5 Quy tắc đơn giản này của nhà giao dịch định lượng Jim Simons sẽ giúp bạn đánh bại thị trường!

Xin chào cả nhà!

Các bạn có biết ai là trader mà ngay cả Warren Buffett cũng phải nể phục không?

Vâng, không ai khác, đó chính là nhà toán học kiêm nhà giao dịch định lượng Jim Simons.


Ở tuổi 40, Jim Simons để lại sự nghiệp toán học lừng danh để thành lập quỹ đầu cơ thành công nhất từ trước đến nay: Renaissance Technologies.

Mặc dù chỉ chiến thắng 51% giao dịch, nhưng quỹ đã kiếm được lợi nhuận 66%/năm trong 30 năm (giá trị tài sản của Jim Simons = 25 tỷ đô la). Đó là một câu chuyện về một nhà giao dịch thiên tài, nhưng cũng là một câu chuyện cho thấy việc đánh bại thị trường khó đến nhường nào!

Tuy Jim Simons vẫn giữ bí mật tuyệt đối về hệ thống giao dịch cụ thể mà Quỹ Medallion sử dụng, nhưng chúng ta có thể lấy manh mối từ nghiên cứu mà Gregory Zuckerman đã thực hiện cho cuốn sách The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution (tên sách tiếng Việt: "Người Giải Mã Thị Trường Tài Chính: Cách Jim Simons Tiến Hành Cuộc Cách Mạng Định Lượng") để hiểu các 5 quy tắc đằng sau chiến lược của ông ấy.

Quy tắc #1: Bạn không cần một tỷ lệ thắng (winrate) cao để kiếm được tiền

Các mô hình của Jim Simmons không cần tỷ lệ phần trăm chiến thắng cao để kiếm được tiền. Nếu bạn có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:2 hoặc 1:3, bạn có thể tạo ra lợi nhuận lớn, miễn là bạn không có bất kỳ khoản lỗ lớn nào.

Ví dụ về tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 1:2 với winrate 50%:

$100 + $100 + $100 + $100 + $100- $50- $50- $50- $50- $50 = $250 lợi nhuận

Ví dụ về tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 1:3 với winrate 50%:

$150 + $150 + $150 + $150 + $150- $50- $50- $50- $50- $ 0 = $500 lợi nhuận

Khả năng sinh lời thực chất được quyết định bởi tần suất và quy mô của trade thắng/ thua, chứ không chỉ bởi tỷ lệ thắng.

Một lợi thế nhỏ có thể kiếm được nhiều tiền trong dài hạn miễn là bạn giữ cho khoản lỗ nhỏ.

"Chúng ta có thể chỉ đúng 50.75% tổng thời gian... nhưng chúng ta phải đúng 100% trong 50.75% thời gian đó. Bạn có thể kiếm tiền tỷ theo cách này." (The Man Who Solved the Markets, trang 272).

Nhấn để mở rộng...

Quy tắc #2: Không có hệ thống giao dịch nào hiệu quả mọi lúc

Giao dịch có lợi nhuận phải được xây dựng dựa trên nền tảng về toán học:

• Quản lý rủi ro
• Định cỡ vị thế
• Các mô hình có kỳ vọng dương
• Và cắt lỗ

Tuy nhiên, kỷ luật cũng là một yếu tố cần thiết nhằm giúp trader tránh để cảm xúc tàn phá một hệ thống tốt.

"Chúng tôi không cho mình có quyền cao hơn các mô hình." - Jim Simons

Nhấn để mở rộng...

Quy tắc #3: Để kiếm được lợi nhuận, hệ thống giao dịch phải được tuân thủ nhất quán với kỷ luật

Ngay cả những hệ thống thành công nhất (hay hệ thống được sử dụng bởi Quỹ Medallion) cũng phải trải qua giai đoạn drawdown (sụt giảm tài khoản) và chuỗi thua lỗ.

Tất cả trader trên thế giới này đều phải đối mặt với sự cám dỗ bất tuân theo kế hoạch của mình, nhưng giao dịch có lợi nhuận trong dài hạn đòi hỏi phải có tính kỷ luật đi cùng.

"Tin tưởng vào mô hình. Chúng ta phải để nó dẫn dắt, chúng ta không thể trở nên hoảng loạn." - Simons (The Man Who Solved the Markets, trang 216).

Nhấn để mở rộng...

Quy tắc #4: Việc backtest dữ liệu giá lịch sử có thể mang lại lợi thế giao dịch trên thị trường hiện tại

Lý do là bởi, cảm xúc và ý kiến của các trader sẽ tạo ra các mô hình có tính lặp đi lặp lại.

Bằng cách xác định và giao dịch các mô hình hành động giá định kỳ này, trader có thể đạt được lợi thế trên thị trường hiện tại.

"Tôi không biết tại sao các hành tinh lại quay quanh mặt trời. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể dự đoán về chúng." - Simons (The Man Who Solved the Markets, trang 151).

Nhấn để mở rộng...

Quy tắc #5: Tìm kiếm tín hiệu giao dịch trong tất cả các tài sản có tính thanh khoản cao

Một lưu ý nhỏ là tránh các cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai và tiền điện tử kém thanh khoản do nguy cơ mất tiền trong spread giá bid/ask, không thể giao dịch với quy mô, hay không thể vào và thoát lệnh khi bạn muốn.

Hãy đa dạng hoá watchlist (danh sách theo dõi) của bạn và giao dịch các tín hiệu khác nhau để gia tăng cơ hội kiếm lợi nhuận trong các điều kiện thị trường khác nhau. Đương nhiên là các tín hiệu đó phải xuất phát từ kết quả backtest có giá trị kỳ vọng dương.

"Chúng tôi có ba tiêu chí: Nếu nó được giao dịch công khai, có tính thanh khoản và có thể làm mẫu hình, chúng tôi sẽ giao dịch nó." - Jim Simons

Nhấn để mở rộng...

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà