Tỷ lệ Risk:Reward và winrate càng cao càng tốt? Đây là vấn đề rất nhiều trader chưa hiểu tháo đáo!

Xin chào cả nhà!

Winrate (tỷ lệ thắng) cao - tức là tỷ lệ giao dịch mang lại lợi nhuận - luôn là điều thu hút nhiều trader. Họ có thể tin rằng, để có lợi nhuận, thì họ cần có winrate cao, hoặc điều đó sẽ làm tăng sự tự tin của họ, hoặc giảm bớt sự căng thẳng của họ. Tuy nhiên, hiệu suất của trader có thể bị ảnh hưởng tiêu cực theo thời gian nếu họ có winrate cao, điều này không đảm bảo rằng họ sẽ có lợi nhuận.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề với tỷ lệ R:R và winrate cao trong trading, cũng như lý do tại sao chúng không phải là thước đo thành công tốt nhất của trader.

Tỷ lệ R:R và winrate

Hai thông số thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả của một hệ thống hoặc chiến lược giao dịch chính là tỷ lệ R:R (rủi ro/phần thưởng) và winrate (tỷ lệ thắng).

Tỷ lệ R:R tính toán số tiền mà một trader sẵn sàng mất để đổi lấy lợi nhuận tiềm năng. Chẳng hạn, tỷ lệ R:R của một trader là 1:2 nếu họ đặt cược $100 để kiếm về $200.

Winrate thì tính tỷ lệ phần trăm giao dịch mà một trader thắng trong số tất cả các giao dịch họ thực hiện. Chẳng hạn, winrate của một trader là 80% nếu họ thắng 80 trên 100 giao dịch.

Mối quan hệ nghịch chiều giữa tỷ lệ R:R và winrate

Người ta tin rằng một trader thành công nên có winrate cao cùng với tỷ lệ R:R cũng cao nốt. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Trên thực tế, tỷ lệ R:R và winrate có mối quan hệ nghịch chiều với nhau, tức là khi cái này tăng lên thì cái kia sẽ giảm xuống. Điều này là do khả năng đạt được phần thưởng sẽ giảm xuống khi tiềm năng tăng lên và ngược lại.

Ví dụ: Nếu một trader nhắm đến tỷ lệ R:R là 1:10, họ sẽ phải tìm một cơ hội rất hiếm khi họ có thể mạo hiểm $100 để kiếm về $1.000, điều này khó có thể xảy ra thường xuyên. Mặt khác, nếu một trader nhắm đến tỷ lệ R:R là 1:1, họ sẽ có nhiều cơ hội tìm thấy các giao dịch mà họ có thể mạo hiểm $100 để kiếm về $100, nhưng họ cũng sẽ phải thắng hơn một nửa số giao dịch của mình để có lợi nhuận.

Tầm quan trọng của kỳ vọng dương

Chính vì vậy, trừ khi một trader cũng có kỳ vọng dương (tức là số tiền họ thắng trung bình lớn hơn số tiền họ thua trong mỗi giao dịch), thì wintate cao không nhất thiết cho thấy họ là một trader có lợi nhuận.

Để tính giá trị kỳ vọng, bạn cần lấy tỷ lệ R:R nhân với tỷ lệ thắng, sau đó trừ đi tỷ lệ thua (tức là 1 trừ cho tỷ lệ thắng).

Chẳng hạn, nếu một trader có tỷ lệ R:R là 1:2 và winrate là 60% thì giá trị kỳ vọng của họ là:

Giá trị kỳ vọng = (2 x 0,6) - (1 x 0,4) = 0,8

Điều này cho thấy họ kiếm được trung bình 0,8 USD cho mỗi giao dịch. Tuy nhiên, nếu winrate của họ vẫn ở mức 60% và tỷ lệ R:R của họ giảm xuống 1:1, thì giá trị kỳ vọng của họ sẽ đổi thành:

Giá trị kỳ vọng = (1 x 0,6) - (1 x 0,4) = 0,2

Điều này có nghĩa là trung bình, họ chỉ kiếm được 0,2 USD cho mỗi giao dịch.

Như bạn có thể thấy, winrate cao không đảm bảo khả năng sinh lời, trừ khi nó đi kèm với tỷ lệ R:R đủ cao.

Những hạn chế của tỷ lệ R:R và winrate cao

Winrate cao cũng có thể là vấn đề, vì chúng có thể khiến các trader quá tự tin và tự mãn. Họ có thể bỏ qua những rủi ro và sự không chắc chắn liên quan đến giao dịch, vì họ tin tằng họ đã khám phá ra một kỹ thuật hoặc kế hoạch hoàn hảo sẽ luôn có lợi cho họ.

Khả năng thứ hai là họ phát triển cảm xúc gắn bó với chuỗi trade thắng của mình và lo lắng về việc mất chúng, điều này có thể khiến họ đi lạc khỏi chiến lược giao dịch của mình, hoặc chấp nhận những rủi ro không đáng có.

Hơn nữa, tỷ lệ thành công cao có thể khiến các trader dễ mắc phải các lỗi về nhận thức hơn, chẳng hạn như thiên kiến xác nhận và thiên kiến nhận thức muộn màng, có thể làm sai lệch phán đoán của họ.

Lời kết

Việc cùng lúc có được tỷ lệ R:R cao và winrate cao khi giao dịch không phải là điều dễ dàng, nhưng nó không nhất thiết ngụ ý rằng một trader là thành công hoặc có lợi nhuận, và nó cũng có thể có một số tiêu cực ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của họ.

Để giao dịch thành công trong dài hạn, các trader nên chú ý nhiều hơn đến các yếu tố khác bên ngoài các chỉ số này, chẳng hạn như giá trị kỳ vọng, tính nhất quán, quản lý rủi ro và kiểm soát cảm xúc.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà