- 7,304
- 32,456
Xin chào cả nhà!
Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.
Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.
Bây giờ, nếu bạn quan tâm đến mối quan hệ giữa Winrate và Tỷ lệ Reward:Risk trong trading thì bài viết này là dành cho bạn!
Để giao dịch có lợi nhuận nhất quán, nhiệm vụ của trader là tìm kiếm sự cân bằng giữa winrate (tỷ lệ thắng) và tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) của mình.
Tôi có nhiều chiến lược. Một số chiến lược có winrate cao hơn, một số khác thì thấp hơn; một số có tỷ lệ R:R cao, một số thì thấp hơn.
Winrate là số giao dịch bạn giành chiến thắng, thường được tính theo tỷ lệ phần trăm. Chẳng hạn như 50%, là 5 trade thắng trong số 10 giao dịch hoặc 50 trade thắng trong số 100 giao dịch. Điều đó có nghĩa là 50% giao dịch được thực hiện có kết quả lợi nhuận.
Winrate là thứ mà rất nhiều trader chú trọng. Họ muốn đúng THƯỜNG XUYÊN! Tuy nhiên, tỷ lệ R:R cũng quan trọng không kém. Risk:Reward là số tiền mà trader kiếm được khi trade thắng so với số tiền họ mất khi trade thua.
Nếu bạn mạo hiểm $100 - đó là những gì bạn mất khi chấp nhận thua lỗ - nhưng nếu bạn kiếm được $500 khi trade thắng, bạn có thể có một winrate thấp và vẫn kiếm được tiền, bởi vì lợi nhuận từ trade thắng của bạn lớn hơn nhiều so với số tiền thua lỗ.
Nếu bạn mất $1.000 khi chấp nhận thua lỗ, nhưng chỉ kiếm được $150 khi trade thắng, thì việc phát triển tài khoản theo thời gian gần như là không thể, bởi vì bạn sẽ cần phải thắng 9 trên 10 giao dịch để kiếm được lợi nhuận.
Tôi sử dụng tỷ lệ Reward:Risk (thay vì tỷ lệ Risk:Reward được sử dụng phổ biến hơn) để có thể làm việc với các con số. 2:1; 1,5:1; 3:1; v.v hoặc bạn có thể nói phần thưởng của bạn gấp 3 lần rủi ro của bạn. Risk:Reward là một thuật ngữ khác được sử dụng và có nghĩa tương tự, ngoại trừ trường hợp bạn đang sử dụng một phân số. Nếu phần thưởng gấp 3 lần rủi ro, thì tỷ lệ Risk:Reward là 1/3, hay 0,3333. Vì thế tôi thích sử dụng tỷ lệ Reward:Risk hơn.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65745/
Trên mỗi giao dịch, tôi sẽ xác định điểm entry (vào lệnh), stoploss (dừng lỗ) và profit target (mục tiêu lợi nhuận) của mình. Chúng sẽ cung cấp tỷ lệ Reward:Risk ước tính cho giao dịch.
Qua nhiều cú trade, tôi sẽ tính được một tỷ lệ R:R trung bình và một winrate trung bình. Theo thời gian, các giá trị trung bình này rất quan trọng, dựa trên các giao dịch đã được đóng.
Nếu lúc nào bạn cũng cố gắng thực hiện các giao dịch có tỷ lệ R:R là 20:1, nhưng giá không bao giờ chạm mục tiêu của bạn, thì bạn sẽ kết thúc với một loạt các khoản lỗ và phần thưởng không tồn tại. Bạn cần có khả năng thực sự chốt được những Phần thưởng đó thì tỷ lệ R:R mới có ý nghĩa.
Mỗi giao dịch đều quan trọng — chúng ta cần thực hiện tốt nhất có thể — nhưng chúng ta cũng cần nghĩ về cách chiến lược triển khai trên nhiều giao dịch.
Hầu hết mọi người nghĩ rằng để kiếm tiền, họ cần phải dự đoán chính xác nơi thị trường sẽ tìm đến. Điều đó không đúng.
Hãy coi trading như một phép toán học. Sử dụng winrate và tỷ lệ R:R, bạn có thể xác định sự cân bằng của hai thứ bạn cần để kiếm được lợi nhuận.
Lợi nhuận có thể đến bất kể bạn thua lỗ bao nhiêu, giả sử số tiền thắng của bạn đủ lớn để bù đắp. Việc thua lỗ có thể khiến tinh thần bạn kiệt quệ nếu bạn muốn lúc nào cũng đúng, nhưng nếu mục tiêu của bạn là kiếm tiền, thì thua lỗ chỉ là một phần của trading.
Tôi nghĩ về nó theo cách này:
Hãy tưởng tượng ai đó nói với bạn rằng họ có một chiến lược có thể tạo ra thu nhập 6.000 USD mỗi tháng trên tài khoản 20.000 USD. Để nhận được 6.000 USD vào cuối tháng, bạn cần thực hiện 30 giao dịch. Bạn sẽ mất 200 USD vốn của mình trên mỗi giao dịch trong 20 giao dịch. Điều đó có nghĩa là, bạn đang mạo hiểm 1% tài khoản cho mỗi giao dịch. Trong 10 giao dịch còn lại, mức lãi trung bình của bạn là 1.000 USD (tỷ lệ Reward:Risk là 5:1). Những trade thắng và thua này được chia ngẫu nhiên trong tháng.
20 X - $200 = - $4.000 thua lỗ
10 X $1.000 = $10.000 chiến thắng
Tổng lợi nhuận = +$6.000
Bạn sẽ chọn chiến lược đó chứ? Tất nhiên. Nhưng một khi chúng ta bắt đầu giao dịch, chúng ta sẽ nghĩ rằng:
"Nếu tôi có thể cắt giảm một vài khoản lỗ trong số đó, tôi thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn."
Hoặc: "Tôi không muốn thua trong một giao dịch, vì vậy tôi sẽ không thực hiện các giao dịch mà tôi nghĩ có thể là trade thua."
Hoặc: “Tôi vừa thua 4 giao dịch liên tiếp. Tôi không thể xử lý một khoản lỗ có thể xảy ra khác. Tôi sẽ đừng ngoài giao dịch tiếp theo.”
Hoàn toàn quên rằng chúng ta cần phải thực hiện những giao dịch thua lỗ đó để có được lợi nhuận hàng tháng. Và vì vậy, chúng ta đi chệch hướng. Chúng ta cần 20 lần thua lỗ đó để tìm ra 10 trade thắng mang lại cho chúng ta một khoản lợi nhuận cao. Bạn không thể có cái này mà không có cái kia.
Okay, ví dụ vừa rồi nhằm cho thấy rằng lợi nhuận lớn vẫn có thể xảy ra ngay cả với winrate thấp. Trader này chỉ thắng 33% giao dịch của anh ta, nhưng đang kiếm được lợi nhuận hàng tháng rất lớn.
Một trader khác có thể kiếm được 6.000 USD mỗi tháng trên tài khoản 20.000 USD theo một cách hoàn toàn khác. Anh ấy giành chiến thắng trong 60% thời gian và sử dụng tỷ lệ R:R là 2,5:1 trên 30 giao dịch.
12 trade thua X -$200 = -$2.400
18 trade thắng X $500 = $9.000
Lợi nhuận = +$6.000
Số liệu thống kê có thể được thay đổi theo nhiều cách để đưa ra các tình huống khác nhau. Nhưng chung quy lại, nếu bạn có winrate thấp, bạn sẽ cần một tỷ lệ R:R cao hơn và nếu bạn có winrate cao, bạn có thể cần một tỷ lệ R:R thấp hơn.
Một winrate cao và tỷ lệ R:R thấp dường như hấp dẫn nhiều người, bởi vì việc có nhiều chiến thắng hơn dường như dễ dàng và ít cảm xúc hơn, ngay cả khi quy mô chiến thắng nhỏ hơn.
Nhưng đừng nhầm lẫn, nó không dễ dàng hơn chút nào. Chiến thắng 60% ngay cả với tỷ lệ R: R là 1:1 hoặc lớn hơn thực sự khá ngộp thở. Hầu hết các trader thắng ít hơn 50% giao dịch của họ.
Và những người mà bạn nhìn thấy tuyên bố rằng họ thắng 90% giao dịch của họ… họ thường làm “nổ tung” tài khoản của mình vì họ đang thu được rất nhiều khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng một vài khoản lỗ lớn đã xóa sạch tất cả.
Cố gắng giành chiến thắng trên nhiều giao dịch cũng khó giống như việc chịu đựng nhiều thua lỗ hơn để nhận về một vài trade thắng lớn giúp tạo ra lợi nhuận tổng thể. Tuy nhiên, luôn có một sự kết hợp nhất định là tốt nhất cho BẠN. Hãy tìm hiểu những gì bạn cảm thấy thoải mái nhất. Hãy đi theo những gì bạn cảm được trong các giao dịch thực tế (ít căng thẳng hơn, tự tin hơn, v.v.), chứ không phải những gì bạn nghĩ bạn muốn.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70141/
Một trong những vấn đề lớn nhất mà các trader nhất định gặp phải là giữ một lệnh đến tận mục tiêu, bất kể mục tiêu đó có thể là gì. Vấn đề có xu hướng trở nên rõ ràng hơn khi họ có tỷ lệ R:R lớn hơn. Việc giữ lệnh đến mục tiêu 10:1 có thể khó khăn đối với một số người (nhưng lại rất hào hứng và thú vị đối với những người khác).
Những người gặp khó khăn trong việc duy trì các giao dịch sinh lời có xu hướng nhảy tàu trước khi đạt được mục tiêu. Một khi giao dịch cho thấy lợi nhuận, họ sợ mất đi khoản lợi nhuận nhỏ mà họ có được. Vì vậy, họ đóng lệnh với một khoản lợi nhuận nhỏ và bỏ lỡ tiềm năng lớn hơn. Nhưng nếu bạn ôm tất cả các khoản lỗ và cắt lợi nhuận sớm, thu nhập của bạn sẽ bốc hơi.
Hãy cân nhắc xem bạn là kiểu trader nào. Bạn có muốn có những giao dịch thắng lớn mà bạn chỉ cần ngồi yên và xem chúng diễn ra không? Hay bạn muốn thu thập các khoản lợi nhuận nhỏ hơn một cách thường xuyên hơn? Chẳng có cái nào tốt hơn cái nào, quan trọng là hãy chọn phương án phù hợp với bản chất của bạn. Hiểu rõ bản thân, và sau đó hẵng tạo ra một chiến lược giao dịch.
Một điều khác cần xem xét là bạn có thể chấp nhận các giao dịch thua lỗ để nắm bắt các giao dịch có lợi nhuận hay không. Các giao dịch có lợi nhuận thường có giá trị cao hơn giao dịch thua lỗ (giả sử tỷ lệ R:R là cao hơn 1:!), vì vậy nếu bạn bắt đầu cố gắng “bỏ qua” các giao dịch thua lỗ và vô tình bỏ qua các trade thắng, thì điều đó THỰC SỰ sẽ khiến bạn bị tổn thương. Bạn vừa bỏ 2.000 USD để tránh lỗ 400 USD (5:1) hoặc bỏ 800 USD để tránh lỗ 400 USD (2:1)!
Cố gắng tránh thua lỗ có thể là vấn đề lớn nhất đối với nhiều trader. Các khoản thua lỗ làm xáo trộn đầu óc và vốn giao dịch của chúng ta, vì vậy, không ngạc nhiên khi trader có động cơ mạnh mẽ để né tránh chúng. Tuy nhiên, hãy để tôi cố gắng giải quyết vấn đề đó cho bạn bằng một phép loại suy:
"Tôi thuê bạn để thực hiện chiến lược CỦA TÔI cho tôi. Tôi cung cấp cho bạn tất cả các quy tắc và tất cả những gì bạn phải làm là tuân theo. Bạn không hề giao dịch. Bạn chỉ đang làm theo hướng dẫn/ chiến lược của tôi. Nếu bạn tuân theo các quy tắc, tôi sẽ trả cho bạn mức lương 10.000 USD mỗi tháng.
10.000 USD là số tiền tối đa tôi sẽ trả cho bạn để thực hiện chiến lược của mình, vì đó là số tiền mà chiến lược tạo ra trong một tháng dựa trên số vốn tôi đã phân bổ cho bạn.
Tuy nhiên, đối với mỗi lỗi bạn mắc phải, tôi sẽ trừ 1.000 USD từ tiền lương của bạn. Nếu bạn mắc phải 10 sai lầm trong một tháng — thực hiện một giao dịch không nằm trong chiến lược, thoát lệnh sớm, vào lệnh sớm, không thực hiện giao dịch hợp lệ, định cỡ vị thế sai, không đặt dừng lỗ, gồng lỗ hoặc lãi lâu hơn so với chiến lược, v.v. — thì thu nhập của bạn sẽ giảm xuống còn 0 USD.
Bạn có nhận công việc (giả sử thực hiện 30 giao dịch một tháng) này không? Tất cả những gì bạn phải làm là thực hiện đúng 30 giao dịch và kiếm được $10K? Bạn có thể làm điều đó trong thời gian rảnh rỗi của bạn! Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ dễ dàng hơn so với việc tự giao dịch không?
Đó LÀ trading! Đó là công việc của bạn với tư cách là một ntrader! Nhưng sếp của bạn không phải là tôi, chính BẠN và chiến lược của bạn, và chính thị trường sẽ khấu trừ tiền của bạn cho những sai lầm. Giảm sai lầm là cách dễ nhất để bắt đầu kiếm tiền nghiêm túc. Tuy nhiên, rất ít người theo dõi những sai lầm của họ hoặc cố gắng cải thiện chúng. Thay vào đó, họ thử một chiến lược khác và mắc những sai lầm tương tự.
Chiến lược và vốn là thứ sẽ quyết định mức lương của bạn. Đó là tiềm năng lợi nhuận của bạn. Đừng cố gắng kiếm nhiều hơn mức lương quy định bằng cách đi chệch khỏi chiến lược của bạn. Nếu bạn muốn một mức lương lớn hơn, hãy tạo ra các chiến lược tốt hơn hoặc nhiều chiến lược hơn.
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể tuân theo các quy tắc chiến lược của tôi để được trả 10.000 USD một tháng để tham gia và thoát khỏi 30 giao dịch, thì hãy làm điều đó cho chính bạn! Kịch bản này là cuộc sống của bạn với tư cách là một trader, nhưng hy vọng, nó sẽ khiến bạn suy nghĩ về việc trading theo một khía cạnh khác và sẽ giúp bạn bám sát chiến lược của mình hơn."
Hãy tuân theo các quy tắc và chiến lược giao dịch của bạn. Hãy nắm bắt số tiền lương thuộc về bạn và đừng giảm bớt nó vì những sai lầm.
Chiến lược của bạn sẽ xác định winrate và tỷ lệ R:R của bạn là bao nhiêu. Nhưng bạn phải viết chiến lược của mình dựa trên sở thích và mục tiêu của bạn.
Một khi bạn hiểu quy mô vị thế, bạn có thể tạo ra tỷ lệ R:R lớn dựa trên biến động giá tương đối nhỏ.
Bạn không cần phải sử dụng cùng một tỷ lệ R:R trên mọi giao dịch. Bạn có thể để thị trường xác định nó (tôi sẽ giải thích ngay sau đây), nhưng chỉ thực hiện các giao dịch khi tỷ lệ R:R là thuận lợi (trên 1:1).
Ví dụ, với tư cách là một swing trader, bạn có thể thấy giá đang tiến gần đến đỉnh của một vùng range mở rộng trên biểu đồ khung D1. Bạn quyết định kéo chart xuống khung H1, sau đó là chart M15, theo dõi các dấu hiệu cho thấy giá đang bắt đầu đảo chiều đi xuống.
Bạn vào lệnh Bán và đặt một lệnh stoploss cách điểm entry 50 pips, ngay phía trên swing high gần đây. Bạn đặt mục tiêu chốt lời cách điểm entry 375 pips, gần với đáy của vùng range mở rộng.
Đây là một giao dịch gần như có tỷ lệ R:R là 8:1, hay gọi tắt là 8R. Đây không phải là một mục tiêu gì kỳ lạ, nó dựa trên những biến động mà giá đã thực hiện gần đây.
Ví dụ dưới đây, dựa trên chiến lược giao dịch ngoại hối có tên gọi là Cấu trúc giá, cung cấp hai cơ hội để tham gia. Giao dịch đã tạo ra một cú hích lớn cho tài khoản và kéo dài 4 ngày.
Một day trader có thể tìm thấy một thiết lập simar kéo dài vài phút đến một giờ hoặc lâu hơn. Họ có thể tìm thấy một sự tích luỹ nhỏ gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự, cho phép họ sử dụng mức dừng lỗ 4 pips, nhưng dựa trên hành động giá gần đây, họ có thể kỳ vọng một cách hợp lý rằng giá sẽ di chuyển 30 pips trong một vài đợt sóng tiếp theo. Đó là giao dịch có 7,5R.
Hoặc một day trader có thể thường xuyên thực hiện các giao dịch có tỷ lệ R:R là 1,5:1 hoặc 2:1, chốt lợi nhuận nhỏ hơn trong suốt cả ngày.
Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ khung M1 của EURUSD.
Một swing trader có thể làm điều gì đó tương tự hoặc đi theo tỷ lệ R:R lớn hơn như đã thảo luận ở trên.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/69655/
Câu hỏi luôn xuất hiện là: "Nhưng làm cách nào để biết giá sẽ chạy một khoảng X để đạt được mục tiêu 10:1, 2:1 hoặc 5:1?"
Bạn không thể biết! Và bạn sẽ không bao giờ biết được. Đó là lý do tại sao bạn cần đặt mục tiêu dựa trên các ngưỡng giá hợp lý, dựa trên chiến lược đã được thử nghiệm và xác minh. Bằng cách đó, bạn sẽ tự tin vào các giao dịch mình thực hiện, ngay cả khi một số (hoặc nhiều) trong số đó không thành công. Đôi khi giá chạy đến mục tiêu, đôi khi không. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ cần một vài trade thắng để vượt qua rất nhiều trade thua khi bạn sử dụng chiến lược có tỷ lệ R:R cao. Và tỷ lệ R:R của bạn càng nhỏ thì càng dễ đạt được winrate cao hơn.
Việc thử nghiệm và thực hành chiến lược của bạn sẽ cho bạn biết những gì bạn có thể mong đợi về winrate và tỷ lệ R:R. Nếu bạn không thích kết quả, hãy thay đổi chiến lược.
Hãy để toán học thực hiện công việc. Nếu bạn đã cấu trúc tốt chiến lược của mình và đã xác minh rằng nó hoạt động hiệu quả, thì hãy để nó phát huy tác dụng.
Trailing stoploss đôi khi có thể rất hiệu quả. Ví dụ, biểu đồ Renko, có thể được sử dụng như một lệnh trailing stoploss, có hiệu quả trong các giai đoạn có xu hướng mạnh. Trong điều kiện hàng ngày khi hành động giá "choppy" (nhiễu loạn) hơn, thì mục tiêu lợi nhuận sẽ là lựa chọn tốt hơn, vì trailing stoplosscó thể sẽ đóng lệnh vào những thời điểm không thích hợp.
Nếu bạn theo dõi winrate và tỷ lệ R:R, bạn thường có thể tìm thấy vấn đề của mình. Hãy xem qua các giao dịch của bạn, xem liệu bạn có thể kiếm được nhiều hơn một chút từ chúng hay không. Có thể bạn đang chốt lời quá sớm? Hoặc có thể mục tiêu lợi nhuận trung bình của bạn hơi quá xa, vì vậy mà giá đảo chiều trước khi tìm thấy chúng? Nếu vậy, hãy giảm tỷ lệ R:R của bạn xuống một chút. Hoặc tốt hơn, hãy xem liệu bạn có thể giảm thiểu rủi ro của mình hay không. Sau đó, bạn có thể giữ nguyên tỷ lệ R:R của mình, nhưng mục tiêu của bạn sẽ gần điểm vào lệnh hơn.
Hoặc có thể điểm entry của bạn quá sai (bad timing) nên giá đảo chiều sau khi bạn vào lệnh và không cho bạn cơ hội để nắm bắt những khoản lợi nhuận lớn đó? Tiềm năng lợi nhuận tính từ điểm entry của bạn là ở đâu? Hãy tinh chỉnh điểm vào lệnh của bạn dựa trên những gì bạn khám phá được.
Khi bạn theo dõi và xem các số liệu thống kê này, chúng sẽ cho bạn biết bạn cần làm gì để cải thiện kết quả giao dịch của mình.
Tôi thích thực hiện các giao dịch có tỷ lệ R cao, nhưng cũng thích chốt lời nhất quán 2,5:1+ (forex day trading) và 3:1+ (stock swing trading). Nếu bạn có thể thực hiện các giao dịch có 10R hoặc 20R, nó có thể bù đắp cho các khoản lỗ lớn. Bạn không nhất thiết phải đi theo một kiểu giao dịch nhất đjnh nào, hãy trade tỷ lệ R:R mà thị trường đang cung cấp cho bạn. Đôi khi là 5:1, hoặc 3:1, hoặc 8:1. Đôi khi lại là 30:1.
Hãy nghĩ xem nếu bạn có thêm một hoặc hai giao dịch 20R hoặc 30R mỗi năm, nếu bạn rủi ro 1% số vốn của mình cho mỗi giao dịch, thì một giao dịch đó sẽ tăng tài khoản của bạn lên 20% hoặc 30%. Đó là một khoản bổ sung lớn cho kết quả giao dịch của bạn. Nhưng nhớ rằng, những cơ hội này có thể không xuất hiện thường xuyên nhé!
Một tùy chọn khác là thường xuyên thu được lợi nhuận nhanh chóng, tìm kiếm winrate cao hơn nhưng thường có tỷ lệ R:R thấp hơn. Tôi làm việc này phần lớn thời gian, thực hiện các giao dịch cỏ R:R là 2,5:1 và 3:1, nhưng tôi nhận thức được các điều kiện thị trường nhất định nơi tôi có thể kiếm được lợi nhuận lớn hơn nhiều. Trong những trường hợp đó, tôi vẫn sẵn sàng mở rộng mục tiêu lợi nhuận của mình hoặc sử dụng lệnh trailing stoploss để có khả năng thu được lợi nhuận thực sự lớn. Trong kế hoạch giao dịch của bạn, hãy nêu rõ bạn sẽ thử theo điều kiện nào đối với R:R nhỏ hoặc R:R lớn hơn.
Vùng lợi nhuận của bạn nằm ở đâu đó ngoài kia, ở sự cân bằng giữa winrate và tỷ lệ R:R của bạn. Bạn có thể không cần phải thay đổi toàn bộ chiến lược của mình nếu bạn đang gặp khó khăn. Một vài điều chỉnh nhỏ có thể biến lỗ thành lời, hoặc tăng R/ lợi nhuận trung bình trong các giao dịch của bạn lên đấy!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE "VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.
Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.
Bây giờ, nếu bạn quan tâm đến mối quan hệ giữa Winrate và Tỷ lệ Reward:Risk trong trading thì bài viết này là dành cho bạn!
***
Để giao dịch có lợi nhuận nhất quán, nhiệm vụ của trader là tìm kiếm sự cân bằng giữa winrate (tỷ lệ thắng) và tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) của mình.
Tôi có nhiều chiến lược. Một số chiến lược có winrate cao hơn, một số khác thì thấp hơn; một số có tỷ lệ R:R cao, một số thì thấp hơn.
Winrate là số giao dịch bạn giành chiến thắng, thường được tính theo tỷ lệ phần trăm. Chẳng hạn như 50%, là 5 trade thắng trong số 10 giao dịch hoặc 50 trade thắng trong số 100 giao dịch. Điều đó có nghĩa là 50% giao dịch được thực hiện có kết quả lợi nhuận.
Winrate là thứ mà rất nhiều trader chú trọng. Họ muốn đúng THƯỜNG XUYÊN! Tuy nhiên, tỷ lệ R:R cũng quan trọng không kém. Risk:Reward là số tiền mà trader kiếm được khi trade thắng so với số tiền họ mất khi trade thua.
Nếu bạn mạo hiểm $100 - đó là những gì bạn mất khi chấp nhận thua lỗ - nhưng nếu bạn kiếm được $500 khi trade thắng, bạn có thể có một winrate thấp và vẫn kiếm được tiền, bởi vì lợi nhuận từ trade thắng của bạn lớn hơn nhiều so với số tiền thua lỗ.
Nếu bạn mất $1.000 khi chấp nhận thua lỗ, nhưng chỉ kiếm được $150 khi trade thắng, thì việc phát triển tài khoản theo thời gian gần như là không thể, bởi vì bạn sẽ cần phải thắng 9 trên 10 giao dịch để kiếm được lợi nhuận.
Tôi sử dụng tỷ lệ Reward:Risk (thay vì tỷ lệ Risk:Reward được sử dụng phổ biến hơn) để có thể làm việc với các con số. 2:1; 1,5:1; 3:1; v.v hoặc bạn có thể nói phần thưởng của bạn gấp 3 lần rủi ro của bạn. Risk:Reward là một thuật ngữ khác được sử dụng và có nghĩa tương tự, ngoại trừ trường hợp bạn đang sử dụng một phân số. Nếu phần thưởng gấp 3 lần rủi ro, thì tỷ lệ Risk:Reward là 1/3, hay 0,3333. Vì thế tôi thích sử dụng tỷ lệ Reward:Risk hơn.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65745/
Giao dịch theo giá trị Winrate và Tỷ lệ Reward:Risk trung bình
Trên mỗi giao dịch, tôi sẽ xác định điểm entry (vào lệnh), stoploss (dừng lỗ) và profit target (mục tiêu lợi nhuận) của mình. Chúng sẽ cung cấp tỷ lệ Reward:Risk ước tính cho giao dịch.
Qua nhiều cú trade, tôi sẽ tính được một tỷ lệ R:R trung bình và một winrate trung bình. Theo thời gian, các giá trị trung bình này rất quan trọng, dựa trên các giao dịch đã được đóng.
Nếu lúc nào bạn cũng cố gắng thực hiện các giao dịch có tỷ lệ R:R là 20:1, nhưng giá không bao giờ chạm mục tiêu của bạn, thì bạn sẽ kết thúc với một loạt các khoản lỗ và phần thưởng không tồn tại. Bạn cần có khả năng thực sự chốt được những Phần thưởng đó thì tỷ lệ R:R mới có ý nghĩa.
Mỗi giao dịch đều quan trọng — chúng ta cần thực hiện tốt nhất có thể — nhưng chúng ta cũng cần nghĩ về cách chiến lược triển khai trên nhiều giao dịch.
Bạn có thể có một Winrate cao và một Tỷ lệ R:R thấp; hoặc một Tỷ lệ R:R cao và một Wintate thấp
Hầu hết mọi người nghĩ rằng để kiếm tiền, họ cần phải dự đoán chính xác nơi thị trường sẽ tìm đến. Điều đó không đúng.
Hãy coi trading như một phép toán học. Sử dụng winrate và tỷ lệ R:R, bạn có thể xác định sự cân bằng của hai thứ bạn cần để kiếm được lợi nhuận.
Lợi nhuận có thể đến bất kể bạn thua lỗ bao nhiêu, giả sử số tiền thắng của bạn đủ lớn để bù đắp. Việc thua lỗ có thể khiến tinh thần bạn kiệt quệ nếu bạn muốn lúc nào cũng đúng, nhưng nếu mục tiêu của bạn là kiếm tiền, thì thua lỗ chỉ là một phần của trading.
Tôi nghĩ về nó theo cách này:
Hãy tưởng tượng ai đó nói với bạn rằng họ có một chiến lược có thể tạo ra thu nhập 6.000 USD mỗi tháng trên tài khoản 20.000 USD. Để nhận được 6.000 USD vào cuối tháng, bạn cần thực hiện 30 giao dịch. Bạn sẽ mất 200 USD vốn của mình trên mỗi giao dịch trong 20 giao dịch. Điều đó có nghĩa là, bạn đang mạo hiểm 1% tài khoản cho mỗi giao dịch. Trong 10 giao dịch còn lại, mức lãi trung bình của bạn là 1.000 USD (tỷ lệ Reward:Risk là 5:1). Những trade thắng và thua này được chia ngẫu nhiên trong tháng.
20 X - $200 = - $4.000 thua lỗ
10 X $1.000 = $10.000 chiến thắng
Tổng lợi nhuận = +$6.000
Bạn sẽ chọn chiến lược đó chứ? Tất nhiên. Nhưng một khi chúng ta bắt đầu giao dịch, chúng ta sẽ nghĩ rằng:
"Nếu tôi có thể cắt giảm một vài khoản lỗ trong số đó, tôi thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn."
Hoặc: "Tôi không muốn thua trong một giao dịch, vì vậy tôi sẽ không thực hiện các giao dịch mà tôi nghĩ có thể là trade thua."
Hoặc: “Tôi vừa thua 4 giao dịch liên tiếp. Tôi không thể xử lý một khoản lỗ có thể xảy ra khác. Tôi sẽ đừng ngoài giao dịch tiếp theo.”
Hoàn toàn quên rằng chúng ta cần phải thực hiện những giao dịch thua lỗ đó để có được lợi nhuận hàng tháng. Và vì vậy, chúng ta đi chệch hướng. Chúng ta cần 20 lần thua lỗ đó để tìm ra 10 trade thắng mang lại cho chúng ta một khoản lợi nhuận cao. Bạn không thể có cái này mà không có cái kia.
Okay, ví dụ vừa rồi nhằm cho thấy rằng lợi nhuận lớn vẫn có thể xảy ra ngay cả với winrate thấp. Trader này chỉ thắng 33% giao dịch của anh ta, nhưng đang kiếm được lợi nhuận hàng tháng rất lớn.
Một trader khác có thể kiếm được 6.000 USD mỗi tháng trên tài khoản 20.000 USD theo một cách hoàn toàn khác. Anh ấy giành chiến thắng trong 60% thời gian và sử dụng tỷ lệ R:R là 2,5:1 trên 30 giao dịch.
12 trade thua X -$200 = -$2.400
18 trade thắng X $500 = $9.000
Lợi nhuận = +$6.000
Số liệu thống kê có thể được thay đổi theo nhiều cách để đưa ra các tình huống khác nhau. Nhưng chung quy lại, nếu bạn có winrate thấp, bạn sẽ cần một tỷ lệ R:R cao hơn và nếu bạn có winrate cao, bạn có thể cần một tỷ lệ R:R thấp hơn.
Một winrate cao và tỷ lệ R:R thấp dường như hấp dẫn nhiều người, bởi vì việc có nhiều chiến thắng hơn dường như dễ dàng và ít cảm xúc hơn, ngay cả khi quy mô chiến thắng nhỏ hơn.
Nhưng đừng nhầm lẫn, nó không dễ dàng hơn chút nào. Chiến thắng 60% ngay cả với tỷ lệ R: R là 1:1 hoặc lớn hơn thực sự khá ngộp thở. Hầu hết các trader thắng ít hơn 50% giao dịch của họ.
Và những người mà bạn nhìn thấy tuyên bố rằng họ thắng 90% giao dịch của họ… họ thường làm “nổ tung” tài khoản của mình vì họ đang thu được rất nhiều khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng một vài khoản lỗ lớn đã xóa sạch tất cả.
Cố gắng giành chiến thắng trên nhiều giao dịch cũng khó giống như việc chịu đựng nhiều thua lỗ hơn để nhận về một vài trade thắng lớn giúp tạo ra lợi nhuận tổng thể. Tuy nhiên, luôn có một sự kết hợp nhất định là tốt nhất cho BẠN. Hãy tìm hiểu những gì bạn cảm thấy thoải mái nhất. Hãy đi theo những gì bạn cảm được trong các giao dịch thực tế (ít căng thẳng hơn, tự tin hơn, v.v.), chứ không phải những gì bạn nghĩ bạn muốn.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70141/
Những vấn đề lớn nhất mà mọi người phải đối mặt với Tỷ lệ R:R và Winrate
Một trong những vấn đề lớn nhất mà các trader nhất định gặp phải là giữ một lệnh đến tận mục tiêu, bất kể mục tiêu đó có thể là gì. Vấn đề có xu hướng trở nên rõ ràng hơn khi họ có tỷ lệ R:R lớn hơn. Việc giữ lệnh đến mục tiêu 10:1 có thể khó khăn đối với một số người (nhưng lại rất hào hứng và thú vị đối với những người khác).
Những người gặp khó khăn trong việc duy trì các giao dịch sinh lời có xu hướng nhảy tàu trước khi đạt được mục tiêu. Một khi giao dịch cho thấy lợi nhuận, họ sợ mất đi khoản lợi nhuận nhỏ mà họ có được. Vì vậy, họ đóng lệnh với một khoản lợi nhuận nhỏ và bỏ lỡ tiềm năng lớn hơn. Nhưng nếu bạn ôm tất cả các khoản lỗ và cắt lợi nhuận sớm, thu nhập của bạn sẽ bốc hơi.
Hãy cân nhắc xem bạn là kiểu trader nào. Bạn có muốn có những giao dịch thắng lớn mà bạn chỉ cần ngồi yên và xem chúng diễn ra không? Hay bạn muốn thu thập các khoản lợi nhuận nhỏ hơn một cách thường xuyên hơn? Chẳng có cái nào tốt hơn cái nào, quan trọng là hãy chọn phương án phù hợp với bản chất của bạn. Hiểu rõ bản thân, và sau đó hẵng tạo ra một chiến lược giao dịch.
Một điều khác cần xem xét là bạn có thể chấp nhận các giao dịch thua lỗ để nắm bắt các giao dịch có lợi nhuận hay không. Các giao dịch có lợi nhuận thường có giá trị cao hơn giao dịch thua lỗ (giả sử tỷ lệ R:R là cao hơn 1:!), vì vậy nếu bạn bắt đầu cố gắng “bỏ qua” các giao dịch thua lỗ và vô tình bỏ qua các trade thắng, thì điều đó THỰC SỰ sẽ khiến bạn bị tổn thương. Bạn vừa bỏ 2.000 USD để tránh lỗ 400 USD (5:1) hoặc bỏ 800 USD để tránh lỗ 400 USD (2:1)!
Cố gắng tránh thua lỗ có thể là vấn đề lớn nhất đối với nhiều trader. Các khoản thua lỗ làm xáo trộn đầu óc và vốn giao dịch của chúng ta, vì vậy, không ngạc nhiên khi trader có động cơ mạnh mẽ để né tránh chúng. Tuy nhiên, hãy để tôi cố gắng giải quyết vấn đề đó cho bạn bằng một phép loại suy:
"Tôi thuê bạn để thực hiện chiến lược CỦA TÔI cho tôi. Tôi cung cấp cho bạn tất cả các quy tắc và tất cả những gì bạn phải làm là tuân theo. Bạn không hề giao dịch. Bạn chỉ đang làm theo hướng dẫn/ chiến lược của tôi. Nếu bạn tuân theo các quy tắc, tôi sẽ trả cho bạn mức lương 10.000 USD mỗi tháng.
10.000 USD là số tiền tối đa tôi sẽ trả cho bạn để thực hiện chiến lược của mình, vì đó là số tiền mà chiến lược tạo ra trong một tháng dựa trên số vốn tôi đã phân bổ cho bạn.
Tuy nhiên, đối với mỗi lỗi bạn mắc phải, tôi sẽ trừ 1.000 USD từ tiền lương của bạn. Nếu bạn mắc phải 10 sai lầm trong một tháng — thực hiện một giao dịch không nằm trong chiến lược, thoát lệnh sớm, vào lệnh sớm, không thực hiện giao dịch hợp lệ, định cỡ vị thế sai, không đặt dừng lỗ, gồng lỗ hoặc lãi lâu hơn so với chiến lược, v.v. — thì thu nhập của bạn sẽ giảm xuống còn 0 USD.
Bạn có nhận công việc (giả sử thực hiện 30 giao dịch một tháng) này không? Tất cả những gì bạn phải làm là thực hiện đúng 30 giao dịch và kiếm được $10K? Bạn có thể làm điều đó trong thời gian rảnh rỗi của bạn! Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ dễ dàng hơn so với việc tự giao dịch không?
Đó LÀ trading! Đó là công việc của bạn với tư cách là một ntrader! Nhưng sếp của bạn không phải là tôi, chính BẠN và chiến lược của bạn, và chính thị trường sẽ khấu trừ tiền của bạn cho những sai lầm. Giảm sai lầm là cách dễ nhất để bắt đầu kiếm tiền nghiêm túc. Tuy nhiên, rất ít người theo dõi những sai lầm của họ hoặc cố gắng cải thiện chúng. Thay vào đó, họ thử một chiến lược khác và mắc những sai lầm tương tự.
Chiến lược và vốn là thứ sẽ quyết định mức lương của bạn. Đó là tiềm năng lợi nhuận của bạn. Đừng cố gắng kiếm nhiều hơn mức lương quy định bằng cách đi chệch khỏi chiến lược của bạn. Nếu bạn muốn một mức lương lớn hơn, hãy tạo ra các chiến lược tốt hơn hoặc nhiều chiến lược hơn.
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể tuân theo các quy tắc chiến lược của tôi để được trả 10.000 USD một tháng để tham gia và thoát khỏi 30 giao dịch, thì hãy làm điều đó cho chính bạn! Kịch bản này là cuộc sống của bạn với tư cách là một trader, nhưng hy vọng, nó sẽ khiến bạn suy nghĩ về việc trading theo một khía cạnh khác và sẽ giúp bạn bám sát chiến lược của mình hơn."
Hãy tuân theo các quy tắc và chiến lược giao dịch của bạn. Hãy nắm bắt số tiền lương thuộc về bạn và đừng giảm bớt nó vì những sai lầm.
Chiến lược sẽ xác định mức Winrate và Tỷ lệ Reward:Risk trung bình
Chiến lược của bạn sẽ xác định winrate và tỷ lệ R:R của bạn là bao nhiêu. Nhưng bạn phải viết chiến lược của mình dựa trên sở thích và mục tiêu của bạn.
Một khi bạn hiểu quy mô vị thế, bạn có thể tạo ra tỷ lệ R:R lớn dựa trên biến động giá tương đối nhỏ.
Bạn không cần phải sử dụng cùng một tỷ lệ R:R trên mọi giao dịch. Bạn có thể để thị trường xác định nó (tôi sẽ giải thích ngay sau đây), nhưng chỉ thực hiện các giao dịch khi tỷ lệ R:R là thuận lợi (trên 1:1).
Ví dụ, với tư cách là một swing trader, bạn có thể thấy giá đang tiến gần đến đỉnh của một vùng range mở rộng trên biểu đồ khung D1. Bạn quyết định kéo chart xuống khung H1, sau đó là chart M15, theo dõi các dấu hiệu cho thấy giá đang bắt đầu đảo chiều đi xuống.
Bạn vào lệnh Bán và đặt một lệnh stoploss cách điểm entry 50 pips, ngay phía trên swing high gần đây. Bạn đặt mục tiêu chốt lời cách điểm entry 375 pips, gần với đáy của vùng range mở rộng.
Đây là một giao dịch gần như có tỷ lệ R:R là 8:1, hay gọi tắt là 8R. Đây không phải là một mục tiêu gì kỳ lạ, nó dựa trên những biến động mà giá đã thực hiện gần đây.
Ví dụ dưới đây, dựa trên chiến lược giao dịch ngoại hối có tên gọi là Cấu trúc giá, cung cấp hai cơ hội để tham gia. Giao dịch đã tạo ra một cú hích lớn cho tài khoản và kéo dài 4 ngày.
Một day trader có thể tìm thấy một thiết lập simar kéo dài vài phút đến một giờ hoặc lâu hơn. Họ có thể tìm thấy một sự tích luỹ nhỏ gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự, cho phép họ sử dụng mức dừng lỗ 4 pips, nhưng dựa trên hành động giá gần đây, họ có thể kỳ vọng một cách hợp lý rằng giá sẽ di chuyển 30 pips trong một vài đợt sóng tiếp theo. Đó là giao dịch có 7,5R.
Hoặc một day trader có thể thường xuyên thực hiện các giao dịch có tỷ lệ R:R là 1,5:1 hoặc 2:1, chốt lợi nhuận nhỏ hơn trong suốt cả ngày.
Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ khung M1 của EURUSD.
Một swing trader có thể làm điều gì đó tương tự hoặc đi theo tỷ lệ R:R lớn hơn như đã thảo luận ở trên.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/69655/
Nhưng bạn biết nó bằng cách nào?
Câu hỏi luôn xuất hiện là: "Nhưng làm cách nào để biết giá sẽ chạy một khoảng X để đạt được mục tiêu 10:1, 2:1 hoặc 5:1?"
Bạn không thể biết! Và bạn sẽ không bao giờ biết được. Đó là lý do tại sao bạn cần đặt mục tiêu dựa trên các ngưỡng giá hợp lý, dựa trên chiến lược đã được thử nghiệm và xác minh. Bằng cách đó, bạn sẽ tự tin vào các giao dịch mình thực hiện, ngay cả khi một số (hoặc nhiều) trong số đó không thành công. Đôi khi giá chạy đến mục tiêu, đôi khi không. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ cần một vài trade thắng để vượt qua rất nhiều trade thua khi bạn sử dụng chiến lược có tỷ lệ R:R cao. Và tỷ lệ R:R của bạn càng nhỏ thì càng dễ đạt được winrate cao hơn.
Việc thử nghiệm và thực hành chiến lược của bạn sẽ cho bạn biết những gì bạn có thể mong đợi về winrate và tỷ lệ R:R. Nếu bạn không thích kết quả, hãy thay đổi chiến lược.
Hãy để toán học thực hiện công việc. Nếu bạn đã cấu trúc tốt chiến lược của mình và đã xác minh rằng nó hoạt động hiệu quả, thì hãy để nó phát huy tác dụng.
Trailing Stoploss
Trailing stoploss đôi khi có thể rất hiệu quả. Ví dụ, biểu đồ Renko, có thể được sử dụng như một lệnh trailing stoploss, có hiệu quả trong các giai đoạn có xu hướng mạnh. Trong điều kiện hàng ngày khi hành động giá "choppy" (nhiễu loạn) hơn, thì mục tiêu lợi nhuận sẽ là lựa chọn tốt hơn, vì trailing stoplosscó thể sẽ đóng lệnh vào những thời điểm không thích hợp.
Khắc phục các vấn đề lợi nhuận
Nếu bạn theo dõi winrate và tỷ lệ R:R, bạn thường có thể tìm thấy vấn đề của mình. Hãy xem qua các giao dịch của bạn, xem liệu bạn có thể kiếm được nhiều hơn một chút từ chúng hay không. Có thể bạn đang chốt lời quá sớm? Hoặc có thể mục tiêu lợi nhuận trung bình của bạn hơi quá xa, vì vậy mà giá đảo chiều trước khi tìm thấy chúng? Nếu vậy, hãy giảm tỷ lệ R:R của bạn xuống một chút. Hoặc tốt hơn, hãy xem liệu bạn có thể giảm thiểu rủi ro của mình hay không. Sau đó, bạn có thể giữ nguyên tỷ lệ R:R của mình, nhưng mục tiêu của bạn sẽ gần điểm vào lệnh hơn.
Hoặc có thể điểm entry của bạn quá sai (bad timing) nên giá đảo chiều sau khi bạn vào lệnh và không cho bạn cơ hội để nắm bắt những khoản lợi nhuận lớn đó? Tiềm năng lợi nhuận tính từ điểm entry của bạn là ở đâu? Hãy tinh chỉnh điểm vào lệnh của bạn dựa trên những gì bạn khám phá được.
Khi bạn theo dõi và xem các số liệu thống kê này, chúng sẽ cho bạn biết bạn cần làm gì để cải thiện kết quả giao dịch của mình.
Lời cuối về Winrate và Tỷ lệ Reward:Risk
Tôi thích thực hiện các giao dịch có tỷ lệ R cao, nhưng cũng thích chốt lời nhất quán 2,5:1+ (forex day trading) và 3:1+ (stock swing trading). Nếu bạn có thể thực hiện các giao dịch có 10R hoặc 20R, nó có thể bù đắp cho các khoản lỗ lớn. Bạn không nhất thiết phải đi theo một kiểu giao dịch nhất đjnh nào, hãy trade tỷ lệ R:R mà thị trường đang cung cấp cho bạn. Đôi khi là 5:1, hoặc 3:1, hoặc 8:1. Đôi khi lại là 30:1.
Hãy nghĩ xem nếu bạn có thêm một hoặc hai giao dịch 20R hoặc 30R mỗi năm, nếu bạn rủi ro 1% số vốn của mình cho mỗi giao dịch, thì một giao dịch đó sẽ tăng tài khoản của bạn lên 20% hoặc 30%. Đó là một khoản bổ sung lớn cho kết quả giao dịch của bạn. Nhưng nhớ rằng, những cơ hội này có thể không xuất hiện thường xuyên nhé!
Một tùy chọn khác là thường xuyên thu được lợi nhuận nhanh chóng, tìm kiếm winrate cao hơn nhưng thường có tỷ lệ R:R thấp hơn. Tôi làm việc này phần lớn thời gian, thực hiện các giao dịch cỏ R:R là 2,5:1 và 3:1, nhưng tôi nhận thức được các điều kiện thị trường nhất định nơi tôi có thể kiếm được lợi nhuận lớn hơn nhiều. Trong những trường hợp đó, tôi vẫn sẵn sàng mở rộng mục tiêu lợi nhuận của mình hoặc sử dụng lệnh trailing stoploss để có khả năng thu được lợi nhuận thực sự lớn. Trong kế hoạch giao dịch của bạn, hãy nêu rõ bạn sẽ thử theo điều kiện nào đối với R:R nhỏ hoặc R:R lớn hơn.
Vùng lợi nhuận của bạn nằm ở đâu đó ngoài kia, ở sự cân bằng giữa winrate và tỷ lệ R:R của bạn. Bạn có thể không cần phải thay đổi toàn bộ chiến lược của mình nếu bạn đang gặp khó khăn. Một vài điều chỉnh nhỏ có thể biến lỗ thành lời, hoặc tăng R/ lợi nhuận trung bình trong các giao dịch của bạn lên đấy!
Nguồn: tradethatswing
Đừng quên THẢ TIM, SHARE "VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
