Tại sao sử dụng "R" để tính toán rủi ro trong giao dịch sẽ mang lại nhiều LỢI ÍCH LỚN cho trader?

Bài viết này chúng ta sẽ nói về khái niệm “R”, đây là khái niệm được nhiều trader sử dụng trong quản lý vốn, chúng ta sẽ tìm hiểu nó có ý nghĩa gì và cách dùng như thế nào để hiệu quả nhất nhé.

Khái niệm “R” trong giao dịch

R là một tiêu chuẩn hóa được đánh giá dựa trên tỷ lệ rủi ri và lợi nhuận của chiến lược giao dịch.
Dưới đây là một vài thuật ngữ khác để hiểu hơn về khái niệm “R” này:

• 1R: là mức rủi ro (Risk) tiêu chuẩn của một chiến lược mà trader có thể sử dụng.
• R-Multiple: là mức lợi nhuận hoặc thua lỗ của một giiao dịch chia cho số tiền mà trader dự định mạo hiểm cho giao dịch đó.

Ví dụ bạn chấp nhận mất 500$ cho một giao dịch và kiếm được 2000$, thì đó là giao dịch 4R. Nếu như giao dịch này bạn không đặt dừng lỗ và cuối cùng cắt lệnh ở mức 750$ thì giao dịch này là -1.5R.

• R-Actual: đó là những gì bạn thực sự kiếm được hoặc mất đi trong một giao dịch và được tính theo R. Chúng ta chỉ xác định được R này khi giao dịch đã được đóng.

“R” của bạn là bao nhiêu?

Hay nói cách khác, mức rủi ro của bạn là bao nhiêu? Chúng ta cần hiểu được rằng, R là số tiền mà bạn đang chấp nhận mạo hiểm cho mỗi giao dịch. Số tiền này được tiêu chuẩn hóa thành số tiền hoặc phần trăm.

Ví dụ như R có thể là 1%, 2% hoặc chỉ 0.5% tài khoản của bạn.

Thường các trader chuyên nghiệp lựa chọn mức rủi ro tức là R tương đương 1% tài khoản của họ.
Bạn cần chọn ra được mức R phù hợp với bản thân của bạn. Đừng nhìn vào quy chuẩn của người khác mà xác định nó cho bản thân bạn.

Lợi nhuận giao dịch được biểu thị bằng R hoặc R-Multiple

Rủi ro thường được biểu thị dưới dạng R. Và lợi nhuận cũng vậy.

Chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau, nếu tỷ lệ rủi ro lợi nhuận của bạn là 1:3 cho 1 giao dịch thì tức là bạn chấp nhận rủi ro là 1R trong khi lợi nhuận mà bạn có thể kiếm được là 3R nếu như giá đạt tời điểm chốt lời mục tiêu của bạn.

Nếu như bạn thiết lập 1R của bạn tương đương với 1% thì với tỷ lệ 1:3, nếu thua lỗ bạn mất 1% tài khoản, nếu có lợi nhuận bạn được 3% tài khoản.

Nếu đổi 1R này thành số tiền thì cách tính cũng tương tự như thế nhé.

Ví dụ về R với biều đồ giá

Các bạn nhìn hình bên dưới thể hiện R và bội số của R hoạt động như thế nào:



Có thể thấy được ở biểu đồ trên, tỷ lệ rủi ro lợi nhuận cho chiến lược này là 1:3.5. Chúng ta kỳ vọng kiếm được lợi nhuận gấp 3.5 lần số tiền mà chúng ta chấp nhận mạo hiểm. Và trong trường hợp này thì giao dịch đã có lợi nhuận.

Trong trường hợp trên, ta thấy 1R ở đây tương đường với 1% tài khoản. Mức lợi nhuận gấp 3.5 lần rủi ro, và khi giá chạm điểm chốt lời mục tiêu thì ta có được 3.5% tài khoản.

Biểu đồ bên dưới là chiến lược giao dịch có mức rủi ro 1R tương đường 1% tài khoản và tỷ lệ rủi ro lợi nhuận trong chiến lược này là 1:4. Cả 2 giao dịch đều có lợi nhuận và chúng ta thấy khi giá đạt điểm chốt lời mục tiêu thì chúng ta có được 4% tài khoản:

Tại sao nên biểu thị lời và lỗ thông qua khái niệm R?

Có một vài lý do thể hiện việc làm này hữu ích với trader hơn:

• R cho phéo các trader giao dịch có quy mô tài khoản cũng như mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau có thể so sánh được chiến lược và kết quả cũng như việc đánh giá hiệu suất như nhau.
• R-Actual (R thực tế) sau khi kết thúc giao dịch sẽ giúp trader thấy được sai lầm của bản thân trong việc xác định khối lượng giao dịch.
• Sử dụng R sẽ tối giản hóa được việc quản lý rủi ro cũng như giao dịch, giúp trader đánh giá quá trình giao dịch một cách dễ dàng hơn.
• Để sử dụng R thì bạn bắt buộc phải xác định trước mức độ chấp nhận rủi ro cho một giao dịch trước khi thực hiện giao dịch đó. Đây cũng là một yếu tố tạo nên thói quen tốt cho trader.

Đây là những kiến thức cơ bản liên quan đến R. Hy vọng hữu ích với các anh em trader nhé.