codinginthebigcity
Active Member
- 1,219
- 1,864
Đọc xong cuốn "Trading in the zone" (bản tiếng việt trong forum) mình đã ngẫm nghĩ tìm hiểu nhiều hơn về trading - trò chơi của xác suất này và đã ngộ ra một vài điều. Trong forum chúng ta hàng ngày có rất nhiều bài viết về quản lý vốn, tâm lý giao dịch luôn nhắc nhở chúng ta về hai điều này nhưng trader mới thì lại có xu hướng thử các hệ thống đủ ngon để nhất kiếm tất sát hay chí ít cứ đúng vài lệnh, sai 1 lệnh thôi và cứ vậy đều như vắt chanh. Điều này là rất tuyệt nhưng nói thẳng ra là không thể xảy ra, mình sẽ chứng minh nó bằng toán học như sau:
- Giả sử bạn có một tỉ lệ thắng là 60% trong mỗi giao dịch, tỉ lệ này là đủ để bạn tồn tại trong thị trường có lợi nhuận khá đều đặn nếu quản lý vốn và tâm lý giao dịch tốt.
- Vậy lệnh thua của bạn sẽ là 40% hay 0.4 cho mỗi giao dịch.
- Tỉ lệ bạn thua 2 lệnh liên tiếp sẽ là bao nhiêu ? Chắc ai học đại học cũng học qua môn xác suất và công thức đơn giản là 0.4* 0.4 = 0.16.
- 2 lệnh thì cũng bình thường thôi, nhưng nếu là 10 lệnh thua liên tiếp thì sao nào, chắc các bạn nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra và một số bạn khôn vặt nghĩ sẽ chơi trò chơi gấp thếp đánh gấp đôi để gỡ tất cả vốn đúng không. Tỉ lệ đó (kể cả khi sàn không chiêu trò) là 0.4^10 = 0.0001048576 hay cứ 9536.7431640625 sẽ có một chuỗi giao dịch như thế xảy ra. Tỉ lệ này là hoàn toàn có thể xảy ra với trader lâu năm nhé (hay số nhọ mới vào thị trường đã bị táng luôn phát này vào mặt), nên trung bình giá làm 1 2 lần mà không được thì chấp nhận bạn đã sai đi, bạn không thể trung bình đến 10 lần đâu, chắc 7 8 lần là thọt rồi và sẽ chết nhanh hơn con số ở trên rất nhiều ví dụ 1/(0.4 ^ 7) = 610 lần (chết nhanh lắm đó nhe). Đấy là lỗ liên tiếp còn 10 lệnh lỗ 7 8 lệnh thì còn nhiều hơn thế nữa rất nhiều.
- Mình đã làm 1 file excel tạo random 20 lệnh với tỉ lệ win 60% cho R:R = 1 và check qua thấy cứ 24 đồ thị sẽ có khoảng 4 5 đồ thị kết quả tổng âm. Tức là các bạn có thể hiểu rằng 1 trader ổn, giao dịch phong độ ổn định cứ 1 tháng vã 20 lệnh với tỉ lệ 60%, cứ 2 năm trải qua sẽ có 4 đến 5 tháng giao dịch lỗ. Bạn nào giỏi toán tính chính xác tỉ lệ hộ mình cái này nhé.
- Vậy làm thế nào để giảm bớt chuỗi lỗ gặp phải? Có 2 cách là tăng tỉ lệ thắng lên ví dụ 70% hay 0.7, tuy nhiên cũng chỉ làm cho việc các bạn gặp chuỗi thua lỗ lâu hơn mà thôi hoặc là thay vì đánh giá giao dịch qua 1 vài lệnh nhỏ, có thể đánh giá qua đơn vị vài chục lệnh (30 50 chẳng hạn), hay đánh giá kết quả giao dịch qua đơn vị tháng, hay quý (nếu giao dịch long term vào ít lệnh) thì tỉ lệ phân bố sẽ đều vào ổn định hơn đáng kể.
- Dù là làm 2 cách trên thì rồi cũng sẽ đến 1 ngày bạn gặp chuỗi lỗ (2 tháng lỗ liên tiếp cũng có), hay bạn có 200 đô trade lên 1000 đô rất ngon nghẻ rồi đùng 1 cái đến số đen bạn rơi vào vùng giao dịch chuỗi lỗ (tháng cô hồn, ra đường gặp gái, đầu tháng ăn mực hay bất cứ lý do gì bạn viện vào để đổ lỗi) bạn cũng sẽ phải đối mặt.
Vậy bạn dính shit ăn 10 lệnh lỗ liên tục thì sao, không thể tránh khỏi cơ mà nhỉ. Thế mới cần quản lý vốn 1- 2%, lúc đó tài khoản của bạn chỉ giảm 10 20% , việc gặp lỗ 15 hay 20 lệnh liên tiếp là quá nhỏ, coi như bằng không, cứ nhân ra thì biết, chắc nếu bạn không giao dịch phương pháp cực tệ hoặc có sở thích tự hành xác thì việc đó nhiều kiếp người cũng không xảy ra được đâu, nên bạn cứ chuẩn bị tâm lý cho 10 12 lệnh tiên tiếp lỗ là cùng, khi bước vào con đường trading hãy xác định luôn điều gặp chuỗi thua lỗ là bắt buộc phải xảy ra, 5 6 lệnh là chuyện thường nơi phố huyện, hãy nghĩ cả cho gấp đôi con số đó, không phải do bạn dốt mà do cuộc đời nó như vậy (chứ không phải do mẹ quên không đổ i ốt vào canh ^_^).
Trader newbie xác định vậy luôn cho lành, thậm chí mình còn đang nghĩ mỗi tháng mình đặt ra mục tiêu không lỗ quá 20%, nhỡ lãi thì càng tốt, lỗ thì trong khoảng cho phép sẽ không bị stress gì, cái này không thể tránh được nếu bạn trade đủ lâu. Không chống được thì cứ nằm im tận hưởng thôi
- Giả sử bạn có một tỉ lệ thắng là 60% trong mỗi giao dịch, tỉ lệ này là đủ để bạn tồn tại trong thị trường có lợi nhuận khá đều đặn nếu quản lý vốn và tâm lý giao dịch tốt.
- Vậy lệnh thua của bạn sẽ là 40% hay 0.4 cho mỗi giao dịch.
- Tỉ lệ bạn thua 2 lệnh liên tiếp sẽ là bao nhiêu ? Chắc ai học đại học cũng học qua môn xác suất và công thức đơn giản là 0.4* 0.4 = 0.16.
- 2 lệnh thì cũng bình thường thôi, nhưng nếu là 10 lệnh thua liên tiếp thì sao nào, chắc các bạn nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra và một số bạn khôn vặt nghĩ sẽ chơi trò chơi gấp thếp đánh gấp đôi để gỡ tất cả vốn đúng không. Tỉ lệ đó (kể cả khi sàn không chiêu trò) là 0.4^10 = 0.0001048576 hay cứ 9536.7431640625 sẽ có một chuỗi giao dịch như thế xảy ra. Tỉ lệ này là hoàn toàn có thể xảy ra với trader lâu năm nhé (hay số nhọ mới vào thị trường đã bị táng luôn phát này vào mặt), nên trung bình giá làm 1 2 lần mà không được thì chấp nhận bạn đã sai đi, bạn không thể trung bình đến 10 lần đâu, chắc 7 8 lần là thọt rồi và sẽ chết nhanh hơn con số ở trên rất nhiều ví dụ 1/(0.4 ^ 7) = 610 lần (chết nhanh lắm đó nhe). Đấy là lỗ liên tiếp còn 10 lệnh lỗ 7 8 lệnh thì còn nhiều hơn thế nữa rất nhiều.
- Mình đã làm 1 file excel tạo random 20 lệnh với tỉ lệ win 60% cho R:R = 1 và check qua thấy cứ 24 đồ thị sẽ có khoảng 4 5 đồ thị kết quả tổng âm. Tức là các bạn có thể hiểu rằng 1 trader ổn, giao dịch phong độ ổn định cứ 1 tháng vã 20 lệnh với tỉ lệ 60%, cứ 2 năm trải qua sẽ có 4 đến 5 tháng giao dịch lỗ. Bạn nào giỏi toán tính chính xác tỉ lệ hộ mình cái này nhé.
- Vậy làm thế nào để giảm bớt chuỗi lỗ gặp phải? Có 2 cách là tăng tỉ lệ thắng lên ví dụ 70% hay 0.7, tuy nhiên cũng chỉ làm cho việc các bạn gặp chuỗi thua lỗ lâu hơn mà thôi hoặc là thay vì đánh giá giao dịch qua 1 vài lệnh nhỏ, có thể đánh giá qua đơn vị vài chục lệnh (30 50 chẳng hạn), hay đánh giá kết quả giao dịch qua đơn vị tháng, hay quý (nếu giao dịch long term vào ít lệnh) thì tỉ lệ phân bố sẽ đều vào ổn định hơn đáng kể.
- Dù là làm 2 cách trên thì rồi cũng sẽ đến 1 ngày bạn gặp chuỗi lỗ (2 tháng lỗ liên tiếp cũng có), hay bạn có 200 đô trade lên 1000 đô rất ngon nghẻ rồi đùng 1 cái đến số đen bạn rơi vào vùng giao dịch chuỗi lỗ (tháng cô hồn, ra đường gặp gái, đầu tháng ăn mực hay bất cứ lý do gì bạn viện vào để đổ lỗi) bạn cũng sẽ phải đối mặt.
Vậy bạn dính shit ăn 10 lệnh lỗ liên tục thì sao, không thể tránh khỏi cơ mà nhỉ. Thế mới cần quản lý vốn 1- 2%, lúc đó tài khoản của bạn chỉ giảm 10 20% , việc gặp lỗ 15 hay 20 lệnh liên tiếp là quá nhỏ, coi như bằng không, cứ nhân ra thì biết, chắc nếu bạn không giao dịch phương pháp cực tệ hoặc có sở thích tự hành xác thì việc đó nhiều kiếp người cũng không xảy ra được đâu, nên bạn cứ chuẩn bị tâm lý cho 10 12 lệnh tiên tiếp lỗ là cùng, khi bước vào con đường trading hãy xác định luôn điều gặp chuỗi thua lỗ là bắt buộc phải xảy ra, 5 6 lệnh là chuyện thường nơi phố huyện, hãy nghĩ cả cho gấp đôi con số đó, không phải do bạn dốt mà do cuộc đời nó như vậy (chứ không phải do mẹ quên không đổ i ốt vào canh ^_^).
Trader newbie xác định vậy luôn cho lành, thậm chí mình còn đang nghĩ mỗi tháng mình đặt ra mục tiêu không lỗ quá 20%, nhỡ lãi thì càng tốt, lỗ thì trong khoảng cho phép sẽ không bị stress gì, cái này không thể tránh được nếu bạn trade đủ lâu. Không chống được thì cứ nằm im tận hưởng thôi
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan
