Giới thiệu hệ thống giao dịch với RSI (2) của Larry Connors

Xin chào anh em,

Đây là 1 chiến lược giao dịch được giới thiệu trên Stock Charts của Larry Connors - Ông là 1 nhà giao dịch chuyên nghiệp và là tác giả của 2 cuốn sách khá nổi tiếng: "Investment Secrets of a Hedge Fund Manager" (Tạm dịch: "Bí mật đầu tư của những nhà quản lý quỹ phòng hộ") và "Street Smarts" (Cuốn này đồng tác giả với Linda Raschke). Anh em tham khảo xem có hợp lý thì sử dụng, và có thể tinh chỉnh để cho phù hợp nhé!

Chiến lược này được phát triển bởi Larry Connors, lợi dụng tính chất đảo chiều về giá trị trung bình của giá. Anh em có thể mua khi RSI (2) kỳ giảm xuống dưới 10, được gọi là quá bán sâu và bán khống khi RSI (2) chuyển động lên trên ngưỡng 90. Đây là một chiến lược giao dịch ngắn hạn theo xu hướng và có thể áp dụng được ngay, nhưng bài viết giới thiệu này chỉ mang mục đích giới thiệu, và chúng ta nên tinh chỉnh cho phù hợp với thị trường trước khi sử dụng thực tế.

Có bốn bước để thực hiện chiến lược này:

• Đầu tiên, xác định xu hướng chính bằng cách sử dụng đường trung bình động dài hạn; Connors đề xuất đường trung bình động 200 ngày (SMA 200) trong trường hợp này. Xu hướng dài hạn được xem là tăng khi giá nằm trên SMA 200 ngày và là giảm khi giá nằm dưới SMA 200 ngày của nó. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm cơ hội mua khi giá nằm trên đường SMA 200 và xác định cơ hội bán khống khi giá dưới đường SMA 200 ngày.

• Bước thứ 2, sử dụng RSI(2) để xác định cơ hội mua hoặc bán theo xu hướng. Connors khuyến nghị là chúng ta nên mua vào khi RSI nằm từ 0 đến 10 và bán khi RSI nằm từ 90 đến 100 (Lưu ý: Chúng ta phải chờ giá đóng cửa). Quá trình giao dịch của Connors cũng cho thấy rằng, lợi nhuận sẽ cao hơn nếu chúng ta mua khi RSI giảm xuống dưới 5. Nói cách khác, RSI giảm càng thấp, lợi nhuận càng cao đối với các vị thế mua. Đối với các vị thế bán khống, lợi nhuận cao hơn nếu chúng ta bán khi RSI tăng lên trên ngưỡng 95.
  
• Bước thứ ba là vào lệnh. Chúng ta có thể chọn 2 cách vào lệnh: (1) Ngay trước thời điểm thị trường đóng cửa vài phút hoặc (2) tại giá mở cửa ngày hôm sau. Connors ủng hộ phương pháp vào lệnh trước thời điểm thị trường đóng cửa. Tuy nhiên, việc mua ngay trước khi thị trường đóng cửa sẽ phải chịu những rủi ro liên quan đến khoảng trống giá (gap). Việc chờ đợi cho đến thời điểm mở cửa ngày hôm sau cho phép các nhà giao dịch an toàn hơn, nhưng cũng có thể bỏ lỡ cơ hội nếu các khoảng trống giá (gap) xuất hiện.
  
• Bước thứ tư là thoát lệnh. Anh em có thể sử dụng các điểm dừng lỗ truyền thống dựa trên hỗ trợ, kháng cự hoặc là đường trung bình động và Parabolic SAR để trailing stop (về điểm dừng lỗ này theo mình thì anh em nên điều chỉnh chút cho phù hợp với thị trường. Chứng khoán & Chỉ số chứng khoán sẽ khác đối với FX và Crypto).

2 hình minh họa phía trên sẽ là các ví dụ về những tín hiệu mua & bán. Mũi tên màu xanh là tín hiệu mua còn mũi tên màu đỏ là tín hiệu bán.