Đường trung bình động MA trong phân tích kỹ thuật là gì?

Khái niệm

MA là một Indicator sử dụng để làm mượt giá của đồ thị giá, đơn giản hóa hoạt động của giá theo thời gian. Hai loại MA được dùng phổ biến và rộng rãi là SMA và EMA.

• SMA là đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average).
• EMA là đường trung bình hàm mũ (Exponential Moving Average).

Ý nghĩa của SMA và EMA

Về mặt công thức tính toán:

• SMA là đường trung bình cộng của của n chu kỳ cây nến trước đó, với n là chu kỳ tính toán. Các đường SMA thường dùng là SMA 12, 36, 20, 50, 89, 100, 200.
• EMA là đường trung bình động hàm mũ của n chu kỳ những cây nến trước ấy, với n là chu kỳ tính toán.

Hiểu đơn giản thì nếu đường SMA đặt trọng tâm bằng nhau cho tất cả các cây nến trong n chu kỳ (cứ cộng lại chia n là xong) thì EMA đặt trọng tâm ở các cây nến gần hiện tại hơn (có trọng số lớn hơn). Những đường EMA thường được sử dụng là 12, 36, 21, 50, 89, 200.

Xem thêm: Phân tích kỹ thuật biểu đồ nến

Những ứng dụng của SMA

SMA là một Indicator đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu. Một số ứng dụng của SMA như sau:

Xác định Trend

Người ta thường sử dụng đường SMA200 để xác định xu hướng dài hạn trên khung Daily.

VD: Anh em quan sát Chart daily BTC/USDT



Phân tích ví dụ:

Ở bên phía bên trái biểu đồ giá nằm dưới đường SMA200, anh em có thể xem xét nó là chưa có tín hiệu tăng giá trong dài hạn lúc đường giá nằm dưới MA200.

Đường giá nằm trên MA200 thì anh em có thể xem xét đó là 1 yếu tố tăng giá trong dài hạn.

Một nhược điểm của đường SMA là nó cho tín hiệu trễ. Điều này vẫn đúng với những Indicator mà có sử dụng SMA trong thành phần cấu tạo của nó như MACD.

Anh em chú ý là giá có xu hướng tăng lên từ trước đó cả trăm nến rồi mà sau đó giá mới cắt lên MA200. Nhưng cũng vì thế mà mà những tín hiệu của của SMA đưa ra tương đối là đáng tin cậy.

Để xác định trend dài hạn thì anh em có thể sử dụng SMA200, còn trend ngắn hạn thì anh em có thể sử dụng SMA20 hoặc cặp SMA 10 – 20, SMA 12 – 36, nói chung là rất nhiều cách khác nhau để xác định trend ngắn hạn với các đường MA.

Hỗ trợ và kháng cự động

Ngoài việc dùng để xác định Trend dài hạn, ngắn hạn ra thì SMA thường được dùng để xác định trend, cả ngắn hạn và trung hạn.

VD: Anh em tiếp tục nhìn vào Chart daily BTC/USDT
Phân tích ví dụ:

Anh em có thể thấy là sau khi giá giằng co vài nến thì giá đã Break Out qua khỏi đường SMA200 bằng một nến giảm mạnh với biên độ lớn.

Trước đó giá nằm trên đường SMA nên chúng ta có thể xem đường SMA200 là một hỗ trợ động cho giá. Khi giá đã Break một cách dứt khoát qua đường SMA, thì SMA từ đường hỗ trợ động sẽ biến thành đường kháng cự động.

Sau đó giá test lại SMA200 ở những chỗ màu vàng bằng phương pháp kết hợp các công cụ khác anh em có thể tìm thấy những tín hiệu giao dịch ở các chỗ nhạy cảm này.
Những ứng dụng của EMA

Cơ bản những thứ anh em có thể làm SMA thì anh em cũng có thể làm được với EMA.
Như mình nói phía đầu bài viết EMA phản ứng nhanh hơn SMA nên EMA sẽ phù hợp với các khung thời gian ngắn hạn.
Xác định Trend và hỗ trợ và kháng cự động

Ví dụ: Anh em chú ý Chart daily của BTC/USDT
Anh em chú ý trên Chart, Line màu đen là EMA12 và Line màu cam là EMA36.

Vùng được tạo bởi EMA12 và EMA36 đóng vai trò là hỗ trợ – kháng cự động của giá trong Chart.

Giá mà nằm trên vùng đó thì giá có xu hướng tăng, giá nằm dưới vùng đó thì nó giá có xu hướng giảm. Vùng giá thu hẹp lại hay hiện tượng EMA12 và EMA36 thu hẹp lại nghĩa là có thể có hiện tượng đảo chiều xảy ra.
Ở các vùng hẹp thế này anh em có thể phối hợp thêm các Indicator khác để tìm tín hiệu giao dịch.

Như trên hình, sau hai cây nên giảm mạnh và tiếp xúc với vùng được tạo bởi EMA12 và EMA36. Cây nến trước đó còn không có bóng nến chứng tỏ lực mua lên gần như không có. Ở cây nến tiếp theo giá có râu nến chọc thủng hỗ trợ động tạo bởi EMA12 và EMA36 và đóng cửa ở trong đó.

Nếu anh em theo trường phái Price Action thì anh em có thể thấy đây là một Setup Pin Bar tăng giá xảy ra ở vùng hỗ trợ. Anh em có thể vào một lệnh buy market luôn có Stop Loss là dưới cây Pin Bar một tí.