"Thiên kiến kẻ sống sót" và những sai lầm trong backtest

Xin chào các bạn!

Sau đây là một câu chuyện, mà hẳn là các bạn cũng đã được nghe qua. Câu chuyện bắt đầu trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ 2, khi các nhà quấn sự Hoa Kỳ đã tìm cách khắc phục thiệt hại cho Không quân của mình bằng cách gia cố thêm tại những vị trí trúng đạn nhiều nhất.



Trên đây là sơ đồ những nơi bị trúng đạn nhiều nhất của Không quân Hoa Kỳ được tổng hợp lại từ những chiếc máy bay trở về căn cứ. Tuy nhiên, sau khi đã thực hiện các phương án gia cố tại các điểm trúng đạn trong hình trên, thiệt hại của Không quân cũng không hề suy giảm. Cuối cùng Abraham Wald đã phát hiện ra rằng vấn đề nằm ở chỗ - Đây là những chiếc máy bay sống sót quay trở về. Có nghĩa rằng đây là những điểm không trọng yếu trên thân máy bay, và để tăng cơ hội sống sót cho máy bay, họ phải nghiên cứu những chiếc máy bay không thể quay về căn cứ, hoặc là gia cố những điểm còn lại.

Về sau, các nhà khoa học tâm lý đã xác nhận đây là một bệnh thiên kiến. Và họ đặt cho bệnh thiên kiến này là "Thiên kiến những kẻ sống sót".


Survivorship Bias là để nói tới hiện tượng mọi người thường tập trung quá nhiều vào lời nói/hành vi/thống kê từ những người thắng cuộc, những trường hợp thành công mà quên mất những người thua cuộc/những trường hợp thất bại. Nói cách khác, quá trình lấy mẫu đưa ra kết luận bị sai lạc do xu hướng ưa thích các mẫu thành công. Lúc đó, bức tranh chỉ có toàn màu hồng.

Lỗi logic này trong trading phổ biến nhất ở việc học theo các giao dịch thành công, hoặc là backtest những phương án thành công mà không lưu ý đến những trường hợp thất bại. Việc chúng ta nhìn nhận thất bại và nắm được điểm yếu của một hệ thống giao dịch sẽ cho chúng ta các phương án để tối ưu hóa hệ thống, từ đó nâng cao xác suất thắng của nó.

Trên đây là một bài viết ngắn, hy vọng nó bổ ích với các bạn!

Cuối tuần vui vẻ,