Đây là 3 mô hình nến tăng giá HIỆU QUẢ nhất - Có kết quả backtest hẳn hoi!

Xin chào cả nhà!

Rất ít mô hình nến tăng giá hoạt động hiệu quả, nhưng trong bài viết này, mời cả nhà cùng mình đi backtest hiệu suất của 3 mô hình nến tăng giá phổ biến, đó là:

• Mô hình Bearish Engulfing
• Mô hình Three Outside Down
• Mô hình Bullish Harami

Mặc dù biểu đồ nến được khá nhiều trader sử dụng vì tin rằng chúng giúp chúng ta dễ hình dung về hành động giá, nhưng với những trader sử dụng các chiến lược định lượng, các mô hình nến không hấp dẫn cho lắm.

Nhưng không sao, bài viết này sẽ chứng minh cho bạn thấy, hoá ra, một số mô hình nến hoạt động khá tốt.

Mô hình nến và thời điểm thoát lệnh

Trang web quantifiedstrategies.com đã thực hiện các thử nghiệm của họ để backtest hiệu suất của 3 mô hình nến trên.

Họ sử dụng một quy tắc thoát lệnh đơn giản: Thoát lệnh khi giá đóng cửa của hôm nay kết thúc cao hơn mức đỉnh của ngày hôm trước. Chúng ta sẽ thoát lệnh ở mức giá đóng cửa.

Backtest 3 mô hình nến ở thị trường nào?

Chúng ta sẽ thử nghiệm các mô hình nến của mình trên S&P 500. Chúng ta sử dụng STF với mã chứng khoán SPY làm proxy và thời gian thử nghiệm là từ khi quỹ ETF thành lập (năm 1993) cho đến tháng 10/2021.

Các thử nghiệm của chúng ta được thực hiện bằng cách đầu tư 100% vốn vào mỗi giao dịch. Điều này có nghĩa là, kết quả của chúng ta tỷ lệ tăng trưởng CAGR gộp.

Backtest mô hình nến tăng giá #1: Mô hình Bearish Engulfing

Bạn có thể bị nhầm lẫn bởi từ "bearish" (giảm giá), vâng, hơi trớ trêu, nhưng mô hình nến nhấn chìm giảm lại là một trong những mô hình nến tăng giá tốt nhất (hoàn toàn ngược lại với những gì sách giáo khoa nói!)

Trước hết, chúng ta phải biết cách xác định mô hình Bearish Engulfing:

• Giá đóng cửa của ngày hôm qua cao hơn giá mở cửa của ngày hôm qua, và
• Giá đóng cửa của ngày hôm nay thấp hơn giá mở cửa của ngày hôm nay, và
• Giá mở cửa của ngày hôm nay cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm qua, và
• Giá đóng cửa của ngày hôm nay thấp hơn giá mở cửa của ngày hôm qua.

Các mũi tên màu xanh trong biểu đồ bên dưới cho biết mô hình trông như thế nào (bạn đừng quan tâm các mũi tên màu đỏ, chúng là các điểm thoát lệnh):


Hãy cùng thử nghiệm mô hình Bearish Engulfing dựa trên các quy tắc trên. Đây là đường cong vốn và tỷ lệ drawdown (sụt giảm tài khoản) cho chiến lược:


Có 268 giao dịch, lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch là 0,55%, CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm) là 5,1%, thời gian đầu tư vào thị trường là 14%, winrate (tỷ lệ thắng) là 71%, tỷ lệ drawdown tối đa là 16% và profit factor (hệ số lợi nhuận) là 2,5.

Backtest mô hình nến tăng giá #2: Mô hình Three Outside Down

Chính xác thì mô hình Three Outside Down là gì? Chúng ta sẽ xác định mô hình như thế này:

• Giá đóng cửa của 2 ngày trước lớn hơn giá mở cửa của 2 ngày trước, và
• Giá mở cửa của ngày hôm qua cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm qua, và
• Giá mở cửa của ngày hôm qua cao hơn giá đóng cửa của 2 ngày trước, và
• Giá mở cửa của 2 ngày trước cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm qua, và
• Giá mở cửa của ngày hôm qua trừ cho giá đóng cửa của ngày hôm qua lớn hơn giá đóng cửa của 2 ngày trước trừ cho giá mở cửa của 2 ngày trước, và
• Giá mở cửa của ngày hôm nay cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm nay, và
• Giá đóng cửa của ngày hôm nay thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm qua

Các mũi tên màu xanh trong biểu đồ bên dưới cho thấy mô hình và sự hình thành của nó trông như thế nào (tương tự, hãy bỏ qua các mũi tên màu đỏ):


Khi chúng ta backtest chiến lược dựa trên các giả định ở trên, chúng ta nhận được đường cong vốn và tỷ lệ drawdown này cho chiến lược:


Có 108 giao dịch, lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch là 0,71%, CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm) là 2,6%, thời gian đầu tư vào thị trường là 5%, winrate (tỷ lệ thắng) là 80%, tỷ lệ drawdown tối đa là 14% và profit factor (hệ số lợi nhuận) là 2,8.

Mô hình nến này khá giống với mô hình đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.

Backtest mô hình nến tăng giá #3: Mô hình Bullish Harami

Chúng ta xác định mô hình Bullish Harami như sau:

• Giá mở cửa của ngày hôm qua cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm qua, và
• Giá đóng cửa của ngày hôm nay cao hơn giá mở cửa của ngày hôm nay, và
• Giá đóng cửa của ngày hôm nay thấp hơn giá mở cửa của ngày hôm qua, và
• Giá đóng cửa của ngày hôm qua thấp hơn giá mở cửa của ngày hôm nay, và
• Giá đóng cửa của ngày hôm nay trừ cho giá mở cửa của ngày hôm nay bé hơn giá mở cửa của ngày hôm qua trừ cho giá đóng cửa của ngày hôm qua

Các mũi tên màu xanh trong biểu đồ bên dưới hiển thị các ví dụ về mô hình Bullish Harami:


Backtest dựa trên các giả định ở trên tạo ra đường cong vốn và tỷ lệ drawdown sau đây cho mô hình Bullish Harami:


Có 291 giao dịch, lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch là 0,33%, CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm) là 3,2%, thời gian đầu tư vào thị trường là 12%, winrate (tỷ lệ thắng) là 76%, tỷ lệ drawdown tối đa là 26% và profit factor (hệ số lợi nhuận) là 1,65.

Có thể nói, kết quả này là khá tốt đối với một chiến lược hay mô hình nến đơn giản như vậy.

Kết luận

Cả 3 mô hình Bearish Engulfing, Three Outside Down và Bullish Harami đều tạo ra kết quả khả quan trong các backtest và tất cả đều là các mô hình nến tăng giá hoạt động.

Đây cũng là 3 mô hình cho kết quả tốt nhất trong số 23 mô hình nến mà quantifiedstrategies.com đã thử nghiệm trước đó.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà