Làm sao chọn được tỷ lệ risk:reward tốt nhất cho chiến lược giao dịch?

Tỷ lệ thắng và tỷ lệ risk:reward có liên quan trực tiếp đến nhau và đây cũng là 2 thành phần chính cho chiến lược quản lý vốn của trader. Giữa 2 tỷ lệ này cần có sự cân bằng để trader có thể kiếm được lợi nhuận dài hạn trên thị trường.

Có nhiều trader vừa muốn có tỷ lệ RR cao, vừa muốn có winrate cao, nhưng thực tế thì không có hệ thống nào có thể đáp ứng được điều này cả.

Bài viết này sẽ hướng dẫn anh em tìm được tỷ lệ RR hợp lý cho chiến lược của mình.

Tỷ lệ thắng và tỷ lệ risk:reward

Về định nghĩa 2 tỷ lệ này thì chắc mình cũng không cần nói nữa vì nó đã quá quen thuộc với anh em trader rồi.


Đối với một trader thì việc xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh là 2 việc cần phải làm trước tiên. Vì nó là cơ sở để trader xác định được tỷ lệ RR cho chiến lược.

Thực tế là những trader thành công thường sẽ kết thúc gao dịch của họ với tỷ lệ RR trung bình và tỷ lệ thắng trung bình. Theo thời gian những mức trung bình này lại có thể giúp cho họ kiếm được lợi nhuận dài hạn.

Nếu như bạn thực hiện những giao dịch có RR lên đến 1:20 nhưng giá không bao giờ đạt được lợi nhuận thì cuối cùng bạn cũng phải chịu thua lỗ.

Vậy nên thường một hệ thống có tỷ lệ thắng cao thì thường tỷ lệ RR thấp và ngược lại. Đây cũng được xem như là sự cân bằng trong giao dịch.

Vấn đề lớn nhất mà trader phải đối mặt với tỷ lệ RR và winrate

Thua lỗ là điều khó tránh khỏi trong giao dịch, nhưng nếu như khi bạn có lợi nhuận mà nó có thể bù đắp được cho những khoản lỗ của banj thì mới có thể giúp bạn có được lợi nhuận trong dài hạn.

Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây của trader đó là phải giữ được một giao dịch có thể đạt được mục tiêu, bất kể mục tiêu đó là gì.

Với các giao dịch có tỷ lệ RR càng lớn thì càng khó giữ được lợi nhuận hơn những giao dịch có tỷ lệ RR thấp. Những trader khó khắn trong việc nắm giữ lợi nhuận thường có xu hướng thoát lệnh trước khi đạt được mục tiêu.

Mỗi khi giao dịch có lợi nhuận thì họ thường có tâm lý mất phần lợi nhuận kiếm được nên đa phần thường thoát lệnh sớm và bỏ lỡ mất phần lợi nhuận tiềm năng sau đó.


Muốn giải quyết được tâm lý này thì bản thân trader cần hiểu được phương pháp và có nguyên tắc thoát lệnh riêng. Việc tuân thủ nguyên tắc thoát lệnh sẽ giúp trader hạn chế được việc thoát lệnh sớm.

Cách xác định tỷ lệ RR

Chiến lược mà bạn sử dụng quyết định rất nhiều đến tỷ lệ thắng và tỷ lệ RR sẽ là bao nhiêu.

Việc quyết định tỷ lệ RR của bạn là bao nhiêu cũng dựa trên khung thời gian và khối lượng giao dịch của bạn nữa. Và thực tế thì bạn không cần cứng nhắc sử dụng một tỷ lệ RR duy nhất cho mọi giao dịch.

Bạn có thể để thị trường quyết định nó sẽ là bao nhiêu. Tức đơn giản như sau: lợi thế của bạn xuất hiện và bạn bắt đầu lên kế hoạch giao dịch. Bạn xác định điểm vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời. Nếu cảm thấy tỷ lệ RR của giao dịch này đủ tốt (từ 1:2 trở lên) thì sẽ giao dịch.

Tuy nhiên đối với điểm thoát lệnh thì đôi khi chúng ta không cần cứng nhắc là giá phải đạt được 2R lợi nhuận mới thoát lệnh. Các trader chuyên nghiệp hõ sẽ theo dõi hành động giá để đôi khi họ sẽ chủ động thoát lệnh nếu như có hành động giá nào đó bất lợi với giao dịch hiện tại.

Như ví dụ bên dưới:



Giá tiến đến phạm vi mở rộng của biểu đồ ngày, và bạn về khung thời gian thấp hơn như M15 để tìm cơ hội bán nếu có tín hiệu cho thấy thị trường đảo chiều.

Dừng lỗ được đặt phía trên điểm vào lệnh khoảng 50 pip và mục tiêu lợi nhuận là 375 pip. Có thể thấy được tỷ lệ RR của chiến lược này là gần 1:8. Mục tiêu này chính là đáy của phạm vi mở rộng trước đó. Sau 4 ngày thì giao dịch này đã có lợi nhuận.

Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng trước khi đạt mục tiêu lợi nhuận, giá tiếp cận đáy của phạm vi mở rộng đã hình thành khá nhiều vùng giằng co với động lượng yếu đi, thì trader linh hoạt có thể thoát lệnh ở điểm này chứ không nhất thiết đợi đến chốt lời mục tiêu vì hành động giá lúc này không còn ủng hộ chiến lược của họ lắm.

Đối với các trader giao dịch trong ngày thì mức tỷ lệ RR từ 1:2 đến 1:5 sẽ khá ổn.

Không ai có thể biết chắc được giá sẽ chạy bao xa đó là lý do vì sao trader nên đặt mục tiêu ở những mức hợp lý, dựa trên một chiến lược đã được kiểm chứng. Có như vậy thì bạn mới tự tin giữ lệnh hoặc tự tin thoát lệnh khi có tín hiệu không ổn.


Nếu như bạn chịu theo dõi tỷ lệ thắng và tỷ lệ RR thì sẽ tìm thấy vấn đề của bạn thân.

Xem qua các giao dịch của mình xem liệu bạn có đang chốt lời quá sớm, hay mục tiêu lợi nhuận trung bình của bạn đang quá xa hoặc quá gần.

Dựa vào những điểm này bạn sẽ biết là có nên giảm thiểu hay giữ nguyên rủi ro hoặc mục tiêu lợi nhuận của mình lại hay không.

Nói chung để xác định được tỷ lệ RR hợp lý, thì anh em cần hiểu được chiến lược, backtest chúng và tìm ra được vấn đề của bản thân đối với điểm thoát lệnh và đánh giá tỷ lệ RR của mỗi chiến lược mà bạn thực hiện đang như thế nào từ đó sẽ tìm ra được tỷ lệ RR hợp lý cho chiến lược.

Mời anh em tham khảo.