Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi III - Chương 16): Các chu kỳ phi tuyến tính

HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUẨN CMT là 1 series của traderviet, được đăng vào lúc 20:00 các tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần mới mục đích giúp anh em cùng ôn tập CMT. Series này sẽ được traderviet biên tập lại dựa trên giáo trình thi CMT.

Chu kỳ phi tuyến tính

Một chuỗi, hay chu kỳ phi tuyến tính, là các mô hình chu kỳ dựa trên thời gian mà không tuân theo các chu kỳ cố định truyền thống. Dưới đây là một số ví dụ về Chu kỳ phi tuyến tính.

Fibonacci và Lucas:

Leonardo Pisano, còn được gọi là Fibonacci, được được biết đến với nhiều phát minh toán học, một trong số đó là khám phá ra hàm tăng trưởng tự nhiên được gọi là “phi”. Toán học Fibonacci được sử dụng phổ biến hơn trong phân tích kỹ thuật dưới dạng tỷ lệ, nhưng chu kỳ phi tuyến tính đôi khi cũng được tìm thấy trong các thị trường. Dãy Fibonacci được gọi là “chuỗi tổng" vì mỗi số là kết quả của tổng hai số trước đó:

0,1,1,2,3,5,8,13,21...v.v.

Nhà toán học Francois Edouard Anatole Lucas cũng dựa trên đó để tạo nên một chuỗi tổng khác:

0,2,1,3,4,7,11,18,29...v.v.

Chu kỳ này có thể được áp dụng trong phân tích kỹ thuật dưới dạng các chu kỳ thời gian Fibonacci như ở hình minh hoạ bên dưới:

Bình phương tự nhiên:

Bình phương tự nhiên là tích của một số bất kỳ nhân với chính nó:

1X1 = 1
2X2 = 4
3×3 = 9
4X4 = 16

Điều này tạo ra trình tự sau:

1,4,9,16,25,36,49...v.v.

Bình phương tự nhiên cũng được ứng dụng giống như dãy Fibonacci và Lucas.

Chu kỳ xoắn ốc

Chris Carolan đã phát hiện ra một chuỗi tăng trưởng hấp dẫn được trình bày chi tiết trong cuốn sách của ông - Chu kỳ xoắn ốc. Carolan xác định rằng các điểm xoay lịch sử trong thị trường tài chính đôi khi có liên quan đến một chu kỳ phi tuyến tính tự nhiên: mối quan hệ giữa dãy Fibonacci và chu kỳ mặt trăng, mô hình xoắn ốc anh vũ. Ý tưởng áp dụng hàm tăng trưởng (trong trường hợp này là dãy Fibonacci) cho một chu kỳ tự nhiên là một ý tưởng thú vị mà chúng ta có thể nghiên cứu thêm.

Chu kỳ Benner

Samuel Benner là một nông dân Ohio và là người nghiên cứu về chu kỳ thị trường. Trong cuốn sách được xuất bản năm 1884 có tên “Benner's Prophecies of Future Ups and Downs in Prices”, ông trình bày chi tiết nhiều chu kỳ phi tuyến tính hoạt động trong các thị trường hàng hóa khác nhau. Hình 16.14 minh họa một chuỗi phi tuyến tính trong thị trường gang thỏi. Lưu ý các mức đáy lặp lại với mô hình 9, 7 và 11 năm. Các đỉnh chu kỳ lặp lại với mô hình 8, 9 và 10 năm.