- 199
- 1,941
Khi nói về một hệ thống giao dịch, việc đầu tiên mà một trader quan tâm đến chính là winrate và đi kèm là một tỷ lệ risk:reward tương ứng. Mọi system đều đi theo một qui luật đánh đổi chính là:
Để anh em nào chưa rõ, winrate chính là tỷ lệ thắng của hệ thống, còn reward chính là lợi nhuận kỳ vọng so với mức rủi ro mà mình sẵn sàng chịu đựng (ví dụ như chịu 1$ rủi ro và kỳ vọng nhận lại 3$ lợi nhuận).
Với mức reward là 0.5 và tỷ lệ winrate vào khoảng 67% đến 70% và một system với mức reward là 4 có mức win rate vào khoảng 21% đến 24% thì trader nên chọn loại nào?
Tất nhiên câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cách thức phân tích và giao dịch của phương pháp, tần suất giao dịch của phương pháp…
Ở bài viết này khi so sánh hai system chúng ta mặc định những yếu tố kể trên đều tương tự.
Tất nhiên sẽ có người đặt câu hỏi tại sao lại là winrate thấp? Và cũng sẽ có rất nhiều trader có sự chọn lựa đối nghịch. Nhưng tôi sẽ giải thích tại sao lại là winrate thấp ngay sau đây.
Khi bạn chọn một system có tỷ lệ winrate cao, ví dụ như ví dụ trên là khoảng 67% (với mức reward thấp tầm 0.5 trên mỗi rủi ro), nó cho phép trader có rất ít khoảng trống để “sai”. Tại sao điều này lại quan trọng như vậy? Chúng ta là con người và luôn để cảm xúc len lỏi vào những lệnh, do đó nếu khoảng trống để “sai” là quá nhỏ thì trader đã tự đặt mình vào những điều kiện khó khăn hơn.
Khi bạn chon một system có tỷ lệ winrate thấp để đổi lại một tỷ lệ reward cao thì xác suất sai của chúng ta tăng lên, kéo theo việc chúng ta có nhiều khoảng trống để “sai”, và đây chính là lợi thế của nó.
Như trong trường hợp trên, giả sử bạn phải giao dịch 10 lệnh và đã có 4 lệnh thua liên tiếp, nếu chọn system có winrate cao, bạn đã hết số lần được phép sai, tức là theo xác suất thì gần như chắc chắn bạn sẽ lỗ. Ở trường hợp ngược lại bạn vẫn có thể không quá lo lắng khi mà số lần sai “cho phép” của bạn vẫn chỉ khoảng một nửa.
Hãy tưởng tượng xem áp lực giao dịch trong mỗi trường hợp sẽ như thế nào? Tất nhiên rằng thắng 1 lệnh có mức reward là 4 sẽ khó hơn rất nhiều so với thắng một lệnh có mức reward là 0.5. Nhưng điều muốn nói đó chính là ở khía cạnh tâm lý giao dịch, yếu tố tác động rất mạnh vào kết quả.
Anh em nghĩ sao về vấn đề này, hệ thống mà anh em chọn nghiêng về yếu tố nào và tại sao? Cùng chia sẻ ý kiến nhé!
Safe trading,
>> Giao dịch theo mùa trên thị trường forex – Đi theo những dòng smart money - P1: Long-term
- Nếu winrate cao thì tỷ lệ reward thấp;
- Nếu winrate thấp thì tỷ lệ reward thường cao.
Để anh em nào chưa rõ, winrate chính là tỷ lệ thắng của hệ thống, còn reward chính là lợi nhuận kỳ vọng so với mức rủi ro mà mình sẵn sàng chịu đựng (ví dụ như chịu 1$ rủi ro và kỳ vọng nhận lại 3$ lợi nhuận).
GIỮA WINRATE VÀ REWARD THÌ NÊN CHỌN CÁI NÀO?
Với mức reward là 0.5 và tỷ lệ winrate vào khoảng 67% đến 70% và một system với mức reward là 4 có mức win rate vào khoảng 21% đến 24% thì trader nên chọn loại nào?
Ở bài viết này khi so sánh hai system chúng ta mặc định những yếu tố kể trên đều tương tự.
TẠI SAO TÔI CHỌN HỆ THỐNG CÓ WINRATE THẤP VÀ BẠN CŨNG NÊN NHƯ VẬY
Tất nhiên sẽ có người đặt câu hỏi tại sao lại là winrate thấp? Và cũng sẽ có rất nhiều trader có sự chọn lựa đối nghịch. Nhưng tôi sẽ giải thích tại sao lại là winrate thấp ngay sau đây.
Khi bạn chọn một system có tỷ lệ winrate cao, ví dụ như ví dụ trên là khoảng 67% (với mức reward thấp tầm 0.5 trên mỗi rủi ro), nó cho phép trader có rất ít khoảng trống để “sai”. Tại sao điều này lại quan trọng như vậy? Chúng ta là con người và luôn để cảm xúc len lỏi vào những lệnh, do đó nếu khoảng trống để “sai” là quá nhỏ thì trader đã tự đặt mình vào những điều kiện khó khăn hơn.
Khi bạn chon một system có tỷ lệ winrate thấp để đổi lại một tỷ lệ reward cao thì xác suất sai của chúng ta tăng lên, kéo theo việc chúng ta có nhiều khoảng trống để “sai”, và đây chính là lợi thế của nó.
Như trong trường hợp trên, giả sử bạn phải giao dịch 10 lệnh và đã có 4 lệnh thua liên tiếp, nếu chọn system có winrate cao, bạn đã hết số lần được phép sai, tức là theo xác suất thì gần như chắc chắn bạn sẽ lỗ. Ở trường hợp ngược lại bạn vẫn có thể không quá lo lắng khi mà số lần sai “cho phép” của bạn vẫn chỉ khoảng một nửa.
Hãy tưởng tượng xem áp lực giao dịch trong mỗi trường hợp sẽ như thế nào? Tất nhiên rằng thắng 1 lệnh có mức reward là 4 sẽ khó hơn rất nhiều so với thắng một lệnh có mức reward là 0.5. Nhưng điều muốn nói đó chính là ở khía cạnh tâm lý giao dịch, yếu tố tác động rất mạnh vào kết quả.
Anh em nghĩ sao về vấn đề này, hệ thống mà anh em chọn nghiêng về yếu tố nào và tại sao? Cùng chia sẻ ý kiến nhé!
Safe trading,
>> Giao dịch theo mùa trên thị trường forex – Đi theo những dòng smart money - P1: Long-term
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan