường có sẵn. Có vẻ hợp lý khi một thước đo như vậy có thể được sử dụng như một chỉ báo hữu ích để sao lưu các chỉ báo và tín hiệu khác. Nhưng nó có thể thực sự được sử dụng trong giao dịch ngoại hối không?
Số mũ Hurst là gì?
Nói chung, số mũ Hurst (thường được ký hiệu là H ) mô tả sự tồn tại hoặc sự thiếu hụt của nó trong các hành vi về thời gian (ví dụ: giá). Giá trị của số mũ này có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Nếu0 < H < 0.5 đối với một số khoảng thời gian, điều đó có nghĩa là các khoảng thời gian này không liên tục - tức là, một chuyển động theo một hướng có thể bị theo sau bởi một chuyển động theo hướng ngược lại. Nếu0.5 < H < 1 thời gian liên tục và hướng của chuyển động tiếp theo có khả năng lặp lại hướng của chuyển động trước đó. Nếu H = 0.5hoặc rất gần với nó, thời gian sẽ biểu thị một chuyển động hoàn toàn ngẫu nhiên (Brown). Đó là trong thế giới lý tưởng, tất nhiên.
Ban đầu, số mũ Hurst được sử dụng bởi Harold
Edwin Hurst để dự đoán mức lũ sông Nile (bạn có thể đọc thêm về nó trong một
bài viết trên Wikipedia .)
Kế hoạch giao dịch
Về lý thuyết, khi biết H hiện tại cho một cặp tiền nhất định, chúng ta có thể mua sau nến tăng và bán sau nến giảm nếu H lớn hơn đáng kể 0,5. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể mua sau nến giảm và bán sau nến tăng, với hy vọng đảo chiều nếu H thấp hơn đáng kể 0,5. Có vẻ hợp lý, phải không?
Để thực hiện theo kế hoạch này, chúng tôi sẽ phải thực hiện các bước sau:
- Tính số mũ Hurst hiện tại ( H ).
- So sánh nó với 0,5.
- Nhìn vào hướng của hình nến trước đó hoặc đo lường xu hướng hiện tại bằng các đường trung bình động.
- Giao dịch theo hướng thích hợp tùy thuộc vào các giá trị thu được từ các bước trước đó.
Tính toán số mũ đầu tiên
Thật không may, chúng tôi sẽ thất bại ở bước đầu tiên, bởi vì số mũ Hurst không thể được tính toán chính xác. Bạn chỉ có thể ước tính hệ số này. Một trong những cách đơn giản để làm như vậy là sử dụng phương pháp
phạm vi đã thay đổi tỷ lệ . Nó sẽ không được mô tả chi tiết ở đây vì nó đã được
Pietro Ponzo mô tả rất tốt . Bạn sẽ tìm thấy giải thích từng bước của toàn bộ quá trình tính toán ở đó. Bạn thậm chí có thể tải xuống
bảng tính Excel đang hoạt động để tính toán số mũ Hurst trên biểu đồ thị trường chứng khoán chỉ bằng cách nhập mã chứng khoán vào một ô.
Chúng tôi sẽ chỉ đề cập ở đây rằng ước lượng H là độ dốc của hồi quy tuyến tính được vẽ trên một số dấu chấm (càng nhiều càng tốt) được suy ra từ logarit (bất kỳ cơ sở nào) của thống kê R / S và số điểm dữ liệu tương ứng (
N ). Thống kê R / S được tính bằng
Phạm vi chia cho
độ lệch chuẩn .
Phạm vi được tính toán bằng sự khác biệt giữa tối đa và tối thiểu của tổng độ lệch của giá so với giá trung bình trên tất cả
N điểm dữ liệu.
Nó có thể dễ dàng thực hiện trong
MetaTrader vì phép toán khá đơn giản. Tất nhiên,
N càng cao thì CPU càng yêu cầu nhiều hơn. Mặc dù nghe có vẻ giống như nhiều phép tính, nhưng quá trình này có thể được tối ưu hóa để tránh tính toán lại các giá trị đã biết và các phần của chúng. Hiện tại, có một số phiên bản trả phí của chỉ báo hệ số Hurst cho MetaTrader và một số phiên bản miễn phí. Sau này bao gồm:
- Hurst Difference (cho MT5) tuyên bố tính toán sự khác biệt của số mũ Hurst so với thanh trước đó, tuy nhiên, từ việc xem xét mã nguồn của nó, không hoàn toàn rõ ràng nếu nó thực sự làm điều đó.
- Chỉ số Biến đổi (cho MT4) cung cấp một sự thay thế cho số mũ Hurst ở dạng một chỉ số bắt nguồn từ các đặc điểm fractal của biểu đồ. Không biết nó gần như thế nào với số mũ Hurst ban đầu vì quá trình tính toán hoàn toàn khác, nhưng tác giả của chỉ báo khẳng định rằng nó tốt hơn vì nó sử dụng ít thanh hơn (do đó ít thanh cũ hơn) và hiển thị nhiều giá trị gần đây hơn. Nó cũng có sẵn cho MetaTrader 5.
Bạn có thể tìm thấy thêm rất nhiều giải thích và ví dụ mã cho quy trình ước lượng H tại
trang web của Ian Kaplan . Tuy nhiên, mã nguồn chỉ có sẵn bằng ngôn ngữ C ++.
Nó sẽ hoạt động?
Tất cả điều đó nghe có vẻ tốt nhưng nó sẽ hoạt động? Thật không may, sau một số quá trình suy nghĩ và
đọc , và
một số đọc thêm , rõ ràng là khái niệm này rất thú vị nhưng đồng thời, gần như vô dụng trong giao dịch ngoại hối.
Nó đòi hỏi một số lượng rất lớn các thanh để hoạt động, với 1.000 thanh thường được đề cập là mức tối thiểu cần thiết. Việc ước tính số mũ Hurst trên 1.000 thanh mới nhất sẽ cho chúng ta một giá trị có thể không còn phù hợp tại thời điểm phân tích. Giá trị thực của số mũ Hurst liên tục thay đổi, việc ước tính nó trên
N thanh cuối cùng cho chúng ta một khái niệm tốt về mọi thứ diễn ra như thế nào trong khoảng thời gian đó, nhưng nó có rất ít thông tin cho các thanh trong tương lai. Thật tệ, chúng ta chỉ có thể giao dịch thanh tương lai chứ không phải thanh cũ.
Người ta có thể phản đối rằng H có thể được tính trên khung thời gian thấp hơn (ví dụ, hàng giờ) và sau đó được sử dụng trên khung thời gian cao hơn (ví dụ, hàng tuần). Nó sẽ giải quyết vấn đề thanh cũ / mới nhưng sẽ không giúp chúng ta chút nào vì số mũ Hurst hoàn toàn khác nhau trên các khung thời gian khác nhau. Ví dụ, nó có thể được ước tính là dưới 0,3 trên biểu đồ H1 và cao hơn 0,8 trên biểu đồ W1 tại cùng một thời điểm.
Việc sử dụng nó làm yếu tố so sánh khi lựa chọn một cặp tiền tệ để giao dịch cho một chiến lược cụ thể sẽ gặp phải trở ngại tương tự. Hãy để chúng tôi giả định rằng bạn có một chiến lược theo xu hướng dài hạn tốt. Lý tưởng nhất là bạn muốn một cặp tiền có H càng cao càng tốt. Bạn ước tính số mũ Hurst cho 12 cặp tiền trong 5 năm qua và nhận được một số giá trị. Bạn thấy rằng NZD / USD có H cao nhất là 0,65 (ví dụ). Thật không may, điều đó không có nghĩa là việc sử dụng chiến lược đó trên NZD / USD trong 5 năm tới sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với việc sử dụng nó trên các cặp tiền tệ khác, với H nhỏ hơn .
Số mũ Hurst có hoàn toàn vô dụng không?
Xem xét việc Hurst exponent không có khả năng tạo ra một công cụ dự báo tốt, bạn có thể quyết định rằng nó hoàn toàn không thể sử dụng được. Trên thực tế, nó không phải như vậy. Ước tính số mũ Hurst là một công cụ khả thi để phân tích quá khứ. Nhìn vào giá trị H được ước tính chính xác có thể trả lời câu hỏi sau: thị trường tồn tại lâu dài hay phản đối ? Đổi lại, điều đó sẽ giúp bạn phân tích hiệu suất của
chiến lược giao dịch hoặc
cố vấn chuyên gia của bạn trong khoảng thời gian cụ thể đó. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng hệ thống đảo ngược xu hướng trong một tháng và nó hoạt động kém nhưng Hước tính cho khoảng thời gian đó hóa ra là cao trên mức 0,5, bạn sẽ biết rằng đó là thời điểm khá tồi tệ cho chiến lược của bạn, không phải bản thân chiến lược đó bị lỗi.
Tái bút: Trên thực tế, hướng dẫn này có thể không quá thú vị đối với một nhà giao dịch ngoại hối bình thường, nhưng nó được viết hầu hết cho những nhà giao dịch quan tâm đến việc áp dụng các khái niệm toán học khác nhau vào giao dịch. Bởi vì khi các nhà giao dịch như vậy tình cờ gặp khái niệm số mũ Hurst, chắc chắn trí tưởng tượng của họ sẽ khiến họ tự hỏi: "Nếu xảy ra thì sao?" Hướng dẫn này hiện đưa ra điểm khởi đầu cho các nhà giao dịch ngoại hối như vậy.
https://www.earnforex.com/guides/using-hurst-exponent-in-forex-trading/
Gút gồ dịch nha bà con
Đừng có hỏi, tui cũng méo hiểu gì đâu
