Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi III - Chương 13): Lưu ý về quản lý rủi ro khi sử dụng Elliott Wave!

Hello anh em,

Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về "quản lý rủi ro" khi giao dịch nhé!

Quản lý rủi ro

Có hai chủ đề mà bạn không nghe nhiều khi thảo luận về cách trở thành một nhà giao dịch thành công là quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch. Vì chủ đề quản lý rủi ro cực kỳ quan trọng đối với sự thành công và tuổi thọ của một nhà giao dịch, nên chúng ta hãy thảo luận ngắn gọn về tỷ lệ RR và khối lượng giao dịch.

Tỷ lệ RR

RR là tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch. Nếu bạn mua cổ phiếu XYZ có giá $50.00 với kỳ vọng rằng nó sẽ tăng giá lên $51.00, nhuận kỳ vọng của bạn là $1.00. Nếu điểm dừng bảo vệ cho vị thế này là $49.00, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cho giao dịch này là 1:1 — bạn đang mạo hiểm $1.00 để kiếm được $1.00. Nếu điểm dừng bảo vệ là $49.90, thì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:10.

Lưu ý: Một số nhà giao dịch có thói quen viết tỷ lệ này dưới dạng Lợi nhuận/rủi ro. Trong ví dụ này, tỷ lệ sẽ được viết là 10:1, thay vì 1:10.



Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao là mong muốn của tất cả các nhà giao dịch. Giả sử, xác suất thắng của bạn là 70% và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn là 1:1. Điều này có nghĩa là, trong 10 giao dịch, 7 giao dịch đã được đóng với lợi nhuận $7.00, trong khi 3 giao dịch bị dừng lỗ với khoản lỗ $3.00. Điểm mấu chốt là bạn đã có lời $4.00. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tăng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro từ 1:1 lên 3:1 và giảm xác suất thắng từ 70% xuống 40%? Với tỷ lệ 3:1 này, bốn giao dịch thắng sẽ thu về $12.00 & nếu chúng ta trừ đi $6.00 thua lỗ, chúng ta vẫn sẽ có lời $6.00.

Sự khác biệt này cho thấy tầm quan trọng của tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro. Cho dù xác suất thắng của các giao dịch có giảm xuống hơn một nửa (tức là 40 phần trăm), thì với tỷ lệ RR = 3:1, bạn vẫn có thể tăng khả năng sinh lời lên 50 phần trăm. Có 1 quan niệm sai lầm là một nhà giao dịch cần đúng để kiếm tiền. Như bạn vừa thấy, một nhà giao dịch có thể chỉ đúng 40% thời gian mà vẫn thành công, miễn là họ để mắt đến tỷ lệ phần thưởng rủi ro.

Quy mô giao dịch

Nhà giao dịch nên nắm giữ một vị thế lớn như thế nào?

Thông thường, một giao dịch không bao giờ được vượt quá 1% đến 3% tổng quy mô tài khoản. Các nhà giao dịch nhỏ lẻ có xu hướng "chán nản" trước những tỷ lệ phần trăm nhỏ này bởi họ cho rằng họ sẽ kiếm được ít tiền hơn, trong khi các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường chấp nhận chúng. Với mức 1%, cứ mỗi 5.000 đô la vốn mà một nhà giao dịch có trong tài khoản giao dịch, họ chỉ nên mạo hiểm 50 đô la cho mỗi vị thế. Ví dụ: một nhà giao dịch có 10.000 đô la trong tài khoản của mình có thể thực hiện 2 giao dịch với rủi ro là 50 đô la mỗi giao dịch hoặc 1 giao dịch với rủi ro là 100 đô la.


Nhiều nhà giao dịch thất bại trong giao dịch đơn giản vì họ không có đủ vốn trong tài khoản giao dịch để thực hiện các vị thế mà họ muốn. Tuy nhiên, bạn có thể vượt qua thử thách này bằng cách giao dịch nhỏ. Bạn có thể giao dịch ít hợp đồng hơn, giao dịch hợp đồng e-mini hoặc thậm chí là cổ phiếu penny. Tóm lại, trên con đường trở thành một nhà giao dịch, bạn phải nhận ra rằng tuổi thọ của tài khoản là chìa khóa. Nếu rủi ro của bạn nhỏ so với tổng số vốn của bạn, thì bạn có thể vượt qua chuỗi thua lỗ. Ngược lại, nếu bạn mạo hiểm 25% số vốn của mình trên mỗi giao dịch, sau bốn lần thua lỗ liên tiếp, bạn sẽ bị phá sản.

Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về tâm lý giao dịch và kết thúc chương. Anh em chờ nhé!