Chưa biết mình cần cải thiện ở đâu? Có lẽ bạn chưa áp dụng cách theo dõi hiệu suất giao dịch này!

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.


Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Bây giờ, nếu bạn vẫn chưa biết cách đo lường và cải thiện hiệu suất giao dịch của mình, thì bài viết này là dành cho bạn!


Thống kê hiệu suất giao dịch sẽ theo dõi mức độ chúng ta tuân thủ các quy tắc trong kế hoạch giao dịch của mình. Nó cho chúng ta biết chúng ta đang giao dịch ra sao so với một thước đo khách quan, hơn là thước đo chúng ta "cảm thấy" mình đang giao dịch như thế nào.

Lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm "Efficiency" (hiệu suất/ mức độ hiệu quả) là từ Van Tharp quá cố.



Ở dạng đơn giản nhất, giả sử tôi kiếm được 10% cho một giao dịch vì tôi thoát lệnh sớm mà không có lý do chính đáng nào khác ngoài việc tôi sợ thua lỗ chẳng hạn. Tôi đã không tuân theo các quy tắc thoát lệnh của mình. Kết quả dựa trên quy tắc sẽ tạo ra lợi nhuận 20%.

Đó là hiệu suất 50%. Ví dụ: Tôi đã nhận được 59% những gì tôi phải làm.

Nếu tôi thoát lệnh để kiếm được 15% lợi nhuận và chiến lược mang lại 23%, thì đó là mức hiệu suất 65% (15/23).

Nếu bạn không có chiến lược hoặc kế hoạch giao dịch, MỌI GIAO DỊCH ĐỀU LÀ SAI LẦM.

Một thang điểm hiệu suất về cơ bản cho chúng ta biết mức độ ảnh hưởng của cảm xúc đến kết quả giao dịch. Sự giải thích duy lý có thể len lỏi vào và chúng ta có thể nói “Mình quá mệt mỏi” hay “Điều kiện đã thay đổi”. Nếu đúng như vậy, bạn cần có quy tắc cho những tình huống đó.


Tôi thực sự có cho mình những quy tắc phòng khi tôi cảm thấy dễ xúc động, không chắc chắn hoặc khi điều kiện thay đổi. Nếu bạn liên tục hợp lý hoá mọi thứ, điều đó có nghĩa là bạn không hiệu quả trong việc tuân thủ hệ thống của mình HOẶC bạn có quá nhiều lỗ hổng trong kế hoạch giao dịch. Có gì đó không ổn, chắc chắn!

Nếu chúng ta theo dõi những gì "thiếu hiệu quả"/ sai lầm phổ biến và những cảm xúc liên quan, thì chúng ta có thể nỗ lực cải thiện những lĩnh vực đó. Nó tạo ra một ranh giới nơi chúng ta không thể thao túng bản thân. Con số cho chúng ta biết vị trí của chúng ta so với hệ thống của mình... và sau đó chúng ta có một dữ liệu hữu hình để thu hẹp khoảng cách đó lại.

Các con số hiệu suất sẽ dao động lên xuống, nhưng qua nhiều giao dịch, bạn có thể biết mình đang ở đâu và dần dần cải thiện nó bằng cách tuân thủ các quy tắc. Bạn cải thiện hiệu suất và kết quả không phải bằng cách cố gắng "chiến thắng", mà bằng cách tuân thủ các quy tắc của mình.

Cải thiện hiệu suất - đây là điều cực kỳ cốt yếu để đạt được thành công trong trading!

Tính toán thống kê hiệu suất giao dịch

Bạn có thể download file excel đo lường hiệu suất day trading lẫn swing trading của tôi.

Việc tính toán có thể rất đơn giản trong một số trường hợp, nhưng có thể cần phải được "ước tính" trong các trường hợp khác.

Ví dụ: Nếu các quy tắc day trading đem lại cho bạn 5R, nhưng bạn chỉ kiếm được 3R, thì tức là bạn chỉ đạt 60% hiệu suất.

Nhưng điều gì xảy ra nếu bạn giữ một lệnh lâu hơn dự kiến và thực sự kiếm được 6R, thay vì 5R?

Chà, một số người sẽ tự khen ngợi mình, nhưng việc vi phạm các quy tắc giao dịch không phải là một thói quen tốt, kể cả khi bạn thắng. Nếu bạn muốn giữ một vài giao dịch lâu hơn để có lợi nhuận lớn hơn, hãy... ĐẶT QUY TẮC cho tình huống hoặc điều kiện đó.

Vậy, tôi sẽ cho điểm hiệu suất là 80%. Về cơ bản, bạn mắc lỗi 1R. Thực tế là 5R, vậy sai số 1R là 20% trong số đó. Đó là một sai lầm 20%, với hiệu suất 80%.

Nếu bạn theo dõi theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền bằng đô la, công thức vẫn hoạt động tương tự.

Giả sử, đáng lẽ bạn phải kiếm được 14% tiền lãi hay $2.100 lợi nhuận. Nếu bạn chỉ kiếm được 11% thì điểm hiệu suất sẽ là 76%. Nếu bạn kiếm được $2.300 thay vì $2.100, thì có thể có điều gì đó hơi sai lệch, do đó, hiệu suất của bạn là 90% ($200 chênh lệch/$2.100 thực tế, tương đương với sai lầm 10%).

Bao nhiêu là mức hiệu suất giao dịch tốt?

Sẽ luôn có những sự thiếu hiệu quả nhỏ trong trading. Bất cứ kết quả nào gần 80% hoặc cao hơn đều được xem là hiệu suất giao dịch tuyệt vời.

Những mức hiệu suất nhỏ xuất hiện là bởi:

• Kích thước vị thế có thể hơi lệch, chúng ta thậm chí không có được vị thế chính xác phù hợp với rủi ro mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận.
• Slippage (trượt giá) xảy ra trong các giao dịch. Điều này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và thua lỗ. Nếu chúng ta thua nhiều hơn dự kiến trong một giao dịch (hoặc kiếm được ít tiền hơn) thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất. Bạn có thể đã tuân theo các quy tắc, nhưng điều quan trọng đó là bạn vẫn nên xem mức độ trượt giá ảnh hưởng đến kết quả của bạn như thế nào.
• Chúng ta bị phân tâm và bỏ lỡ các giao dịch hoặc trở nên bốc đồng. Một lần nữa, thật tốt khi biết điều đó ảnh hưởng đến kết quả đến mức nào.

Vậy, mục tiêu của chúng ta không phải là sự hoàn hảo, mà mục tiêu là làm sao để cải thiện kết quả sao cho phù hợp với hệ thống mà chúng ta đang giao dịch.

Nếu hệ thống tệ, đó là một vấn đề khác!

Cách cải thiện hiệu suất giao dịch

Nhìn chung, hiệu suất kém là do sai lầm trong trading. Chúng ta đã thực hiện các giao dịch mà chúng ta không nên thực hiện, thoát lệnh sớm, gồng lỗ quá mức, hoặc không thực hiện giao dịch mà nhẽ ra nên thực hiện.

Cải thiện hiếu suất đồng nghĩa với việc chúng ta cần giảm số lỗi chúng ta mắc phải. Nghe có vẻ hơi quá sức, vì vậy, bạn hãy tập trung vào từng lỗi một. Hãy xác định một nguyên nhân gây ra hầu hết các vấn đề và sau đó cố gắng cải thiện nó dần dần.

Nếu bạn có 10 giao dịch bốc đồng vào tháng trước, đừng cho rằng bạn sẽ có thể thoát khỏi tất cả chúng ngay lập tức. Nếu bạn có ít giao dịch bốc đồng hơn vào tháng tới thì đó đã là một sự cải thiện rồi. Khi bạn đã giảm thiểu sai lầm đó, hãy chuyển sang sai lầm khác. Bằng cách này, bạn mới thực sự đạt được tiến bộ; còn nếu bạn cố gắng giải quyết mọi thứ cùng một lúc thì bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà