Cách đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời để tối đa hóa lợi nhuận của một chiến lược - Phần I

Xin chào cả nhà,

Mình có đọc được một bài viết khá hay trên một blog về giao dịch trên mạng. Nó viết về những sai lầm trong cách hiểu của chúng ta về rủi ro, cụ thể là tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận cũng như là việc cắt lỗ chốt lời. Bài này khá là dài, và được chia thành nhiều phần, nhưng mình hy vọng cả nhà sẽ cố gắng đọc hết, vì nó cực kỳ quan trọng và thú vị. Đồng thời hãy like và share để ủng hộ mình nhé. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ nói về những sai lầm phổ biến trong việc tiếp cận rủi ro:


“Biết cách giao dịch Forex là điều tuyệt vời. Và để điều tuyệt vời đó trở nên tuyệt vời hơn, bạn cần biết nơi mà mình sẽ đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời.

Nhưng làm thế nào để bạn tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi giao dịch? Câu trả lời nằm ở việc bạn chọn giá trị cắt lỗ và chốt lời như thế nào cho hợp lý. Quyết định này sẽ có tác động trực tiếp đến mức lợi nhuận mà các giao dịch của bạn mang lại.

Trên thực tế, việc chỉ ra được các mức thoát lệnh (bao gồm cả cắt lỗ và chốt lời) có thể tác động nhiều hơn đến lợi nhuận của bạn hơn là việc quyết định giao dịch theo hướng nào (buy hay sell).

Trong thị trường ngoại hối đầy biến động, điều đó thực sự đúng. Tuy nhiên, tầm quan trọng của quyết định này, thật đáng ngạc nhiên, lại bị nhiều người trong số chúng ta bỏ qua.

Những người thành công trong giao dịch Forex làm tốt hai điều:

1. Đầu tiên, họ biết khi nào nên mở vị thế.
2. Thứ hai, họ tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi giao dịch.

Nhưng bạn có thể tự hỏi: “Đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận của tôi?”
Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích một phương pháp giúp bạn đặt các mức cắt lỗ và chốt lời để có lợi nhuận tối đa. Tôi cũng sẽ chỉ ra cách để “gỡ rối” một số cách tiếp cận sai lầm phổ biến xung quanh việc thiết lập tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro và nếu rõ lý do vì sao các điểm dừng lỗ và chốt lời không tốt có thể dễ dàng phá hỏng một hệ thống giao dịch tốt như thế nào.

Tại sao việc đặt Cắt lỗ và Chốt lời một cách cảm tính là một “Sự chuẩn bị cho Thất bại”

Một vị thế giao dịch thường sẽ kết thúc tại một trong hai điểm:

1. Giá đạt đến chốt lời (TP) và giao dịch kết thúc có lãi
2. Giá đạt đến mức cắt lỗ (SL) và giao dịch kết thúc với khoản lỗ

Khi quyết định thoát khỏi giao dịch một giao dịch, đôi khi bạn phải đưa ra một phỏng đoán “có học thức”. Một số nhà giao dịch sử dụng các dấu hiệu kỹ thuật như biểu đồ nến, xu hướng, kháng cự và hỗ trợ. Trong khi nhiều người chỉ đơn giản là chọn một tỷ lệ lợi nhuận mục tiêu cố định để cắt lỗ.

Mặc dù điều này rất phổ biến, nhưng chúng có một số nhược điểm:

1. Nó dễ xảy ra lỗi. Khi bạn dự đoán các mức thoát lệnh cho một giao dịch,có nghĩa là bạn đánh giá quá cao hoặc đánh giá quá thấp biến động giá và thời gian để đạt được các mức đó (Không tính toán đến yếu tố mức độ biến động và thời gian)
2. Điều kiện môi trường thay đổi và điều đó gây khó khăn cho việc phân tích hoặc cải thiện hiệu suất. Khi không có logic hoặc phương pháp luận đằng sau các vị trí thoát lệnh, bạn sẽ không bao giờ biết được liệu thất bại là do kết hợp TP/SL được tính toán sai hay do chiến lược của bạn không hoạt động.
3. Các nhà giao dịch thường sẽ di chuyển các điểm dừng lên hoặc xuống trong các giao dịch tiếp theo dựa trên việc thử sai khi cố gắng tìm một “điểm ngọt ngào”.
4. Rất khó để tự động hóa (sử dụng EA hoặc các phần mềm giao dịch thuật toán cho việc quản lý vốn) các phương pháp dựa vào bản năng hoặc các quyết định chủ quan.
5. Việc đặt cắt lỗ và chốt lời cần phải là một phần không thể thiếu của một chiến lược thay vì là một cái gì đó của riêng chúng.

Không có gì sai khi sử dụng phân tích kỹ thuật như một hướng dẫn để xác định thời điểm vào và thoát khỏi giao dịch, cũng như để đánh giá xem giá có thể di chuyển bao xa. Tuy nhiên, phương pháp tôi mô tả dưới đây có thể khắc phục được những điểm yếu cố hữu mà chúng ta vẫn suy nghĩ đồng thời có thể sử dụng kết hợp cùng với cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Những sai lầm khi sử dụng SL/TP:

Các diễn đàn giao dịch ngoại hối chứa đầy những ý tưởng có ý nghĩa, nhưng lại thường sai lầm về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và cách đặt điểm dừng lỗ. Thật không may, nhiều người không hiểu ý nghĩa thực tế của rủi ro hoặc lợi nhuận.

Ý tưởng rằng chỉ cần bạn đặt mức cắt lỗ sao cho nó nhỏ hơn mức chốt lời của bạn là một quy tắc vàng để đạt được một tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro nhất định là hoàn toàn vô nghĩa và có thể dễ dàng bị bác bỏ.

Hãy nghĩ về điều đó trong một giây!

Việc sử dụng tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận để vào lệnh và thoát lệnh sẽ không có ý nghĩa gì trừ khi bạn biết xác suất của kết quả trong một giao dịch nhất định.


Ví dụ:

Giả sử bạn mua một tờ xổ số trị giá $1. Giải thưởng là 1 triệu đô la. Theo định nghĩa của nhà giao dịch ngây thơ, điều này mang lại:

Rủi ro: $ 1
Phần thưởng: 1 triệu đô la
Tỷ lệ phần thưởng / rủi ro: 1.000.000

Theo định nghĩa đó, đây có vẻ là một trò chơi tuyệt vời để làm giàu. Tuy nhiên, giả sử chúng ta biết rằng có hai triệu người tham gia trò chơi xổ số. Điều này làm cho tỷ lệ thắng sẽ biến thành 1: 2.000.000 (một trên hai triệu). Bây giờ chúng ta biết được tỷ lệ cược, chúng ta có thể tính toán tỷ lợi nhuận/ rủi ro thực sự:

Rủi ro thực sự: p (lỗ) x E (lỗ) = (1- 1/2000000) x ($ 1)
Lợi nhuận đích thực: p (thắng) x E (thắng) = (1/2000000) x (1.000.000 USD)
Tỷ lệ phần thưởng / rủi ro thực sự: 0,5

Nói cách khác, với mỗi 1 đô la bạn sử dụng để mua xổ số, bạn sẽ nhận lại được 50 xu. Hầu hết bây giờ sẽ đồng ý rằng đây không phải là một trò chơi hay ho cho lắm. Mặc dù theo suy tính của nhà giao dịch ngây thơ, nó có tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro là một triệu.

Ví dụ này nêu bật sự lừa dối trong việc sử dụng điểm dừng và lấy lợi nhuận làm thước đo rủi ro / lợi nhuận của bạn.

Trong giao dịch, chúng ta có rủi ro / phần thưởng thực sự được xác định bởi:
Lợi nhuận: p (thắng) x E (thắng)
Rủi ro: p (thua) x E (thua)
Tỷ lệ phần thưởng / rủi ro: p (thắng) x E (thắng) / p (thua) x E (thua)

Với E (thắng) là lợi nhuận dự kiến trong giao dịch, cụ thể là số tiền chốt lời của bạn. E (thua) là số tiền cắt lỗ của bạn.

Tạm thời bài viết hôm nay chỉ có thế, trong bài viết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về mối quan hệ thực sự giữa lợi nhuận và rủi ro, đồng thời đặt nó vào các trường hợp cụ thể, có tính đến biến động giá và một số yếu tố khác!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà