Tổng hợp toàn bộ kiến thức quan trọng nhất liên quan đến đường trung bình động (Moving Average)

Bài viết hôm nay sẽ viết về một chỉ báo cực kỳ quen thuộc với anh em trader, đó chính là đường trung bình động. Đây là một trong số ít những chỉ báo được các nhà giao dịch chuyên nghiệp thậm chí là những nhà giao dịch huyền thoại sử dụng.

Đường trung bình động có nhiều vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật và bài viết hôm nay chúng ta cùng đi tổng hợp lại những kiến thức quan trọng về đường trung bình động cho các anh em trader nhé.

EMA và SMA đâu mới là đường trung bình tốt nhất cho trader?

EMA và SMA đều là những đường trung bình cực kỳ phổ biến và được nhiều nhà giao dịch sử dụng, tuy nhiên thì cách mỗi đường trung bình phản ứng với giá sẽ hơi khác nhau một chút.

Điểm khác biệt lớn nhất của hai đường trung bình này đó chính là tốc độ. Nói chính xác thì EMA di chuyển nhanh hơn nhiều so với đường SMA và nó thay đổi hướng sớm hơn SMA. Có thể nói EMA chú trọng nhiều hơn đến hành động giá gần đây nhất, có nghĩa là khi giá thay đổi hướng EMA sẽ nhận ra điều này sớm hơn SMA, khi giá quay đầu thì SMA sẽ mất nhiều thời gian hơn để quay đầu lại so với EMA.

Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đường MA này. Nhưng không xác định được cái nào tốt hơn cái nào cả, vì mỗi đường đều có ưu nhược điểm riêng.

Cụ thể như sau:

• EMA phản ứng nhanh hơn khi giá thay đổi hướng nhưng điều này cũng có nghĩa là EMA dễ đưa ra tín hiệu nhiễu hơn, ví dụ như khi giá di chuyển xuống thấp hơn trong một đợt điều chỉnh, thì EMA cũng sẽ di chuyển theo ngay lập túc và nó có thể báo hiệu sự thay đổi hướng đi của thị trường quá sớm.
• Trong khi SMA sẽ di chuyển chậm hơn nhiều nhưng ngược lại nó có thể giúp bạn giao dịch lâu hơn khi có những biến động giá trong thời gian ngắn với hành động giá thất thường. Tuy nhiên điều này cũng có nghĩa là nếu sử dụng SMA thì nó có thể khiến bạn giao dịch muộn hơn đường EMA.

Nói tóm lại

Điều quan trọng là bạn cảm thấy thoải mái với đường trung bình nào, phong cách giao dịch của bạn là gì? EMA cung cấp tin hiệu nhanh và nhiều hơn nhưng nhiều tín hiệu nhiễu hơn SMA, SMA thì phản ứng chậm hơn, ít tín hiệu hơn nhưng tín hiệu nhiễu không nhiều bằng EMA nhất là trong những thời điểm thị trường biến động.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Đường màu vàng là EMA và đường màu xanh là SMA.

• Khi xu hướng thị trường thay đổi thì đường EMA cắt đường SMA thể hiện hướng đi mới của xu hướng
• Trong giai đoạn thị trường đi ngang thì đường EMA thể hiện sự thất thường trong khi SMA ổn định hơn
• Đường EMA phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi của xu hướng và bắt đầu tăng lên trước khi mà giá quay đầu tăng lên

Cài đặt chu kỳ nào là tốt nhất cho đường trung bình?

Sau khi bạn lựa chọn được đường trung bình động phù hợp rồi thì câu hỏi tốt nhất đó là cài đặt chu kỳ nào là phù hợp và mang lại nhiều tín hiệu tốt nhất?

Để xác định được cài đặt tốt nhất thì bạn phải xác định xem bạn là nhà giao dịch theo xu hướng hay giao dịch trong ngày.

Và thứ hai là ngay từ đầu bạn phải hiểu rõ mục đích và lý do tại sao bạn sử dụng đường trung bình động.

Trên thực tế bạn có thể thấy thị trường tôn trọng đường trung bình động và chúng ta cũng nên sử dụng những đường trung bình phổ biến nhất để có được kết quả tốt nhất. Đường trung bình hoạt động khi có nhiều nhà giao dịch sử dụng và hành động theo tín hiệu của họ. Vì vậy trong chuyện này bạn nên đi theo đám đông và chỉ sử dụng những đường trung bình động phổ biến.

Chu kỳ đường trung bình tốt nhất cho day trading

Đối với những nhà giao dịch trong ngày thì bạn cần những đường trung bình động nhanh và phản ứng ngay lập tức với những thay đổi về giá. Đó là lý do vì sao tốt nhất các nhà giao dịch trong ngày nên sử dụng EMA thay vì SMA.

Có 3 đường EMA mà bạn nên cân nhắc sử dụng:

• Đường EMA 9 hoặc 10: là 2 đường EMA cực kỳ phổ biến và phản ứng rất nhạy. Thường được sử dụng làm bộ lọc cho xu hướng và cung cấp tín hiệu vào lệnh trên khung thời gian thấp.
• Đường EMA 21: Là đường trung bình động trung hạn và chính xác nhất, đây cũng là đường trung bình được nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng. Nên sử dụng đường này để giao dịch theo xu hướng.
• Đường EMA 50: Là đường trung bình động dài hạn cà phù hợp để xác định xu hướng dài hạn.

Các bạn nhìn hình bên dưới là 3 đường trung bình động mình vừa nói ở trên:



Đường EMA 10 có màu xanh, EMA 21 có màu vàng và đường EMA 50 có màu hồng.

• Đầu tiên là giá tăng lên phía trên cả 3 đường EMA thể hiện một xu hướng mới bắt đầu
• Đường EMA 50 thể hiện là một ngưỡng hỗ trợ giữ giá
• Và tín hiệu giao cắt cuối cùng là lần đầu tiên giá đóng cửa xuống bên dưới cả 3 đường EMA

Chu kỳ đường trung bình tốt nhất cho swing trading

Nhà giao dịch swing sẽ giữ lệnh trong thời gian dài hơn cho nên họ thường giao dịch trên các khung thời gian lớn như H4 trở lên do đó lựa chọn đường SMA sẽ phù hợp hơn đồng thời cũng sẽ sử dụng các đường trung bình có chu kỳ cao hơn để lọc nhiễu và các tín hiệu sớm.

Dưới đây là những đường trung bình đặc biệt quan trọng với các nhà giao dịch theo xu hướng:

• Đường SMA 20/21: Trong xu hướng, giá tôn trọng những đường này và nó cũng báo hiệu sự thay đổi hướng đi của thị trường
• Đường SMA 50: Là đường trung bình động tiêu chuẩn trong swing trading và nó rất phổ biến, hầu hết các nhà giao dịch sử dụng nó để theo dõi xu hướng vì đó là sự dung hòa lý tưởng giữa thời gian ngắn và dài.
• Đường SMA 100: Đường này hoạt động như ngưỡng hỗ trợ kháng cự cực kỳ tốt đặc biệt là trên khung thời gian ngày hoặc khung thời gian tuần
• Đường SMA 200/250: Trên khung ngày đường SMA 200 rất phổ biến vì nó mô tả hành động giá trong một năm.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Đường MA 50 có màu vàng, đường MA 100 có màu hồng và đường MA 200 có màu xanh.

• Đầu tiên khi giá đóng cửa xuống bên dưới đường MA 50 thể hiện xu hướng giảm mới hình thành
• Giá phản ứng và tôn trọng đường MA 200 thể hiện xu hướng giảm giữ được giá
• 2 đường MA cắt nhau là tín hiệu đầu tiên thể hiện xu hướng có sự thay đổi
• Giá cắt lên trên đường MA thể hiện xu hướng mới bắt đầu
• Cuối cùng là đường MA 50 giữ được giá trong giai đoạn thị trường có xu hướng

Ví dụ và giao dịch với đường trung bình động

1. Xác định xu hướng và bộ lọc cho xu hướng

Marty Schwartz sử dụng EMA nhanh để đi đúng hướng của thị trường và lọc ra các giao dịch sai hướng. Chỉ mẹo này thôi cũng có thể tạo ra được sự khác biệt lớn trong giao dịch.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Đường EMA 9 và 21 đã hoạt động tốt, tức là khi giá nằm trên đường EMA trader tập trung tìm cơ hội mua và ngược lại.

Còn trong giai đoạn thị trường đi ngang (đánh dấu vùng ô vuông màu xanh) thì các đường EMA sẽ không còn tốt trong vai trò này nữa và bạn nên tránh giao dịch trong giai đoạn này.

2. Tín hiệu giao cắt vàng và giao cắt tử thần

Đây là tín hiệu xảy ra khi hai đường MA 200 và 50 có sự giao cắt và chúng chủ yếu được sử dụng trên biểu đồ ngày.

Các điểm được đánh dấu ở biểu đồ bên dưới là các điểm giao cắt vàng và giao cắt tử thần:



Các bạn sẽ tìm cơ hội mua khi đường MA 50 cắt lên trên đường MA 200 và ngược lại.


3. Hỗ trợ kháng cự và điểm đặt dừng lỗ

Một vai trò khác của đường trung bình động là nó hoạt động như hỗ trợ kháng cự. Nhưng các bạn cần nhớ là trong điều kiện thị trường không rõ xu hướng thì đường trung bình động hoạt động kém hiệu quả.

Như hình bên dưới là đường EMA 50 và 20:



Như bạn có thể thấy là trong giai đoạn thị trường đi ngang đường trung bình động hoàn toàn không có giá trị nhưng ngay khi thị trường bắt đầu có xu hướng thì đường trung bình đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ kháng cự cực kỳ hiệu quả.

4. Bollinger Bands và sự kết thúc của một xu hướng

Bollinger Bands là một chỉ báo được thiết lập dựa trên đường trung bình động SMA 20, trong đó những dải bên ngoài đo lường mức độ biến động giá.




Trong giai đoạn đi ngang giá dao động quanh đường trung bình nhưng các dải bên ngoài có thể là những mức hỗ trợ kháng cự mà khi giá tiếp cận đến đó có thể báo hiệu một sự đảo chiều kèm theo sự từ chối giá quanh vùng đó. Vì vậy nếu đường trung bình động không hiệu quả trong điều kiện thị trường không có xu hướng thì Bollinger Bands lại là một chỉ báo tuyệt vời trong trường hợp này.

Trong điều kiện thị trường có xu hướng chỉ báo Bollinger Bands có giúp bạn duy trì giao dịch. Và nếu xu hướng mạnh, giá thường đi xa đường trung bình động, và chỉ báo Bollinger Bands có thể báo hiệu sự thay đổi hướng đi của giá nếu như giá vi phạm dải bên ngoài, cho thấy thị trường có thể đảo chiều về lại mức trung bình.

Trên đây là những kiến thức quan trọng về đường trung bình, mời anh em ngâm cứu nhé.